Moving Average — Скользящее среднее

Рейтинг прибыльных брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Лучший брокер судя по отзывам трейдеров! Идеален для новичков и средне-опытных трейдеров. Заберите бонусы за регистрацию счета:

Скользящая средняя

Примечание: данная статья является переводом англоязычной статьи, при выявлении разночтений ориентируйтесь на англоязычную статью.

Language: English • 日本語 • 한국어 • Polski • Русский

Contents

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Moving Average (MA, Скользящее среднее) это индикатор цены, отстающий (или реактивный) индикатор который отображает среднюю цену безопасности по множеству периодов времени. Скользящее среднее (Moving Average) это хороший способ оценить моментум, а также подтвердить тренды, и определить области поддержки и сопротивления. По существу, Moving Averages сглаживают “шум” при попытке интерпретировать графики. Шум состоит из колебаний как цены, так и объема. Поскольку Moving Average является индикатором отставания и реагирует на события, которые уже произошли, он не используется как индикатор прогноза, а скорее интерпретирующий, используемый для подтверждения и анализа. Фактически, скользящие средние составляют основу нескольких других хорошо известных инструментов технического анализа, таких как полосы Боллинджера и MACD. Существует несколько разных типов скользящих средних, которые принимают одну и ту же основную предпосылку и добавляют вариацию. Наиболее заметными являются Простая скользящая средняя (SMA), Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) и Взвешенное скользящее среднее (WMA).

Скользящие средние визуализируют среднюю цену финансового инструмента за определенный период времени. Однако существует несколько разных типов скользящих средних. Они обычно отличаются тем, что разные точки данных взвешены или имеют значение.

Простая скользящая средняя (SMA)

Простая скользящая средняя — это невзвешенная скользящая средняя. Это означает, что каждый день в наборе данных имеет одинаковое значение и взвешен одинаково. По завершении каждого нового дня старая точка данных отбрасывается, а новейшая добавляется к началу.

РАСЧЕТ

Средневзвешенное скользящее среднее (WMA)

Средневзвешенное скользящее среднее похоже на SMA, за исключением того, что WMA добавляет значимость для более свежих точек данных. Каждой точке периода присваивается множитель (наибольший множитель для новейшей точки данных и затем опускается по порядку), который изменяет вес или значение этой конкретной точки данных. Затем, как и SMA, после добавления новой точки данных в начало, старая точка данных будет выброшена.

РАСЧЕТ

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

Экспоненциальное скользящее среднее очень похоже на (и является типом) WMA. Основное отличие от EMA заключается в том, что старые точки данных никогда не покидают среднее значение. Чтобы уточнить, старые точки данных сохраняют множитель (хотя и почти не уменьшаются), даже если они находятся за пределами выбранной серии данных.

РАСЧЕТ

Двойная экспоненциальная скользящая средняя

РАСЧЕТ

Тройная экспоненциальная скользящая средняя

РАСЧЕТ

ОСНОВЫ

Moving Averages принимает набор данных (цены закрытия за определенный период времени) и выводит их среднюю цену. Теперь, в отличие от осциллятора, Moving Averages не ограничены числом в пределах диапазона или заданного диапазона чисел. МА может двигаться вместе с ценой.

Используемые таймфреймы или периоды могут значительно варьироваться в зависимости от типа выполняемого технического анализа. Один факт, который, как правило, всегда помнят, заключается в том, что скользящие средние имеют встроенные в них отставания. Это означает, что на самом деле это довольно просто. Чем дольше будет использоваться таймфрейм, тем больше будет отставание. Точно так же, чем короче временные рамки, тем меньше будет отставание. В основном, скользящие средние с более короткими таймфреймами, как правило, остаются рядом с ценами и будут двигаться сразу после того, как цены будут двигаться. Более длинные таймфреймы имеют гораздо более громоздкие данные, и их движения значительно отстают от движения рынка. Что касается того, какие временные рамки следует использовать, это действительно зависит от усмотрения трейдера. Как правило, любой период менее 20 дней считается краткосрочным, что-то между 20 и 60 дней будет среднесрочным, и, конечно, дольше 60 дней будет рассматриваться как долгосрочный.

