Отчеты СМЕ, анализ отчетов для торговли

Рейтинг прибыльных брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Лучший брокер судя по отзывам трейдеров! Идеален для новичков и средне-опытных трейдеров. Заберите бонусы за регистрацию счета:

Отчеты CME

Наверняка, каждый трейдер, даже начинающий, интуитивно понимает, что тренды на финансовых рынках формируются не из-за того, что скользящие средние как-то особенно пересеклись или RSI указал на перекупленность, а в результате изменения настроений покупателей и продавцов. Сегодня мы поговорим о том, как путём загрузки отчёта CME можно получить информацию о рыночном сантименте.

Прежде всего, разберемся с базовой теорией и ответим на вопросы «что такое CME» и «при чём здесь Форекс».

Сегодня данное название является устаревшим, поскольку на данной площадке обращаются не только товарные контракты, но и множество других деривативов, среди которых нас будут интересовать следующие тикеры:

Все представленные в таблице активы называются валютными фьючерсами. Фьючерс – это контракт на будущую поставку базового товара по цене, зафиксированной в момент заключения сделки.

Кроме этого в отчётах CME собрана информация об опционах на фьючерсы – это ещё один производный инструмент, который даёт его держателю право (а не обязанность) купить актив по заранее оговоренной цене.

Таким образом, на чикагской площадке участники торгов не просто делают ставки на рост или снижение стоимости инструмента, с чем обычно ассоциируется биржевая торговля, они своими действиями формируют рынок. Быки стараются купить актив дешевле (создают спрос), а медведи предлагают приобрести у них купленные ранее контракты, либо наращивают короткую позицию, т.е. играют на понижение (создают предложение).

Получается, что результат торгов на CME, отражённый в отчётах, позволяет оценить текущий баланс рыночных сил на валютной паре, но возникает закономерный вопрос – «почему анализировать необходимо именно фьючерсы, а не объёмы, предоставленные дилинговым центром?».

Ответ прост – реальный объём торгов на FOREX не знает никто, так как данный рынок децентрализован и разбит на множество систем. С другой стороны, торговля валютными фьючерсами проходит в рамках определённой площадки и строго регламентирована, поэтому, с точки зрения статиста, её результат является репрезентативным, т.е. может быть спроецирован на весь рынок в целом.

ТОП лучших русскоязычных брокеров бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Лучший брокер судя по отзывам трейдеров! Идеален для новичков и средне-опытных трейдеров. Заберите бонусы за регистрацию счета:

Где и как искать отчёты CME

К сожалению, на сайте Чикагской Биржи нельзя выбрать русский язык, поэтому придётся вооружиться специальной инструкцией. Вообще, всю необходимую информацию о прошлых торгах можно получить двумя путями – непосредственно на сайте (в таблице) и путём загрузки подробного отчёта в формате pdf.

В первом случае для получения отчёта CME необходимо зайти на главную страницу CME Group ( http://www.cmegroup.com/ ) и выбрать пункт «Data — Volume & Open Interest».

После этого действия откроется раздел, в котором для всех активов собрана информация о «проторгованных» объёмах и открытом интересе. Здесь нам потребуется блок с кодовым обозначением FX (сокращение от FOREX).

Кстати говоря, сегодня я не стану в подробностях рассматривать анализ открытого интереса, но для справки напомню – данным термином называется общее количество действующих контрактов, поэтому его постепенный рост зачастую указывает на усиление начатой ранее тенденции, а аномальный всплеск часто совпадает с разворотом тренда.

В раскрывшем разделе просто выбираем нужный отчёт CME. Если в качестве примера выбрать первую строчку «Australian Dollar Future», откроется таблица, в которой собрана информация о прошлых торгах фьючерсами и опционами на AUD.

Сам отчёт состоит из нескольких разделов, в частности, на верхней панели представлена гистограмма, каждый бар которой равен проторгованному объёму на фьючерсах (синий цвет) и опционах (красный).

Далее следует таблица, в которой отражены результаты торгов за предыдущий день по всем контрактам на AUD. Дело в том, что в каждый момент времени на рынке торгуются фьючерсы с разными сроками исполнения, поэтому в некоторых случаях разумно анализировать динамику в разрезе по календарным датам.

Если пролистать отчёт CME ещё ниже, раскроется таблица, расшифровывающая данные по открытому интересу на опционах Call и Put. Как правило, подобная информация используется для расчёта уровней поддержки/сопротивления, а некоторые трейдеры даже импортируют полученные прогнозы в MetaTrader4 при помощи специального индикатора.

Тем не менее, несмотря на очевидные преимущества, только что рассмотренный способ получения отчётов CME подходит скорее для «любителей», а вот профессионалы предпочитают работать с дневными бюллетенями, скачать которые можно по ссылке. http://www.cmegroup.com/market-data/daily-bulletin.html

В раскрывшемся перечне активов просто листаем страницу до тех пор, пока не появился заголовок «FX». Здесь можно выбрать отчёт по фьючерсам и опционам самых популярных и доходных активов, выглядеть он будет следующим образом (это пример для Call-опционов на GBP):

На первый взгляд, отчёт выглядит ужасно, так как в нём представлено множество строчек и колонок, но анализировать его достаточно просто. Позже мы ещё обязательно уделим время данному вопросу.

Отчеты СМЕ, анализ отчетов для торговли

9.9. Анализ биржевых отчетов СМЕ

Все биржевые отчеты доступны на сайте СМЕ. Если вы торгуете валютными парами или фьючерсами, то желательно уметь анализировать данные этих отчетов. Давайте рассмотрим на примере. Возьмем отчеты по нефти.

В меню, объединяющем торговые инструменты в группы, нажмите на кнопку Energy и из выпадающего списка выберите CL Light Sweet Crude Oil.

