Как пользоваться индикатором MACD полное описание работы

Рейтинг прибыльных брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Лучший брокер судя по отзывам трейдеров! Идеален для новичков и средне-опытных трейдеров. Заберите бонусы за регистрацию счета:

Индикатор MACD

Индикатор MACD – универсальная система, которую трейдеры используют на фондовом и валютном рынке для поиска тренда, определения его потенциала и получения торговых сигналов. Это классический инструмент технического анализа с большими возможностями и хотя с момента его создания прошло без малого 40 лет, он и сегодня полезен и популярен больше, чем многие биржевые советники.

Основная задача индикатора MACD

Все инструменты прогнозирования в торговле делятся на трендовые, служащие для работы с устойчивыми тенденциями, и осцилляторы, которые используются при боковой коррекции. MACD или Moving Average Convergence/Divergence уникален тем, что совмещает в себе обе эти функции.

Это трендовый осциллятор, алгоритм которого рассчитывается на основе скользящих средних. Их три, хотя на экране MACD отображаются только две из них.

Принцип расчета следующий:

  • от показаний скользящей средней EMA с коротким периодом отнимают значение длинной EMA. Полученный результат сглаживают еще одной, сигнальной EMA, достигая, таким образом, максимально четкого, свободного от случайных колебаний и ложных сигналов, отображения тренда.

Такой подход увеличивает эффективность трендовой торговли, но вместе с тем, сокращает скорость и количество сигналов, что негативно сказывается на качестве коротких сделок при скальпинге.

Настройка индикатора

Параметров для самостоятельной настройки MACD достаточно. Традиционно, как для всех торговых приложений такого уровня, индикатор предлагает возможность изменения сервисных характеристик:

  • графики – цвет линий, столбиков гистограммы и фона рабочего окна индикатора;
  • установок шкалы уровней осциллятора;
  • вариантов звукового и визуального сопровождения сигналов.

Однако настоящую эффективность MACD определяют вот эти параметры:

  • Fast EMA – период быстрой скользящей средней (по умолчанию – 12);
  • Slow EMA – период медленной скользящей средней (по умолчанию – 26);
  • MACD SMA – период сигнальной скользящей средней (по умолчанию – 9);
  • Apply to – значение от которого рассчитываются скользящие средние (по умолчанию – цена закрытия свечи).

Автор индикатора, трейдер Джеральд Аппель, рекомендовал эти периоды для поиска сделок на продажу, для покупок предусмотрены настройки со значениями 8 для Fast EMA и 17 для Slow EMA.

ТОП лучших русскоязычных брокеров бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Лучший брокер судя по отзывам трейдеров! Идеален для новичков и средне-опытных трейдеров. Заберите бонусы за регистрацию счета:

Однако принимать эти данные, как единственно верные, не стоит. Практика показывает, что изменять периоды можно и даже нужно. Решающее значение тут имеет собственный взгляд трейдера на рынок, подкрепленный результатами.

Искать, где скачать индикатор MACD не нужно. Программа встроена во все известные торговые платформы и доступна пользователям бесплатно.

Функции и возможности

Наибольшую эффективность MACD демонстрирует на активах с широким диапазоном колебаний. При этом самую результативную торговлю этот советник показывает на четко обозначенном тренде, где дает сигналы более высокого качества, чем остальные трендовые индикаторы.

Способы торговли с MACD

Пересечение нулевого уровня – хороший способ получать информацию на рынке с высокой волатильностью при неопределенном тренде. В такой ситуации следует обращать внимание на показания индикатора относительно ноля.

  • Если основная MA находится выше нулевой отметки – это показатель восходящей тенденции, ниже – нисходящей.
  • Пробой уровня сверху вниз – сигнал на продажу, снизу вверх – на покупку.

Качество сигналов проверяется предыдущими показаниями гистограммы. Принц прост: продолжительное пребывание индикатора в любой из зон, над или под нолем, с последующим коротким пробоем и быстрым возвратом назад, говорит лишь о временной коррекции и продолжении текущей тенденции.

Дивергенция – самый мощный сигнал осциллятора MACD. Мало того, именно у этого советника, расхождение показывает наибольшее количество точных сигналов, относительно других индикаторов.

Принцип здесь тот же, что и всегда:

  • расхождение экстремумов ценовой гистограммы с пиками минимума/максимума MACD, является сигналом о возможном развороте тренда и, соответственно, маркером потенциальной сделки.

Однако опытные трейдеры советуют не спешить с открытием позиции до подтверждения вышеописанного сигнала другими инструментами. Это может быть пересечение сигнальной линии основной MA сверху вниз, в случае «бычьей» дивергенции либо снизу вверх при «медвежьем» расхождении.

