Голова — Плечи — стратегия работы с этим паттерном

Рейтинг прибыльных брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Лучший брокер судя по отзывам трейдеров! Идеален для новичков и средне-опытных трейдеров. Заберите бонусы за регистрацию счета:

Фигура Голова и плечи в тех. анализе — Способы торговли

Фигура Голова и Плечи относится к моделям графического анализа на Форекс. Несмотря на то, что её считают достаточно распространенной, на самом деле, паттерн редко встречается на графике в чистом виде.

Существует два варианта этой модели – собственно фигура Голова и плечи и перевернутый вариант. В первом случае, речь идет о том, что после восходящего тренда наступает разворот и мы можем определить его, используя модель. Во втором случае, разворот наступает после нисходящего тренда. Его также достаточно легко выявить с помощью перевернутой фигуры Голова и плечи.

Для работы с графической моделью можно использовать любой тип графика. Но для большей наглядности рекомендуется пользоваться линией. Хотя многие трейдеры успешно применяют и японские свечи. К тому же, свечной анализ может подтвердить формирование плеча и головы разворотными паттернами на пиках.

Основные компоненты модели Голова и плечи

Рассмотрим, из каких компонентов состоит эта модель и как можно использовать такую информацию в торговле. Итак, в основе фигуры Голова и плечи на Форекс лежит три рыночных пика. Особенностью этой фигуры является то, что средний пик будет обязательно выше правого и левого.

Как уже можно догадаться, средний пик (самый высокий) – это голова. Правый и левый пики пониже – это плечи. Две впадины, которые находятся между плечами и головой, формируют линию шеи данного паттерна. Этот уровень очень важен, так как он является сигнальным для открытия позиций.

Правила формирования сигналов

Торговля с паттернами графического анализа подразумевает неукоснительное соблюдение правил формирования сигналов. К сожалению, далеко не все их дожидаются. Как результат – ошибки, которые приводят к потерям в трейдинге.

Фигура Голова и плечи может формировать два сигнала: после пробития линии шеи и при возврате цены к линии шеи. Естественно, для данного паттерна сигналы будут на продажу. Рассмотрим их подробнее.

Подготовиться к сделке можно после того, как цена завершает формирование второго плеча на графике и подходит к линии шеи. Она, в свою очередь, будет выступать в качестве поддержки, при пробитие которой и появляется первый сигнал.

Второй раз работать с этим паттерном можно в том случае, если цена будет тестировать уровень шеи снизу-вверх. Такие ситуации достаточно часто сопровождают фигуру Голова и плечи. В этом случае рекомендуется дождаться момента отскока цены от линии шеи (которая теперь выступает в качестве уровня сопротивления). После этого можно открывать сделку на продажу.

Перевернутый паттерн Голова и плечи

Как мы уже отмечали выше, существует зеркальная модель, которая позволяет открывать позиции на покупку после того, как цена побывала в нисходящем тренде. Эта модель имеет те же компоненты – голову и два плеча.

ТОП лучших русскоязычных брокеров бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Лучший брокер судя по отзывам трейдеров! Идеален для новичков и средне-опытных трейдеров. Заберите бонусы за регистрацию счета:

В отличие от стандартного паттерна, перевернутый формируется не верхними, а нижними экстремумами, то есть рыночными впадинами. Голова формируется самым минимальным ценовым значением. Минимумы плечей будут несколько выше.

Линия шеи, в отличие от стандартной модели, будет играть роль не поддержки, а сопротивления. Но от этого не меняется суть работы с паттерном. Для того, чтобы открыть сделку на покупку, рекомендуется дождаться момента, когда по завершении формирования второго плеча, цена пробьет уровень сопротивления снизу-вверх.

Дополнительный сигнал, который может появиться в работе с этим паттерном – возврат цены к линии шеи после пробития. В этом случае рекомендуется дождаться отскока вверх и купить во второй раз.

Дополнительные инструменты

Графический анализ самодостаточен. Это значит, что вероятность отработки любого паттерна высока при условии соблюдения правил его формирования. Однако есть дополнительные инструменты, которые способны помочь при появлении сигналов.