ТОП лучших русскоязычных брокеров бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Лучший брокер судя по отзывам трейдеров! Идеален для новичков и средне-опытных трейдеров. Заберите бонусы за регистрацию счета:

Другой вариант, который сводится к предпочтению трейдера, это тип используемого Moving Average. Хотя все разные типы скользящих средних довольно схожи, у них есть некоторые различия, о которых должен знать трейдер. Например, EMA имеет гораздо меньшую задержку, чем SMA (поскольку она имеет большее значение для более последних цен) и, следовательно, быстрее, чем SMA. Однако, поскольку SMA дает равное взвешивание ко всем точкам данных, независимо от того, как недавно, SMA имеет гораздо более тесную связь с такими значимыми областями, как традиционная поддержка и сопротивление.

ЧТО ИСКАТЬ

Изучая некоторые из этих общих применений для скользящих средних, имейте в виду, что это усмотрение трейдера, в котором Moving Average, в частности, они хотят использовать. В следующих примерах будут написаны экземпляры; Скользящие средние (MA), Простые скользящие средние (SMA), Экспоненциальные скользящие средние (EMA) и Взвешенные скользящие средние (WMA). Если не указано иное, эти показатели можно считать взаимозаменяемыми с точки зрения руководящих принципов, лежащих в основе их основных видов использования.

Базовая идентификация тренда

Использование скользящего среднего для подтверждения тренда цены действительно является одним из самых простых, но при этом эффективных способоб использования индикатора. Помните, что по графику Moving Averages «сообщают» о том, что уже произошло, и что они также принимают во внимание целый ряд прошлых событий при расчете их формулы. Именно это делает Moving Average таким хорошим инструментом технического анализа для подтверждения тренда.

Общие эмпирические правила заключаются в следующем:

Долгосрочная скользящая средняя, ​​которая явно находится на подъеме, является подтверждением бычьего тренда. Долгосрочная скользящая средняя, ​​которая явно находится на спаде, является подтверждением медвежьего тренда.

Из-за большого количества данных, рассматриваемых при расчете Долгосрочной скользящей средней, на рынке требуется значительное движение, чтобы заставить МА изменить свой курс. Долгосрочный МА не очень восприимчив к быстрым изменениям цен в отношении общей тенденции.

Поддержка и сопротивление

Другим довольно простым использованием для скользящих средних является идентификация областей поддержки и сопротивления. Вообще говоря, скользящие средние могут обеспечить поддержку в восходящем тренде, а также они могут обеспечить сопротивление в нисходящем тренде. Хотя это может работать в течение более коротких периодов (20 дней или менее), поддержка и сопротивление, предоставляемые Moving Averages, могут стать еще более очевидными в долгосрочных ситуациях.

Кроссоверы

Кроссоверы требуют использования двух скользящих средних разной длины на одной карте. Две скользящие средние должны иметь две разные длины. Например, 50-дневная простая скользящая средняя (среднесрочная) и 200-дневная простая скользящая средняя (долгосрочная).

Сигналы или потенциальные торговые возможности возникают, когда более короткий термин SMA пересекает выше или ниже долгосрочного SMA.

Бычий кроссовер – возникает, когда более короткий термин SMA пересекает более длинный SMA. Также известен как “Золотой крест”.

Медвежий кроссовер – возникает, когда более короткий термин SMA пересекает более длинный SMA. Также известен как “Мертвый крест”.

  • Однако крайне важно, чтобы трейдер осознавал присущие этим недостаткам недостатки. Это система, созданная путем объединения не только одного, но и двух отстающих индикаторов. Оба эти индикатора реагируют только на то, что уже произошло, и не предназначены для “предсказаний”. Система, подобная этой, безусловно, лучше всего работает в очень сильной тенденции. В то время как в сильной тенденции эта система или аналогичная может быть действительно весьма ценной.