Преимущества и недостатки

Главным достоинством MACD является его способность генерировать сигналы как осциллятор и одновременно как индикатор тренда. Цепко следуя за устойчивой тенденцией, благодаря использованию скользящих средних, MACD сокращает количество ложных алертов, подтверждая тренд каждым новым движением цены.

Добавим к этому уже отмеченную поразительную эффективность индикатора при работе с дивергенцией.

Основным недостатком MACD считается запаздывание сигналов. Это общая проблема всех средств технического анализа, причина которой, все те же скользящие средние. Неважно как они рассчитываются и к какому типу относятся. Строятся MA на исторических данных, то есть на результатах прошлого, потому часто запаздывают с сообщениями, особенно на динамичном рынке.

Частично решить эту проблему можно работой на устойчивом тренде и постоянными экспериментами с настройками периода.

Тут все стандартно: короткий таймфрейм увеличивает количество сообщений, и одновременно снижает их качество, длинный период убирает рыночный шум и незначительные колебания, но вместе с тем сокращает число подлинных сигналов.

Индикатор MACD – как измерить силу тренда? + Торговая стратегия MACD

Привет всем трейдерам!

В сегодняшней статье мы поговорим про эффективный инструмент технического анализа, который пользуется популярностью, особенно среди начинающий трейдеров, и называется он — индикатор MACD. Что это за инструмент, из каких показателей состоит, чем может помочь трейдеру и какие сигналы он показывает на ценовом графике? Все эти вопросы будут высветлены в этой статье, кроме этого, мы также рассмотрим торговую стратегию с применением этого осциллятора.

Итак, индикатор MACD, или как его еще называют индикатор схождения — расхождения скользящих средних, был разработан Джеральдом Аппелем как наиболее простой, понятный и надежный инструмент анализа на валютном рынке Форекс.

По своей сути, он совмещает в себе как трендовый индикатор, так и центральный осциллятор, и использует скользящие средние, которые учитывают несколько основных характеристик следования за трендом.

Данный осциллятор относиться к ряду стандартных инструментов, которые присутствуют в любом терминале МетаТрейдер 4. Для выбора нужно в окне «Навигатор» из вкладки «Индикаторы» выбрать «MACD»:

Как настроить индикатор MACD? Основные параметры осциллятора задаются для значения периодов быстрой и медленной экспоненциальных скользящих средних EMA (т.е. из значения которых строятся бары гистограммы, ее называют сигнальной линией индикатора) и простой скользящей средней (быстрая линия), а также указывается метод их применения.

После настройки нужных параметров, выводимый итоговый график индикатора MACD отображается в виде гистограммы, которая колеблется ниже или выше нуля (причем, ограничений снизу и сверху нет).

Первая, она же сигнальная линия осциллятора – строится по локальным точкам каждого бара гистограммы, представляет собой разницу между скользящими средними с периодами 12 и 26. Вторая линия, она же быстрая (красная), являет собой эквивалент первой, только с периодом 9 и показана на графике независимо от гистограммы. Общее значения индикатора MACD рассчитывается так: из значения 26-периодной средней вычитает 12-периодную, затем полученный результат сглаживается со значением 9-периодной скользящей средней.

Гистограмма, которая строится на основе показателей от скользящих средних EMA, наглядно показывает силу и направление текущего тренда на рынке Форекс. Если столбики или бары гистограммы выше 0-ой отметки, тенденция – восходящая, если ниже – нисходящая. Кроме этого, если гистограмма образует большие бары выше или ниже 0-вой отметки – это говорит о текущей силе тренда в определенном направлении.

Значение сигналов от индикатора MACD на рынке Форекс

Итак, теперь давайте наглядно рассмотрим на примерах, какие сигналы могут поступать от индикатора MACD и как их интерпретировать.

→ №1. Самым простым и стандартным сигналом для входа в позицию, когда бары осциллятора пересекают нулевой уровень. Если пересечение проходит сверху вниз – сигнал на продажу, если наоборот – на покупку.

→ №2. Пересечение линий осциллятора MACD. В том случае, когда сигнальная линия индикатора пересекает быструю, этот сигнал говорит о том, что возможен разворот тренда в противоположную сторону. То есть, если сигнальная пробила быструю снизу вверх – это сигнал на продажу Sell. Если же наоборот, сверху вниз – это сигнал на покупку Buy.

Но для фильтрации ложных сигналов, благоприятный момент вхождения в рынок будет тогда, когда цена, расположенная за максимальным или минимальным значением быстрой линии. Иначе говоря, на продажу стоит открываться в том случае, когда при пересечении линий наступает пик гистограммы, а на покупку – спад. Наглядно на рисунках ниже.

Сигнал для покупки Buy:

Сигнал для продажи Sell:

Сигнал для разворота тренда может поступить от быстрой линии индикатора (красной), которая пробила нулевой уровень (0). В этом случае, если имеются открытые позиции, значит самое время их закрывать.