К ним, в частности, можно отнести объемы. Этот показатель играет очень важную роль при формировании самой модели и при отработке сигнала. Падение объемов при движении цены акции от левого плеча к пику головы говорит о том, что покупатели больше не могут контролировать ситуацию. Рост объемов при движении от пика головы к правому плечу говорит о возрастающей силе продавцов.

Наконец, когда цена достигает пика правого плеча и начинает снижение, объемы могут возрасти существенно вплоть до пересечения поддержки (или сопротивления, если речь идет о перевернутом паттерне Голова и плечи). Подтвердить данную модель можно и с помощью различных индикаторов,

а также свечного анализа. Трендовые индикаторы укажут на разворот тенденции еще до появления сигнала. То же самое могут сделать и осцилляторы, которые, скорее всего, покинут зону перекупленности или перепроданности (второе, если речь идет о перевернутом паттерне).

Определение целей

В торговле на финансовых рынках в целом и на фондовом в частности очень важно не только найти момент входа, но и определиться с целевыми уровнями для закрытия позиций. С помощью паттерна Голова и плечи сделать это достаточно просто.

Обычно после прорыва линии шеи, цена проходит расстояние, равное дистанции от линии шеи до пика головы. Именно на таком расстоянии можно закрывать сделку. Но при этом стоит помнить, что цена может не сразу пройти такую дистанцию, а вернуться к уровню шеи для тестирования. В этом случае, можно открыть вторую сделку или ничего не предпринимать.

В заключение хотелось бы отметить, что идеальная фигура Голова и плечи на Форекс появляется на графике редко. Чаще можно встретить модель с ассиметричными плечами, к примеру. Главное, чтобы при этом линия шеи была горизонтальной, и голова формировала самый большой пик из трех.

На графике валютной пары USD/CHF мы обнаружили формирование фигуры Голова и Плечи:

По правилам мы должны дождаться когда цена пробила бы линию шеи, но в этот раз мы не много нарушили правило и решили открыть сделку на предпоследней стадии формирования фигуры, так как остальные показатели технического анализа подтверждали будущее падение цены. Мы использовали бинарные опционы. Сделка была открыта на срок чуть менее часа и вот результат:

Видео Голова и плечи

Краткое видео о модели технического анализа ‘Голова и плечи’.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как работать с паттерном голова и плечи

Содержание

Фигура относится к категории разворотных, формируется не особо часто, но почти всегда становится предвестником разворота рынка. Голова и плечи – популярный паттерн, встречается на всех таймфреймах. Хотя и формируется он сравнительно редко, но в техническом анализе ему уделяют внимание. Рекомендуем запомнить правила идентификации этих фигур и отслеживать их формирование на графиках.

Правила идентификации паттерна

Схематически разберем правила формирования и точки входа для паттерна голова и плечи. Формирование модели происходит по следующей схеме:

  • идет рост, формируется пик (левое плечо), медведи пытаются перехватить инициативу;
  • после коррекционного движения график продолжает рост, скорее по инерции, чем из-за силы покупателей. Обновляется максимум, но затем следует падение в район недавнего минимума, формируется голова. Падение в область минимумов после обновления максимума движения – первый сигнал о возможной смене тенденции;
  • правое плечо – последняя попытка быков продолжить рост. Здесь наблюдаем уменьшение объемов торгов, рост слабый. Видно, что рост сталкивается с возрастающим давлением со стороны быков;
  • по минимумам движения (образуются при формировании плечей и головы) строится линия шеи. При ее пробое скачкообразно растет объем торгов, а ее ретест – точка для коротких позиций. Еще один вариант продаж – максимум головы, здесь часто формируется дивергенция. Но эта точка сопряжена с риском;
  • первую цель получаем, отложив от точки пробоя расстояние, равное величине головы.

В пользу «идеальности» медвежьей фигуры говорят следующие признаки:

  • линия шеи наклонена вверх;
  • объемы уменьшаются на правом плече и растут при пробое линии поддержки;
  • плечи и голова формируются примерно за один и тот же промежуток времени;
  • нет импульсных движений при формировании паттерна;
  • голова и плечи формируется в конце затяжного нисходящего или восходящего движения. Не ищите паттерн во флете или при слабом тренде.