Ценовые кроссоверы

Если вы берете две настройки скользящих средних, которые обсуждались в предыдущем разделе, и добавьте третий элемент цены, существует еще один тип настроек, называемый ценовым кроссовером. С ценовым кроссовером вы начинаете с двух скользящих средних разной длины (как и с ранее упомянутым кроссовером). В основном вы используете долгосрочное скользящее среднее для подтверждения долгосрочного тренда. Сигналы затем возникают, когда цена пересекает выше или ниже более короткого временного скользящего среднего, идущего в том же направлении основного, долгосрочного тренда. Как и в предыдущем примере, давайте использовать 50-дневную простую скользящую среднюю и 200-дневную простую скользящую среднюю.

Бычий кроссовер Цены –цены превышают 50 SMA, тогда как 50 SMA выше 200 SMA. 200 SMA подтверждают тенденцию. Цена и краткосрочные SMA генерируют сигналы в том же направлении, что и тренд.

Медвежий кроссовер Цены — цены пересекаются ниже 50 SMA, тогда как 50 SMA ниже 200 SMA. 200 SMA подтверждают тенденцию. Цена и краткосрочные SMA генерируют сигналы в том же направлении, что и тренд.

РЕЗЮМЕ

Опытный технический аналитик будет знать, что они должны быть осторожны при использовании скользящих средних (точно так же, как с любым индикатором). Нет сомнений в том, что они являются идентификаторами тренда. Это может быть довольно ценная информация. Однако важно всегда знать, что они являются отстающими или реактивными индикаторами. Скользящие средние никогда не будут на переднем крае, когда дело доходит до прогнозирования движения рынка. То, что они могут делать, похоже на многие другие индикаторы, которые выдержали испытание временем, обеспечивают дополнительный уровень доверия к торговой стратегии или системе. При использовании в сочетании с более активными индикаторами вы, по крайней мере, можете быть уверены, что в отношении долгосрочной тенденции вы хотите торговать в правильном направлении.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ТОРГОВЛЕ

  1. Перейдите на страницу https://www.tradingview.com/
  2. На целевой странице введите символ и нажмите «Запустить диаграмму»
  3. На панели инструментов в верхней части диаграммы выберите «Индикаторы» и выберите тот, который вы хотите добавить в таблицу.
  4. Чтобы внести изменения в свой индикатор, вам необходимо получить доступ к окну форматирования.
  5. Вы можете получить доступ к окну форматирования, щелкнув по синей кнопке «Формат» в заголовке диаграммы рядом с именем индикатора или щелкнув правой кнопкой мыши на индикаторе в самой диаграмме и выбрав «Формат».

вводы

длина

Период времени, который будет использоваться при расчете скользящего среднего. По умолчанию используется 9 дней.

Источник

Определяет, какие данные из каждого бара будут использоваться в вычислениях. Close — это значение по умолчанию.

офсет

Изменение этого числа приведет к перемещению скользящей средней вперед или назад относительно текущего рынка. 0 — значение по умолчанию.

СТИЛЬ

Может переключать видимость МА, а также видимость ценовой линии, показывающей фактическое текущее значение МА. Также можно выбрать цвет МА, толщину линии и стиль линии.

СВОЙСТВА

Последнее значение по шкале цен

Переключает видимость последних значений для скользящей средней на шкале цен.

Аргументы в заголовке

Переключает видимость имени и настроек индикатора в верхнем левом углу диаграммы.

пересчет

Масштабирует индикатор как справа, так и слева.

Скользящие средние (Moving Averages)

Скользящее среднее показывает среднее значение цены бумаги за некоторый период времени. При расчете скользящего среднего производится математическое усреднение цены бумаги за данный период. По мере изменения цены ее среднее значение либо растет, либо падает.

Знаете ли Вы, что: Вы можете выиграть $100–$1000 или iPhone 11 Pro 64Gb, приняв участие в бесплатном ежемесячном конкурсе на демо-счетах от NPBFX.

Существует пять распространенных типов скользящих средних: простое (его также называют арифметическим), экспоненциальное, треугольное, переменное и взвешенное. Скользящие средние можно рассчитывать для любого последовательного набора данных, включая цены открытия и закрытия, максимальную и минимальную цены, объем торгов или значения других индикаторов. Нередко используются и скользящие средние самих скользящих средних.

