Канал линейной регрессии Раффа — индикаторы и точки входа

Рейтинг прибыльных брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Лучший брокер судя по отзывам трейдеров! Идеален для новичков и средне-опытных трейдеров. Заберите бонусы за регистрацию счета:

Регрессионный канал Раффа для торговли опционами

Канал линейной регрессии был придуман в 1991 году и стал лучшим индикатором на рынке опционов для многих трейдеров. После Гилберта Раффа, автора этого графического построения, его не раз модифицировали. Последние его версии позволяют строить не только коридоры линейной регрессии, но и кривые, которые меняют свое направление, подсказывая трейдеру, в какую сторону открываться.

Демо счет Подробнее Регистрация 1 +100% на первое пополнение

Канал линейной регрессии Раффа встроен по умолчанию в Метатрейдер 4. Наложить его на график можно из панели управления. Заходим в пункт меню «Вставка», выбираем «Каналы», затем «Линейная регрессия»

После этого строим среднюю линию по двум точкам. Есть два варианта построения коридора линейной регрессии. От последнего экстремума в направлении текущего тренда. На рисунке ниже он проведен от максимума к последнему минимуму. Если подвести курсор к одной из ключевых точек, по которым он строится, вы увидите количество свечей, которые задействованы в его построении (первая цифра слева).

Второй вариант, который используют многие трейдеры, использование фиксированного количества свечей (обычно 100 или меньше) от последней свечи. Однако встроенный в МТ4 индикатор линейной регрессии не сдвигает канал автоматически в сторону последней свечи. Это должен делать трейдер.

Встроенный по умолчанию индикатор также не позволяет настроить величину отклонения, которая существенно влияет на отрисовку канала и поведение цены у его границ. И величину отклонения и количество свечей для построения регрессии нужно оптимизировать для разных инструментов и таймфреймов. Это даст лучшие результаты в торговле. Мы не будем вдаваться в математические подробности построения коридора Раффа. Отметим лишь, что он визуализирует нормальный диапазон цен, в котором средняя линия показывает равновесное значение цены. Перейдем к способам входа в рынок по сигналам индикатора.

Способы торговли опционами по каналам Раффа

Обычно для входа в рынок используют дополнительные индикаторы, например Стохастик. Если цена коснулась или находится вблизи границы канала, сделку открывают по направлению к противоположной линии или к средней. Подтверждением служит соответствующее положение линий стохастика и свечной паттерн на разворот. Фильтром также может служить направление коридора – сделки против тренда заключать не рекомендуется. То есть, если он направлен вниз, то мы реагируем на касание ценой верхней границы и открываем сделку вниз, и наоборот.

Торговля со Стохастиком

На протяжении двух последних дней цена трижды оттолкнулась от верхней границы канала Раффа. Во всех случаях, отмеченных синими вертикальными линиями, Стохастик также подавал сигналы на вход в сделку вниз

Экспирацию выбираем равной 10 свечам на выбранном таймфрейме. Обратите внимание на правильный выбор количества свечей для его рисования. Нужно выбирать такой последний промежуток, чтобы движение цены «красиво» ложилось в рамки полученной полосы.

Трейдинг по линейной регрессии с полосами Боллинджера

Также довольно распространенный и высоко результативный метод торговли. Сигнал на вход в сделку мы получаем тогда, когда совпадают границы полос Боллинджера и канала Раффа, а цена пробивает полосу Боллинджера и касается его границы.

На рисунке синими вертикальными линиями отмечены покупки опционов Пут, а красными – покупка опционов Колл. Как видим, все сделки дали бы положительный результат.

Для торговли опционами используют линейную регрессию с различными значениями отклонений. Чем больше эта величина, тем надежнее сигнал по отскоку от границ, и тем больший лот можно использовать для входа в сделку.

ТОП лучших русскоязычных брокеров бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Лучший брокер судя по отзывам трейдеров! Идеален для новичков и средне-опытных трейдеров. Заберите бонусы за регистрацию счета:

Канал линейной регрессии

Понятие линейной регрессии

Линейной регрессией называется зависимость одной переменной от другой.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Различают несколько видов такой регрессии:

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

  1. Парная, основанная на графическом построении, исходя из данных двух точек.
  2. Множественная, основанная на построение по базам данных множества информации.

Линейная регрессия на рынке Форекс

Основными статистическими показателями на финансовых рынках являются:

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

  1. Прибыльность торговли трейдера. Этот показатель индивидуален и зависит от личностных характеристик трейдера, от его опыта, знаний и умений.
  2. Время рыночной активности. В соответствии с проведенным статистическим анализом наибольшее количество сделок заключается во время европейской и американкой торговой сессии. В этот период наблюдается также увеличение объемов торгов.
  3. Оборот денежных средств на финансовом рынке за сутки. Этот показатель соответствует огромной величине – около четырех триллионов долларов.
  4. Среднее кредитное плечо в торговых счетах трейдеров составляет 1/100
  5. Волантильность торговых активов. На валютном рынке к высоковолантильным относятся пары, основной валютой являются британский фунт и евро, а низковолантильными – с новозеландским долларом и японской йенной.
  6. Трейдерская популярность торговых активов. Наибольшей популярностью пользуются валютные пары с валютой евро.
  7. Для расчета линейной регрессии используются статистические данные:
  • Цена максимума свечи;
  • Цена минимума свечи;
  • Цена открытия временного периода;
  • Цена закрытия рассматриваемой свечи.