Соблюдение этих правил повышает вероятность отработки фигур типа ГиП. В примере мы разобрали медвежий паттерн, фигура формируется на пике восходящего рынка. На падающем графике такой паттерн называется перевернутая голова и плечи. Правила формирования зеркальны.

Примеры паттернов и их отработка

Приведем несколько примеров паттерна голова и плечи:

  • на рисунке ниже до идеала паттерн не дотягивает. Левое плечо сформировалось не с первой попытки, но в итоге цель достигнута. Точку входа получили на ретесте линии шеи;
  • голова и плечи в следующем примере не дала надежную точку входа. После пробоя линии шеи фигуры не состоялся ее ретест, но цель все же была достигнута;
  • следующий паттерн появился на дневном графике. Формирование фигуры заняло больше 2-х месяцев, но затем паттерн отработал. На рисунке правая часть графика не видна, но до тейк-профита цена добралась.

Голова и плечи формируется не только на валютных парах. Работают с этой моделью и на фондовом рынке, и на криптовалютном. Она универсальна, за это ее и ценят трейдеры.

Заключение

Голова и плечи формируется не каждый день и даже не каждую неделю. Но это один из самых сильных разворотных паттернов в графическом анализе, поэтому знать его необходимо. Фигуры такого рода чаще всего указывают на готовящийся разворот рынка. Потренируйтесь находить ГиП на графике и обязательно учитывайте паттерн в работе.

Разворотные паттерны: Тестируем паттерн «Голова-Плечи»

Содержание

Введение

В статье «Разворотные паттерны: Тестируем паттерн «Двойная вершина/дно» мы рассмотрели и протестировали стратегию торговли по разворотному паттерну «Двойная вершина». Данная статья продолжает начатую тему, и теперь я предлагаю рассмотреть еще один разворотный паттерн графического анализа под названием «Голова-Плечи».

1. Теоретические аспекты формирования паттерна

Паттерны «Голова-Плечи» и «Перевернутая Голова-Плечи» относятся к числу наиболее известных и широко применяемых паттернов классического графического анализа. Само название паттерна четко описывает его графическую структуру. Паттерн «Голова-Плечи» образуется в конце бычьего тренда и дает сигналы на продажу инструмента. Сам паттерн состоит из трех последовательных вершин ценового графика. При этом средний экстремум возвышается над двумя соседними экстремумами, как голова над плечами. Средняя вершина называется «Головой», а две другие плечами. Линия, соединяющая впадины между вершинами паттерна, называется линией шеи. При этом сигналы паттерна, при котором линия шеи которого наклонена влево, считаются более сильными. Паттерн «Перевернутая Голова-Плечи» является зеркальной копией паттерна «Голова-Плечи» и является бычьей моделью.

Чаще всего паттерн образуется при ложном пробитии ценового уровня поддержки/сопротивления. Небольшую коррекцию от ценового уровня (вершина левого плеча) трендовые игроки воспринимают за хорошую возможность увеличить свою позицию, что приводит к возврату цены в сторону текущего тренда и пробитию уровня левого плеча. После пробития текущего уровня поддержки/сопротивления ослабевший тренд ломается контр-трендовыми игроками, которые набирают свою позицию, что приводит к новой коррекции. Формируется перелом тренда и возврат цены снова под уровень (формируется голова паттерна). Очередная попытка возобновить тренд демонстрирует его слабость, формируется небольшое движение (правое плечо). В этот момент участники рынка замечают смену тенденции. Трендовые игроки массово выходят из позиции, а контр-трендовые набирают позицию. Что приводит к мощному движению и формированию нового тренда.

2. Стратегия торговли по паттерну

Как и в случае с паттерном «Двойная вершина/дно», для торговли по паттерну «Голова-Плечи» существуют различные стратегии. И во многом они напоминают стратегии торговли по предыдущему паттерну.

2.1. Сценарий 1

Первая стратегия основана на пробитии линии шеи. В этом случае ордер открывается после пробития линии ценой Close анализируемого таймфрейма. Стоп-лосс в этом случае выставляется на уровне экстремума головы паттерна или с небольшим отступом. При этом следует учитывать спред инструмента.

К минусам такого подхода можно отнести тот факт, что при резком ценовом движении бар может закрыться далеко от линии шеи. Это может привести к потере потенциальной прибыли и увеличит риски получения убыточной сделки по конкретному паттерну.