Единственное, чем скользящие средние разных типов существенно отличаются друг от друга, – это разные весовые коэффициенты, которые присваиваются последним данным. В случае простого скользящего среднего все цены рассматриваемого периода имеют равный вес. Экспоненциальные и взвешенные скользящие средние делают более весомыми последние цены. Треугольные скользящие средние придают больший вес ценам в середине периода. И, наконец, переменные скользящие средние изменяют весовые коэффициенты в зависимости от волатильности цен.

Самый распространенный метод интерпретации скользящего среднего цены состоит в сопоставлении его динамики с динамикой самой цены. Когда цена бумаги поднимается выше своего скользящего среднего, возникает сигнал к покупке, а когда она опускается ниже своего скользящего среднего – сигнал к продаже.

Ниже приводится график промышленного индекса ДоуДжонса за период c 1970 по 1993год его 15месячное простое скользящее среднее. Стрелками «покупка» отмечены точки, где индекс закрывался выше скользящего среднего, а стрелками «продажа» – точки, где он закрывался ниже.

Данная система торговли с помощью скользящего среднего вовсе не предназначена обеспечить вхождение в рынок строго в его низшей точке, а выход – строго на вершине. Она позволяет действовать в соответствии с текущей тенденцией: покупать вскоре после того, как цены достигли основания, и продавать вскоре после образования вершины.

Важнейший параметр скользящего среднего – количество временных периодов, по которому осуществляется усреднение. Задним числом легко определить наиболее подходящее скользящее среднее (например, с помощью компьютера автор вычислил, что оптимальный период расчета скользящего среднего для предыдущего графика составляет 43 месяца). Весь вопрос в том, как найти скользящее среднее, способное обеспечить устойчивую прибыльность. Наиболее распространено 39недельное (200дневное) скользящее среднее. Оно зарекомендовало себя как превосходный индикатор основных (долгосрочных) рыночных циклов.

Длина скользящего среднего должна соответствовать длительности рыночного цикла, на который ориентируется аналитик. [См. Табл.13]. К примеру, если в динамике ценной бумаги наблюдается цикличность с периодом 40 дней от пика до пика, то идеальной длиной скользящего среднего будет 21 день. Это значение определяется по формуле:

Дневное скользящее среднее можно преобразовать в недельное. Для этого число дней в периоде скользящего среднего делят на 5 (напр., 200дневное скользящее среднее практически равнозначно 40недельному скользящему среднему). Для преобразования дневного скользящего среднего в месячное число дней следует разделить на 21 (напр., 200дневное скользящее среднее приблизительно соответствует 9месячному скользящему среднему, так как в месяце примерно 21 торговый день).

Скользящие средние могут применяться также и к индикаторам. При этом интерпретация скользящих средних индикаторов аналогична интерпретации ценовых скользящих средних: если индикатор поднимается выше своего скользящего среднего – значит, восходящее движение индикатора продолжится: если индикатор опускается ниже скользящего среднего, это означает продолжение его нисходящего движения.

Для анализа, основанного на пересечениях скользящего среднего, особенно хорошо подходят такие индикаторы, как МАСD, RОС, индикатор темпа и стохастический осциллятор.

Некоторые индикаторы – например, короткий стохастический осциллятор, колеблются настолько беспорядочно, что подчас трудно выявить их реальную тенденцию. В этом случае следует анализировать не сам индикатор, а его скользящее среднее, что позволит за хаотичными дневными колебаниями разглядеть общую тенденцию в поведении индикатора.

Количество ложных сигналов у таких осцилляторов, как 12дневный RОС, стохастический осциллятор или К81 можно уменьшить с помощью короткого скользящего среднего (с периодом 210 дней) – хотя и за счет небольшого запаздывания сигналов. Например, вместо того, чтобы продавать при падении стохастического осциллятора ниже 80, можно осуществить эту операцию только тогда, когда ниже 80 опустится его 5периодное скользящее среднее.

На следующем рисунке представлены графики курса акций Lincoln National и 39недельного экспоненциального скользящего среднего. Хотя скользящее среднее не улавливает непосредственно моменты разворота, оно очень хорошо показывает общее направление ценовой тенденции.