При помощи метода наименьшего квадрата строится оптимальная трендовая линия.

p, blockquote 4,0,1,0,0 —>

  1. Точки на ценовом графике берутся путем нескольких вариантов расчета среднеарифметических значений их координат:
  • Сумма максимума двух расположенных свечей, поделенных на два.
  • Сумма трех величин, максимума свечи, минимума и цены закрытия, поделенных на три.
  • Сумма четырех величин, открытия, закрытия, максимума, минимума свечей, поделенная на четыре.
  • Сумма двух значений открытия и закрытия свечей, поделенная на два.
  • Процентное соотношение изменения двух величин, соответствующим открытию и закрытию свечи.

Определение отклонения:

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

  1. Сумма разницы между значением фактической цены и соответствующей на линии регрессии, возведенная в квадрате.
  2. Результат расчета необходимо разделить на число свечей в регрессионном ряду.
  3. Вычисление квадратного корня от результата расчета, полученного в пункте

Это значение и будет являться отклонением от стандартного, и соответствовать расстоянию от центральной линии регрессии.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Применение канала линейной регрессии на Форекс в качестве инструмента технического анализа по средству графических построений

Инструмент «канал линейной регрессии» представляет собой две параллельные линии, расположенные на равном расстоянии от основной расчетной трендовой линии регрессии.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Для этого необходимо:

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

  1. Открыть торговый терминал метатрейдер МТ4.
  2. При помощи меню «Вставка», подраздела меню «Каналы» произвести выбор «Каналы линейной регрессии».
  3. Произвести выбор направленного ценового движения и выбрать две точки для анализа дальнейшего поведения цены. Обычно используют начало трендового движения и текущую цену.
  4. Построить канал линейной регрессии.

Особенности использования канала линейной регрессии:

p, blockquote 9,1,0,0,0 —>

  1. Рассчитаный на ручную торговлю.
  2. Регулярная необходимость его перерисовки вслед за ценой.
  3. Подстройка длины канала под ситуацию на рынке.

Торговля на основе канала линейной регрессии

Для наиболее эффективной торговли, канал линейной регрессии необходимо сочетать с другими видами анализа.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Торговые стратегии на основе индикаторов

Торговые сигналы:

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

  • Если при касании верхней границы канала наблюдается повышение объемов, то это говорит о большой вероятности пробоя канала и сигнала открытия ордера на покупку.
  • Если при касании нижней границы канала наблюдается повышении объемов, то необходимо открываться на продажи до ближайшего технического уровня.
  • Если при касании границы линии наблюдается повышение объемов, а следующая свеча говорит об его понижении, то необходимо рассчитывать на вероятный отскок от уровня и продолжение движения в противоположном от предыдущего.

С применением индикатора Параболик Сар:

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Торговые сигналы:

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

  • Если касание ценой трендовой линии сопровождается сменой расположения точечных сигналов индикатора, то это говорит об отскоке цены.
  • Если при приближении к трендовой линии не наблюдается смены точечных сигналов Параболика Сар, то это является сигналом к пробою трендовой линии.

Торговые сигналы на основании графического анализа

Работа с каналами линейной регрессии совместно со свечными конфигурациями

Как использовать канал линейной регрессии

Совмещая знания закона Эллиота с поведением цены в момент движения по каналу линейной регрессии можно сделать выводы:

p, blockquote 14,0,0,1,0 —>

  1. Пробой канала происходит импульсной волной. Для идентификации пробоя необходимо произвести волновую разметку, чтобы понять в какой части рынка находишься.
  2. При движении цены в коррекционном положении после импульсных волн, происходит ее колебательные движения в канале линейной регрессии.
  3. Помощь в понятии точки развития рынка окажет:
  • графический анализ;
  • свечной анализ;
  • волновая теория Вульфа.

Из каких частей состоит канал?

Канал состоит из трех трендовых линий:

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

  1. Основная средняя трендовая линия, которая является началом отсчета.
  2. Две параллельные линии, расположенные на одном уровне от средней на основании заданной величины отклонения.

Индикаторы каналов линейной регрессии на Форекс

Различают несколько видов индикаторов линейной регрессии, как стандартного, так и авторского вида.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Индикатор MVVLinearRegression

Преимущества индикатора:

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

  • При нанесении его на график он самостоятельно рисует и перерисовывает каналы.
  • Отображает важные ценовые значения на технических уровнях поддержки и сопротивления.
  • После построения канала, начало его будет величиной постоянной, тогда как конец постоянно будет перерисовываться по мере изменения котировок цены рассматриваемого торгового актива в момент обновления максимума или минимума графика.
  • Если после пяти последовательных свечей не образуется экстремума, то индикатор самостоятельно перерисовывает конечную точку, намечая предполагаемую цену пробития канала.
  • Готов к работе с стандартными настройками по умолчанию.
  • Для удобства визуального восприятия можно поменять цветовую гамму канальных линий.