Как вариацию такого сценария можно рассматривать открытие сделки после преодоления ценой некоего фиксированного расстояния от линии шеи в сторону зарождающейся тенденции.

2.2. Сценарий 2

Второй вариант отработки данного паттерна — открытие позиции на откате цены к линии шеи после ее пробития. При этом сценарии стоп-лосс выставляется за последний экстремум, что делает его более коротким и позволят открыть сделку большего объема при том же риске. Что в целом увеличивает соотношение потенциальной прибыли к потенциальным убыткам.

Как и в случае с паттерном «Двойная вершина/дно», возврат цены к линии шеи после ее пробития можно увидеть не всегда. Данный факт приводит к пропуску значительной части паттернов. Следовательно, при использовании этого сценария мы пропускаем часть паттернов и большее время находимся вне рынка.

При использовании обоих сценариев минимальный тейк-профит рекомендуется ставить на расстоянии от линии шеи, равном ценовому движению от головы до линии шеи.

3. Создаем советник для тестирования стратегии

Наблюдательный читатель может заметить идентичность подходов при торговле по паттернам «Двойная вершина / дно» и «Голова-Плечи». Этим обстоятельством мы и воспользуемся, взяв за базис для построения нового советника алгоритм из предыдущей статьи.

Большая часть подготовительной работы нами уже проведена в статье [1]. Для поиска паттернов создадим класс CHS_Pattern. И, чтобы воспользоваться наработками из предыдущей статьи, сделаем его наследником класса CPattern. Таким образом нам будут доступны все методы родительского класса. Здесь же мы добавим только недостающие элементы и перепишем методы инициализации класса, поиска паттерна и точки входа.

В методе инициализации класса сначала проведем инициализацию родительского класса, а потом подготовим добавленные структуры.

В методе поиска паттернов сначала проверим достаточное количество найденных экстремумов для определения паттерна.

Затем определим порядковый номер экстремума, соответствующий заданной дате начала поиска паттернов. Если после указанной даты не было сформировано ни одного экстремума, выходим из метода с результатом false.

Далее в цикле загружаем данные о последних 6-ти экстремумах, и проверяем ценовые движения на соответствие искомому паттерну. При нахождении паттерна выходим из метода с результатом true. Если паттерн не найден, смещаемся на один паттерн в сторону текущего момента и повторяем цикл. Если после перебора всех экстремумов паттерн не найден, выходим из метода с результатом false.

На следующем этапе перепишем метод поиска точек входа. И в начале метода проверим, был ли ранее найден паттерн в анализируемом экземпляре класса. Если паттерн не найден, выходим из метода с результатом false.

Затем проверим сколько было сформировано баров после формирования паттерна. Если паттерн только сформировался, выходим из метода с результатом false.

После этого загружаем необходимую историю котировок и подготавливаем вспомогательные переменные.

Далее в цикле ищем пробитие линии шеи с последующей корректировкой цены. При пробитии линии шеи определяем потенциальные уровни тейк-профита. И далее, в поисках отката цены к линии шеи, отслеживаем, не достигала ли цена уровня потенциального тейк-профита. В случае, если цена достигает уровня потенциального тейк-профита раньше отката к линии шеи, паттерн считается недействительным, и мы выходим из метода с результатом false. При обнаружении точки входа определяем уровень стоп-лосса и выходим из метода с результатом true. Следует обратить внимание, что точка входа считается действительной, если она сформировалась не ранее двух последних баров анализируемого тайм фрейма, в противном случае выходим из метода с результатом false.

С полным кодом всех методов и функций можно ознакомиться во вложении.

Код советника для тестирование стратеги взяты из статьи [1] практически без изменений. Изменения были внесены только в части замены класса для работы с паттерном. С полным кодом советника можно ознакомиться во вложении.

По результатам работы было проведено тестирование работы советника за 10 месяцев 2020 года. Параметры тестирования приведены на скриншотах ниже.

По результатам тестирования советник продемонстрировал способность генерировать прибыль на анализируемом временном интервале. Более 57% сделок было закрыто с прибылью и профит-фактор составил 2.17. Но огорчило количество сделок, за 10 месяцев было совершено всего 14 трейдов.