Ниже объясняются различные методы расчета скользящих средних.

ПРОСТОЕ СКОЛЬЗЯЩЕЕ СРЕДНЕЕ (Simple moving average)

Простое, или арифметическое, скользящее среднее рассчитывается путем суммирования цен закрытия бумаги за определенное число единичных периодов (напр., 12 дней) с последующим делением суммы на число периодов. В результате получается средняя цена бумаги за данный временной интервал. Простое скользящее среднее присваивает равный вес ценам каждого из дней.

Например, чтобы рассчитать 21 дневное скользящее среднее курса акций 1ВМ, следует сначала суммировать цены закрытия 1ВМ за последний 21 день, а затем разделить полученную сумму на 21 – это и будет средней ценой 1ВМ за последний 21 день. Нанесите полученное среднее значение на график. На следующий день повторите операцию: сложите цены закрытия за предыдущий 21 день, разделите полученную СУММУ на 21 и нанесите полученное значение на график.

где n– число единичных периодов.

ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЕ СКОЛЬЗЯЩЕЕ СРЕДНЕЕ (Exponential moving average)

Экспоненциальное, или экспоненциально сглаженное, скользящее среднее определяется путем добавления к вчерашнему значению скользящего среднего определенной доли сегодняшней цены закрытия. В случае экспоненциальных скользящих средних больший вес имеют последние цены закрытия.

Так, чтобы вычислить 9%ное экспоненциальное скользящее среднее курса акций IВМ, сегодняшнюю цену закрытия умножают на 9% и прибавляют полученную величину к вчерашнему значению скользящего среднего, умноженному на 91% (100% – 9% = 91%):

(Сегодняшняя цена закрытия х 0,09) +(вчерашнее скользящее среднее х 0.91).

Поскольку для большинства инвесторов привычнее оперировать периодами, а не процентами, процентные значения можно преобразовать в соответствующее число дней. Например, 9%ное скользящее среди соответствует 21,2периодному (округляемому до 21) экспоненциальному скользящему среднему.

Преобразование процентов в периоды производится по формуле:

С ее помощью легко проверить, что 9%ное скользящее среднее эквивалентно 21дневному экспоненциальному скользящему среднему:

Формула для обратного преобразования такова:

С ее помощью также легко определить, что 21 дневное экспоненциальное скользящее среднее эквивалентно 9%ному скользящему среднему:

ТРЕУГОЛЬНОЕ СКОЛЬЗЯЩЕЕ СРЕДНЕЕ (Triangular moving average)

В треугольных скользящих средних основной вес приходится на среднюю часть ценового ряда. Фактически, они представляют собой дважды сглаженные простые скользящие средние. Длина простых скользящих средних зависит от четности или нечетности выбранного числа периодов.

Ниже описаны операции для расчета 12периодного треугольного скользящего среднего.

1. К числу периодов скользящего среднего добавьте 1 (т.е. 12плюс 1 равно13).
2. Сумму, полученную по п. 1, разделите на 2 (т.е. 13 разделить на 2 равно 6,5).
3. Если результат по п.2 – число дробное, округлите его до целого (т.е. 6,5 округляется до 7).
4. Рассчитайте простое скользящее среднее цен закрытия с числом периодов, полученным по п.З (т.е. 7периодное простое скользящее среднее).
5. Вновь используя значение, полученное по п. 3 (т. е. 7), рассчитайте простое скользящее среднее скользящего среднего, рассчитанного по п. 4.

ПЕРЕМЕННОЕ СКОЛЬЗЯЩЕЕ СРЕДНЕЕ (Variable moving average)

Переменное скользящее среднее – это экспоненциальное скользящеe среднее, в котором параметр сглаживания, определяемый в процентах регулируется автоматически, в зависимости от волатильности ценовых данных. Чем она выше, тем чувствительнее постоянная сглаживания используемая для расчета скользящего среднего. Чувствительность повышается за счет присваивания большего веса текущим данным.