Индикатор канала линейно регрессии Раффа успешно применяется при работе с бинарными опционами

Преимущества:

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

  • При нанесении на график котировок цены самостоятельно наносит трендовые и технические уровни поддержки и сопротивления.
  • Присутствие метки в виде точки на ценовом графике, свидетельствовавшей о возможном пробое уровня.
  • Особенности настройки заключаются в оформлении канала, в тридцать раз превышающего время одной свечи рабочего канала. К примеру, при работе на минутном графике в стиле скальпинга, необходимо установить получасовой канал.
  • Торговые сигналы основаны на простых принципах, на основании которых трейдер самостоятельно принимает решение о входе в рынок или выходе из сделки.
  • Отбои от линии канала.
  • Пробои линии канала.

Индикатор Канала Регрессии i-Regr и i-Regr H&L v2 относится к категории настраиваемых индикаторов

Параметры настройки:

  • Дата и время, с момента которого начнется построение.
  • Сдвиг от текущей свечи с целью лучшего визуального восприятия.
  • Ширина канала, регулируемая его коэффициентом.
  • Цена начала отчета регрессии.
  • Анализ рынка и принятие решений о входе в него с целью покупки или продажи принимаются трейдером самостоятельно на основании факта пробития или отскока от границы канала.

(Пока оценок нет)

Индикатор линейной регрессии (LRI)

Индикатор линейной регрессии (Linear Regression Indicator, LRI), разработанный Гильбертом Раффом в недалеком 1991 году – эффективный и простой в эксплуатации инструмент, помогающий спрогнозировать будущие цены до того момента, как они станут «перегретыми».

Отображается индикатор линейной регрессии на графике в виде канала, который образуют две параллельные линии, равноудаленные от тренда. Ширина этого коридора зависит исключительно от выбранного таймфрейма.

Индикатор может применяться при работе, практически, с любыми активами, начиная от валютных пар и заканчивая драгоценными металлами.

Настройки и параметры LRI

Индикатор линейной регрессии

Примерно так выглядит обычный канал, построенный индикатором линейной регрессии. В зависимости от ситуации, его границы могут представлять собой линии либо сопротивления, либо поддержки. Для того чтобы создать каналы, полностью отвечающие Вашим требованиям, необходимо произвести соответствующие настройки. Простота данной процедуры позволяет выполнить ее за считанные минуты.

Главный параметр, который потребуется задать трейдеру, это ширина канала. В MT4 находится он во вкладке Fixed Date Time. Пользователю необходимо будет задать рабочую дату, исходя из сроков устанавливаемого им таймфрейма.

Например, если речь идет о работе на часовых отрезках, то вполне достаточно будет данных за один день.

Остальные настройки выполняют преимущественно декоративную функцию. Их главная задача – сделать визуальное восприятие графика максимально удобным для трейдера. С помощью вкладок Stop Color и Trend Line Color устанавливаем цвета цены и границ канала, соответственно. Крайним линиям также можно задать желаемую толщину, поменяв настройки в пункте LR WIDTH. На этом процедуру построения канала можно считать завершенной.

Формула расчета индикатора:

  • x – текущий период времени
  • n – общее число периодов

Как пользоваться индикатором линейной регрессии

Существует две основных стратегии работы с индикатором линейной регрессии:

В первом случае трейдер ориентируется на динамику изменения цены в границах канала. При приближении ее к линии сопротивления или поддержки, ставка делается на то, что пойдет движение в обратном направлении. То есть, если цена вплотную подошла к верхнему пределу, от актива можно избавляться. Если она в самом низу канала, есть смысл задуматься о покупке. В случае с бинарными опционами, вверху приобретается PUT (прогноз снижения курса — опцион ВНИЗ), внизу – CALL (прогноз роста курса — опцион ВВЕРХ).

Стратегия на пробой предусматривает использование ордеров, которые устанавливаются за пределами границ в не слишком сильном от них отдалении. Учитывая, что нарушение границ ценой иногда бывает краткосрочным, лучше также перестраховаться, установив стоп-лоссы. Ну и, конечно, вне зависимости от выбранной стратегии, важно максимально хладнокровно оценивать ситуацию на рынке.

Выводы

Индикатор линейной регрессии – удобный вспомогательный инструмент, значительно облегчающий работу современного трейдера. Он может быть задействован, практически, на любом графике, причем необязательно в единственном числе. Профессионалы зачастую используют сложные модификации, позволяющие менять настройки более гибко, в соответствии с желанием пользователя. Новичкам имеет смысл предварительно потренироваться на классических версиях индикатора, оценив его возможности при торговле на демо-счетах.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Получить бонусы за открытие бинарного счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Лучший брокер судя по отзывам трейдеров! Идеален для новичков и средне-опытных трейдеров. Заберите бонусы за регистрацию счета:

Добавить комментарий