4. Объединяем два паттерна в один советник

В результате работы, проведенной в двух статьях, мы получили два прибыльных советника, работающих на разворотных графических паттернах. И вполне естественно, что для повышения общей эффективности торговли хотелось бы объединить обе стратегии в одну торговую программу. Сразу хочу отметить, мы не зря построили новый класс поиска паттернов наследником предыдущего класса. Этот прием значительно облегчит нам работу по объединению стратегий в единый советник.

Для начала идентифицируем классы. В базовом классе CObject есть виртуальный метод Type. Добавим этот метод в описание наших классов. В классе CPattern данный метод будет возвращать значение 101, а в классе CHS_Pattern — 102. В данный момент мы используем только 2 паттерна, поэтому мы вполне можем ограничиться числовыми константами. При увеличении числа паттернов, я бы рекомендовал воспользоваться перечислениями, что позволит повысить читабельность кода.

После этого дополним метод сравнения классов блоком сравнения их типов. В результате, код метода примет нижеследующий вид.

На этом изменение кода классов закончено. Перейдем к доработке кода советника. Здесь тоже будет немного дополнений. Сначала создадим функцию, которая будет создавать новый экземпляр соответствующего класса в зависимости от получаемого параметра. Код данной функции довольно прост и заключается только в использовании переключателя switch, который будет вызывать метод создания требуемого класса.

Следующие изменения внесем в функцию OnTick. При этом изменения коснутся только блока поиска новых паттернов. Блок поиска точек открытия позиций в уже найденных паттернах не требует изменений благодаря наследованию классов.

Здесь мы организуем цикл, в котором будем последовательно искать на истории паттерны сначала одного типа, а потом другого. Для этого в точках создания нового экземпляра класса подставим вызов только что добавленной функции, а в параметрах ей будем передавать номер текущего прохода цикла. Сам же алгоритм работы советника оставим без изменений.

На этом изменения кода советника завершены. Полный код нового советника можно найти во вложении, файл TwoPatterns.mq5.

После внесения необходимых изменений проведем тестирование с прежними параметрами.

По результатам тестирования видно, как стратегии дополняют друг друга. За тестируемый период советник совершил 128 трейдов, более 60% которых были закрыты с прибылью. В результате, профит-фактор работы советника составил 1.94, и фактор восстановления составил 3.85. Полные результаты тестирования приведены на скриншотах ниже.

5. Тестирование торговой системы

Для проверки устойчивости работы нашей торговой системы было проведено тестирование советника на 6 мажорных инструментах без изменения параметров тестирования.

Инструмент Прибыль Профит-фактор
EURUSD 743.57 1.94
EURJPY 125.13 1.47
GBPJPY 33.93 1.04
EURGBP -191.7 0.82
GBPUSD -371.05 0.60
USDJPY -657.38 0.31

Как видно из приведенных в таблице результатов, на половине из протестированных инструментов советник получил прибыль, а по остальным убыток. Данный факт еще раз подтверждает, что ценовые графики каждого инструмента индивидуальны, и перед использованием советника необходимо провести его оптимизацию для конкретных условий. К примеру, оптимизация по параметру «Stop Loss Backstep» позволило увеличить прибыль по 4 инструментам и снизить убытки по 2 инструментам. Что в целом увеличило доходность по всей корзине инструментов. Результаты приведены в таблице ниже.

Инструмент Прибыль Профит-фактор Stop Loss Backstep
EURUSD 1020.28 1.78 350
EURJPY 532.54 1.52 400
GBPJPY 208.69 1.17 300
EURGBP 91.45 1.05 450
GBPUSD -315.87 0.55 100
USDJPY -453.08 0.33 100

6. Разворачиваем торговые сигналы на убыточных инструментах

По результатам тестирования нашего советника в предыдущей главе выбиваются два инструмента, которые не удалось вывести в положительный результат. Это GBPUSD и USDJPY. Что может свидетельствовать о недостаточной силе рассматриваемых паттернов для разворота тренда указанных инструментов. Упорное движение в сторону снижения баланса наводит на мысль о развороте сделок при поступлении сигнала.