Большинство методов расчета скользящих средних не в состоянии сделать их в равной степени эффективными для торговли как на рынке с ярко выраженной тенденцией, так и в условиях торгового коридора. Когда цены находятся в торговом коридоре (колеблются в узком горизонтальном диапазоне), короткие скользящие средние обычно дают множество ложных сигналов. Если же рынок движется направленно (цены растут или падают в течение длительного времени) длинные скользящие средние с запозданием реагируют на развороты тенденции. Путем автоматической подстройки постоянной сглаживания переменное скользящее среднее корректирует СБО! чувствительность, что повышает его эффективность для обоих этапов рынка.

Переменное скользящее среднее рассчитывается следующим образом

(0,078(VR) х цена закрытия) + (1 – 0,078(VR) х вчерашнее скользяща среднее),

где VR– коэффициент волатильности (Volatility Ratio).

Для выведения коэффициента волатильности используются различные индикаторы. Я беру отношение индикатора VHF (см. стр. 51) к его величине 12 периодов назад. Чем это отношение выше, тем ярче выражена тенденция и тем выше чувствительность скользящего среднего.

Понятие переменного скользящего среднего ввел Тушар Чанд (Tushar Chande) в мартовском номере журнала Technical Analysis of Stocks and Commodities от 1992 г.

ВЗВЕШЕННОЕ СКОЛЬЗЯЩЕЕ СРЕДНЕЕ (Weighted moving average)

Во взвешенном скользящем среднем последним данным присваивается больший вес, а более ранним – меньший. Взвешенное скользящее среднее рассчитывается путем умножения каждой из цен закрытия в рассматриваемом ряду на определенный весовой коэффициент. В таблице 14 показан расчет 5дневного взвешенного скользящего среднего.

Значение весового коэффициента определяется количеством дней в периоде расчета скользящего среднего. В приведенном выше примере вес первого дня равен 1,0, а вес последнего дня – 5,0. Таким образом, сегодняшняя цена закрытия в 5 раз весомее цены закрытия 5 дней назад.

На следующем рисунке представлены 25дневные скользящие средние различных типов: простое, экспоненциальное, взвешенное, треугольное и переменное.

Скользящие средние

Скользящее среднее Moving Average — простой и надёжный индикатор, помогающий выявить краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные тренды.

Скользящее среднее относится к классу трендовых индикаторов, помогает определить начало новой тенденции и ее завершение. По углу наклона линиии можно определить силу (скорость движения),

МА в качестве основы или сглаживающего фактора применяется в большом количестве других технических индикаторов.

Различают несколько видов МА — простое, экспоненциальное, сглаженное, линейно-взвешенное.

Простое скользящее среднее — simple moving average, SMA

Простая скользящая средняя это средний показатель за последние n цен и является обычным арифметическим средним от цен за определенный период.

Простое скользящее среднее периода n на момент k — это средняя арифметическая величина n значений от k-n+1 до k.
(P1 + P2 + P3 + P4 + . + Pn) / n
n — основной параметр — длина сглаживания или период скользящей средней (количество цен входящих в расчет скользящего). Иногда этот параметр называют порядком скользящего среднего.
SMA усредняет цены, следуя за главной тенденцией рынка, при этом сглаживаются мелкие колебания на графике. Скользящее среднее с коротким параметром раньше определяет новую тенденцию, при этом возникает много ложных колебаний. МА с длинными параметрами фильтрует мелкие колебания, но позже определяется новый тренд.

Экспоненциальное скользящее среднее — exponential moving average, EMA

Экспоненциальное скользящее среднее или экспоненциальное сглаживание Брауна используется для прогнозирования временных рядов с эффектом устаревания, т.е. более новые значения цен в большей степени влияют на значение M A.

EMA представляет собой средневзвешенную за последние n цен, где взвешивания уменьшается экспоненциально с каждой предыдущей цене.

EMAn-1 + ((2 / (n + 1)) * (Pn — EMAn-1))

Cглаженное скользящее среднее — smoothed moving average SMMA

По SMA расчитывается еще одно скользящее среднее, которое и называется сглаженным.
В smoothed МА .