→ №3. Сигнал дивергенции – анализ расхождений цены на графике и показателей индикатора MACD. Если направление цены и показателей осциллятора одинаковые, значит, имеем трендовое движение, а если не совпадает, значит поступил сигнал дивергенции на Форекс. Более подробно про девергенцию MACD читайте в отдельной статье здесь.

Когда наблюдается ситуация роста цены, фиксируя повышающиеся экстремумы (то есть, максимумы), но осциллятор макди не выдает аналогичные сигналы и идет в направлении снижения, имеем сигнал медвежья дивергенции, то есть сигнал для открытия позиции на продажу Sell. Если же наоборот, цена образует минимумы, а показатели индикатора MACD показывают восхождение – это бычьей дивергенция, т.е. сигнал на покупку Buy.

Для точного вхождения по сигналу дивергенции, лучше провести линию тренда на ценовом графике, и только после пересечения цены этой линии открывать позицию в нужном направлении (наглядно на рисунке ниже).

Как видите, друзья трейдеры, индикатор MACD имеет хороший инструментарий для анализа и перспективного открытия позиций, однако при любом развитии событий на рынке Форекс, опираться на информацию полученную лишь от одного этого инструмента, в большинстве случаев, не эффективно.

Лучше комбинировать показатели индикатора MACD c другими проверенными инструментами для получения более качественных сигналов входа в рынок. Как это можно делать? Для этого, мы сейчас рассмотрим стратегию торговли с использованием данного индикатора.

Стратегия MACD: описание и правила торговли

Внутридневную стратегию с индикатором MACD рассмотрим на примере валютного инструмента Евро Доллар, таймфрейм M30. Итак, открываем график этой валютной пары и наносим нужные нам индикаторы:

  1. MACD с параметрами (24, 52, 18) соответственно.
  2. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) с периодом 100.

После этого, нужно обозначить диапазон последней максимальной и минимальной цены на рынке, используя для этого последние локальные экстремумы баров на гистограмме осциллятора. Как это сделать?

На пике гистограммы, ищем максимум на графике цены и проводим горизонтальную линию, т.е. уровень сопротивления. Для дна гистограммы, ищем соответствующий минимум на графике и проводим уровень поддержки. В результате, у нас должна получится следующая картина:

Как видим на графике выше, локальные экстремумы для уровней поддержки и сопротивления, должны полностью совпадать с локальными точками от индикатора MACD. Припустим такую ситуацию на рынке, что мы уже обозначили соответствующие уровни диапазона, как же дальше проводить торговлю и входить в сделку?

Торговлю проводим исключительно по тренду, в этом нам поможет скользящая средняя с периодом 100. Когда цена находиться выше EMA – тренд считается восходящим, если ниже – нисходящий, соответственно все поступающие сигналы на вход, должны проводиться в соответствии с показателем EMA (если поступил сигнал на покупку, то цена в этот момент должна быть выше EMA, для продажи – наоборот, ниже).

Позицию на покупку Buy открываем в случае пробоя цены верхнего уровня диапазона, т.е. сопротивления. Ордер открываем на уровне закрытия японской свечи выше уровня сопротивления.

Ордер стоп лосс выставляем на уровне нижней границе диапазона от индикатора MACD. Для сопровождения сделки здесь лучше всего использовать ручной трейлинг стоп, перемещая уровень stop loss, через каждых 50-70 пунктов движения цены в сторону открытия, постепенно на уровень скользящей средней, после в безубыток и т.д.

Выход из сделки фиксируется, когда быстрая линия осциллятора пересечет 0-вой уровень или когда позиция сама не закроется по перемещённому stop loss.

Для позиций на продажу Sell все аналогично, только наоборот: вход при пробое цены нижней границы диапазона по индикатору MACD. При этом стоп лосс устанавливаем на уровне верхней границы, далее сопровождение и выход по вышеописанным правилам.

При этом можно продолжать модифицировать стратегию с данным индикатором на разных таймфреймах с использованием мани менеджмента для каждой сделки, это может достаточно увеличить прибыль и улучшить показатель эффективности данной стратегии.

Вот еще несколько ссылок на проверенные торговые стратегии с индикатором MACD:

Ну что же друзья, как Вам такой мануал про индикатор MACD и стратегию с его применением? Надеюсь описанный мной материал Вам понравился и Вы окончательно разобрались с тем как пользоваться этим инструментом.

У меня на сегодня все, не забывайте подписываться на обновления , так как впереди еще много полезных материалов форекс тематики. Напоследок, аналитическое видео про индикатор макди:

Получить бонусы за открытие бинарного счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Лучший брокер судя по отзывам трейдеров! Идеален для новичков и средне-опытных трейдеров. Заберите бонусы за регистрацию счета:

Добавить комментарий