Нажмите сюда для увеличения размера картинки Оригинал в новом окне

Загрузится страничка с характеристиками производных на сырую нефть.

Нажмите сюда для увеличения размера картинки Оригинал в новом окне

Вы можете увидеть недельные данные о проторгованном объеме и данные об изменении открытого интереса.

Щелкните на вкладке Contract Specifications для того, чтобы увидеть характеристики фьючерсов на сырую нефть. В этой вкладке представлена вся необходимая справочная информация о фьючерсах на сырую нефть.

Нажмите сюда для увеличения размера картинки Оригинал в новом окне

Чтобы увидеть расписание торгов, выберите Product Calendar. Колонка First Trade-Last Trade показывает начало торгов, на указанный к колонке слева Product Code фьючерс, а также окончание торгов этим же контрактом.

Нажмите сюда для увеличения размера картинки Оригинал в новом окне

Сайт биржи изобилует всевозможными отчетами. Давайте вместе найдем информацию по итоговым данным торгов фьючерсами на сырую нефть за предыдущий день. Нажимаем на Market Data Services и выбираем Daily Bulletin.

Нажмите сюда для увеличения размера картинки Оригинал в новом окне

Далее выбираем из выпадающего списка Division Totals, выбираем необходимые даты и жмем на кнопку Create Report. В результате проделанных действий формируется список отчетов подразделений биржи. Выбираем для просмотра страницу PG02C.

В этом отчете на первой странице представлены итоговые данные по торговле энергетическими фьючерсами. В частности, на первой строчке расположены данные о торгах фьючерсами на сырую нефть.

В конце отчета, чаще всего на предпоследней странице, вы найдете данные о результатах торгов опционами на фьючерсы сырой нефти. Они идут под тикером LO.

Анализ отчетов СОТ

На сегодняшний день многие из нас ищут альтернативные источники заработка и увеличения капитала. Одним из таких источников является торговля на финансовых рынках. С каждым днем все большее число людей выбирают трейдинг, как основной или дополнительный источник своего дохода. Основная часть трейдеров предпочитает торговлю валютными парами, другие – акциями, третьи отдают предпочтение товарно-сырьевому сегменту.

Но каждый из них стремиться получить информацию, которая позволит заработать. Информацию, которая доступна крупным игрокам рынка таким как гос- и коммерческие банки, инвест- и пенсионные фонды, транснациональные корпорации. Ведь только крупный игрок способен влиять на движение цены.

Где взять необходимую информацию?

С регулированием финрынков в США очень строго, поэтому все брокеры и компании, осуществляющие операции с крупными суммами средств, обязаны предоставлять отчетность в контролирующий орган. А именно, в CFTC (U.S. COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION Ensuring the Integrity of the Futures & Swaps Markets) – комиссия по ценным бумагам США.

Где найти отчет СОТ?

Еженедельно Чикагская товарно-сырьевая биржа (СМЕ) готовит статистику по позициям для CFTC. А CFTC еженедельно в пятницу публикует отчет, в котором отображены данные вторника. Данный отчет называется отчет СОТ (Commitments of Traders) и относится к отчетам биржевого рынка (торговля фьючерсами и опционами).

Просмотреть отчет можно на официальном сайте комиссии по ценным бумагам во вкладке Market Data & Analysis — Commitments of Trader. В ней представлены различные формы отчетов, нам же необходим отчет от Chicago Mercantile Exchange.

Как можно увидеть, есть отчеты только по фьючерсам, а есть комбинированные – фьючерсы и опционы. В практике используется второй вариант, т.к. он наиболее точно отображает информацию о сделках всех участников торгов.

Участников торгов можно разделить на три группы:

  1. Крупные участники
  2. Хедж-участники
  3. Мелкие участники.

В каждой группе есть позиции на покупку и продажу актива. Разница позиций обычно равна 0. Открытый интерес участников (Open Interest) на покупку равен сумме покупных позиций всех участников торгов плюс спред. Открытый интерес участников (Open Interest) на продажу равен сумме продажных позиций всех участников торгов плюс спред.

Пример на рисунке ниже:

Как анализировать отчет СОТ?

Проведя анализ данных из отчета СОТ (комбинированный отчет на основе фьючерсов и опционов), полученные результаты стоит рассматривать только для среднесрочных и долгосрочных позиций. Для внутридневных позиций необходим анализ только опционов, отчет по которым предоставляет также Chicago Mercantile Exchange.

В каждой из групп участников представлена своя контрактная разница. Выглядит она следующим образом:

  1. Позиции крупных участников: 23,505 — 35,905 = — 12,400 (продажи)
  2. Позиции хедж-участников: 33,267 – 7,151 = 26,116 (покупки)
  3. Позиции мелких участников: 8,061 – 21,777 = -13,716 (продажи)

Как итог, позиции на продажу крупных и мелких участников (-26,116) равны позициям на покупку хедж-участников (26,116).

На основании этих трех показателей и выстраивают график СОТ, отображающий изменения по каждой неделе. Эти цифры дают понимание настроения участников торгов.

В данном примере одинаковое количество позиций говорит, что рынок находится в состоянии ожидания. Если позиции крупных и мелких участников превышают позиции хедж-участников в два и более раза, это говорит о том, что на рынке продолжится восходящая (при положительном значении) или нисходящая (при отрицательном значении) тенденция.

Но факт остается фактом, и на рынке больше всего получают прибыль крупные участники, нежели хедж. Поэтому следует обратить особое внимание на позиции именно крупных участников и тщательно следить за изменениями их позиций в отчетах СОТ.

Получить бонусы за открытие бинарного счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Лучший брокер судя по отзывам трейдеров! Идеален для новичков и средне-опытных трейдеров. Заберите бонусы за регистрацию счета:

Добавить комментарий