Первое значение этой сглаженной рассчитывается, как и простая скользящая средняя (SMA).
SUM1 = SUM (CLOSE (i), N)
SMMA1 = SUM1 / N
Второе и последующие скользящие средние рассчитываются по следующей формуле:
SMMA (i) = (SUM1 — SMMA (i — 1) + CLOSE (i)) / N

Линейно-взвешенное скользящее среднее Linear Weighted Moving Average, LWMA

Во взвешенном скользящем среднем последним данным присваивается больший вес, а более ранним — меньший. Взвешенное скользящее среднее рассчитывается путем умножения каждой из цен закрытия в рассматриваемом ряду на определенный весовой коэффициент.
Взвешенное скользящее среднее является средневзвешенной за последние n цен, где взвешивания уменьшается на 1 с каждой предыдущей цене.

((Н * Pn) + ((н — 1) * Pn-1) + ((н — 2) * Pn-2) + . ((н — (н — 1)) * Pn-( н-1)) / (n + (н — 1) + . + (н — (н — 1)))

Адаптивное скользящее среднее — Adaptive Moving Average, AMA

Адаптивное скользящее среднее значение изменяется медленно, когда цены находятся в боковом тренде и изменяется быстро, когда цены двигаются в восходящем или падающем тренде.

Direction = Pi — Pi-n,

где Pi — цена в текущем периоде,
Pi-n — цена в периоде, отстоящем от текущего на n периодов,
n — период вычисления AMA (обычно 10).

Volatility = sum(abs(Pi — Pi-1, n),

где Pi-1 — цена в предыдущем периоде.

Effeciency Ratio (ER) = Direction / Volatility.
Fast Smoothing Constant (FastC) = 2/(p + 1),

где p(Fast smoothing) — период сглаживания быстрой константы (обычно 2).

Slow Smoothing Constant (SlowC) = 2/(q + 1),

где q (Slow smoothing) — период сглаживания медленной константы (обычно 30).

Scaled Smoothing Constant (SSC) = ER(FastC — SlowC) + SlowC.
c = SSC*SSC.
AMA = AMAi-1 + c*(Pi — AMAi-1),

( AMAi-1 – значение АМА предыдущего периода.)

Основной сигнал — покупка, при движении АМА вверх, и продажа, при движении АМА вниз.

Наиболее распространённые стратегия торговли по скользящим средним.

По направлению МА определяют восходящий или нисходящий тренд.

— Покупка, при растущей МА и ценах закрытия выше, чем MA,
— Продажа, при уменьшающейся MA, и цены закрытия ниже MA,
— Покупка, при пересечении ценой МА вверх,

— Продажа, при уменьшающейся MA, и цены закрытия ниже MA,
— Продажа, при пересечении ценой МА вниз.

Часто при торговле используются несколько МА с разными параметрами. Пересечение длинного скользящего среднего, более коротким снизу вверх — сигнал к покупке и наоборот.
Расхождения двух средних с разными параметрами — сигнал к возможному изменению тренда.

Аллигатор — Alligator (Bill Williams)

Индикатор состоит из трех линий, представляющих собой скользящие средние с разными параметрами.

Синяя линия Челюсть Аллигатора – это 13-периодное сглаженное скользящее среднее, сдвинутое на 8 баров в будущее;
Красная линия Зубы Аллигатора — это 8-периодное сглаженное среднее, сдвинутое на 5 баров в будущее;
Зеленая линия Губы Аллигатора –5-периодное сглаженное среднее, сдвинутое на 3 бара в будущее.

Когда все три Линии Баланса переплетены – « Аллигатор спит, и чем дольше он спит, тем голоднее становится».
При «пробуждении после долгого сна, он голоден и начинает охотиться» за ценой. Когда Аллигатор «сыт, он начинает терять интерес к еде» — линии переплетаются.

Покупки возможны только, если цена выше Аллигатора, продажи — если ниже.

Получить бонусы за открытие бинарного счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Лучший брокер судя по отзывам трейдеров! Идеален для новичков и средне-опытных трейдеров. Заберите бонусы за регистрацию счета:

Добавить комментарий