Какие же цели установить для реверсивной сделки, и где установить стоп-лосс? Для ответа на эти вопросы рассмотрим, что же мы получили в результате предыдущего тестирования. Тестирование показало, что открытые сделки чаще закрывались по стоп-лоссу, чем цена доходила до уровня первого тейк-профита. Следовательно, разворачивая сделку, мы можем поменять местами стоп-лосс и тейк-профит 1.

Детальное изучение графиков убыточных сделок показала, что в ценовом диапазоне ложных сигналов часто формируются каналы. А в классическом графическом анализе каналы являются фигурами продолжения тренда. Поэтому, мы можем ожидать движения цены, соизмеримого с предыдущем движением. Обратившись к коду метода CheckSignal нашего класса поиска паттернов, легко заметить, что размер предыдущего движения зафиксирован тейк-профитом 2. И все, что нам надо, так это установить тейк-профит 2 на том же расстоянии от текущей цены, только в другом направлении.

Такой подход дает нам возможность развернуть сделки, внеся изменения только в код советника, без изменения кода классов поиска паттернов.

Для реализации такого функционала добавим нашему советнику еще один параметр ReverseTrade, который будет служить флагом включения/выключения функции реверсивной торговли.

Однако добавлением одного параметра нам не изменить логику открытия сделок. Внесем изменения в функцию CheckPattern. В блоке объявления локальных переменных добавим переменную temp, которую будем использовать в качестве временного хранилища при обмене цен стоп-лосса и тейк-профита 1.

Далее в теле переключателя switch добавим проверку состояния флага ReverseTrade. Если флаг установлен в состояние false, используем старую логику. При использовании реверсивной торговли поменяем значение стоп-лосса и тейк-профита 1. Затем пересчитаем значения тейк-профитов в пунктах инструмента и передадим полученные значения в класс CLimitTakeProfit. После успешного прохождения всех итераций открываем сделку, противоположную полученному сигналу.

На этом дополнение кода советника завершено. С полным кодом всех классов и функции можно ознакомиться во вложении.

Проведем тестирование функции реверсивной торговли. Первое тестирование проведем на инструменте GBPUSD с использованием того же временного интервала и тайм-фрейма. Параметры советника приведены на скриншотах ниже.

Результаты тестирования показали успешность такого решения. На тестируемом временном интервале советник с включенной функцией реверсивной торговли показал прибыль. Из 127 совершенных сделок, 95 (75,59%) закрылись с прибылью. Профит-фактор составил 2,35. Полные результаты тестирования приведены на скриншотах ниже.

Для закрепления полученного результата проведем аналогичное тестирование на инструменте USDJPY. Параметры тестирования приведены на скриншотах.

Второе тестирование реверсивной функции также оказалось успешным. Из 108 сделок, 66 (61,11%) было закрыто с прибылью, профит фактор составил 2,45. Полные результаты тестирования приведены на скриншотах.

Проведенное тестирование показало, что благодаря развороту позиции убыточные стратегии могут становиться прибыльными. Но следует помнить, что не всегда прибыльная стратегия на одном инструменте приносит прибыль на другом.

Заключение

Проведенная в статье работа демонстрирует жизнеспособность стратегий, основанных на использовании классических паттернов графического анализа. В результате мы получили советник, способный генерировать прибыль на длительном временном отрезке на различных инструментах. Тем не менее, при использовании торговых стратегий следует учитывать особенности инструмента, так как часто прибыльная стратегия в одних условиях может быть убыточной в других условиях. Иногда исправить ситуацию помогает реверсирование сделок. Но и здесь следует учитывать особенности торговых условий.

Естественно, это лишь первые шаги в построении прибыльной торговой системы. И возможны как оптимизация советника по другим параметрам, так и дополнение функционала советника (перевод стоп-лосса в «безубыток», трейлинг-стоп и т.д.) И конечно, я бы не рекомендовал использовать советник на заведомо убыточных инструментах.

Надеюсь, мой опыт будет полезен читателю в построении его собственной торговой стратегии.

Конечно, представленный в статье советник выполняет лишь функции демонстрации стратегии, и для использования на реальных рынках должен быть доработан.

Получить бонусы за открытие бинарного счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Лучший брокер судя по отзывам трейдеров! Идеален для новичков и средне-опытных трейдеров. Заберите бонусы за регистрацию счета:

Добавить комментарий