Секреты трейдинга по методу VSA (VOLUME SPREAD ANALYSIS)

Рейтинг прибыльных брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Лучший брокер судя по отзывам трейдеров! Идеален для новичков и средне-опытных трейдеров. Заберите бонусы за регистрацию счета:

Секреты трейдинга по методу VSA (VOLUME SPREAD ANALYSIS)

В чем проявляется движущая сила любых финансовых площадок? Если вы затрудняетесь в том, чтобы (не задумываясь) ответить на поставленный вопрос, а также уже совершаете торговые операции, тогда вам срочно необходимо внимательно ознакомиться с кратким курсом объемного анализа рынка. Не зная механики ценовых колебаний, трейдер не сможет добиться впечатляющих результатов.

Естественно, трейдер может выбрать любой метод анализа рынка:

Однако, не зная закона спроса и предложения, который работает независимо от выбранного метода торговли, ваши сделки не будут полноценными. Дополнительно противоборствующие силы станут непреодолимой преградой на пути становления успеха в трейдинге. О чем идет речь? Давайте для большей наглядности приведем пример!

Сила земного притяжения совершенно не зависит от верования человека. Нравится вам или нет, однако если спрыгнуть со второго этажа, то человек мгновенно окажется на земле. Подбросьте мячик вверх – произойдет аналогичный процесс. Любые предметы притягиваются земным притяжением. Абсолютно не имеет значения, верит человек в подобные силы или нет. Совершив определенный набор действий, рано или поздно вы оказываетесь на твердой поверхности.

Подобно силе притяжения и на финансовых площадках существуют собственные законы. Как правило, они работают в автономном режиме (независимо от действий биржевых участников и их субъективной оценке). Существуют два пути или варианта решения проблемы:

  1. Во-первых, вы изучаете представленную информацию и улучшаете свою финансовую деятельность путем воплощения полученных знаний в реальной торговле. Таким образом, нарабатывая необходимые биржевые навыки. Дополнительно вы научитесь классифицировать продавцов и покупателей по группам и предсказывать будущее действие динамического или статического крупного игрока.
  1. Во-вторых, некоторые трейдеры отказываются воспринимать объективную картину, искажая своим субъективным мнением любые законы рынка. В таком случае спрос и предложение начнут работать против трейдера, который не желает признавать собственные ошибки. Естественно, что подобное отношение приводит к череде отрицательных сделок и полному обнулению оборотного капитала.

Demand and Supply

Не стоит удивляться названию английского подзаголовка, его дословный перевод – это СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Любые финансовые площадки движутся под действием подобных противоборствующих сил.

Основы механики ценообразования на любых финансовых площадках

Внимание! Любое аномальное поведение цены формируется благодаря присутствию или отсутствию спроса и предложения. На практике описанное умозаключение работает следующим образом.

Представьте любой базовый актив. Если присутствует динамическое значение спроса на фоне заниженного предложения, тогда что будет происходить? Верно, цена начнет увеличиваться в поисках нового предложения. Как только продавцы будут обнаружены, наступит обратно пропорциональная фаза, а ценовое значение начнет искать поддержку со стороны покупателей.

Когда противоборствующие силы находятся в равновесии, на графике формируется «боковик», цена движется по образованному диапазону. Баланс нарушается при отсутствии предложения или спроса. В таком случае цена пробивает один из значимых уровней поддержки или сопротивления и стремится к поиску новых сил. Описанные законы являются виновниками любого торжества: как «бычьего», так и «медвежьего» тренда.

ТОП лучших русскоязычных брокеров бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Лучший брокер судя по отзывам трейдеров! Идеален для новичков и средне-опытных трейдеров. Заберите бонусы за регистрацию счета:

Механика финансовых площадок всегда будет подчиняться одной движущей силе – закону спроса и предложения. Как на фоне присутствия, так и в периоды отсутствия Demand and Supply вы будете наблюдать аномальное поведение цены. Чем быстрее трейдер начинает выявлять намерения покупателей и продавцов, тем прибыльней и менее рискованной становится торговля.

Описанные основополагающие аспекты являются фундаментом. В зависимости от рыночной фазы он присутствует или отсутствует на финансовых площадках или отдельно взятых базовых активах и производных инструментах. Как правило, законы спроса и предложения находятся, определяются и просматриваются на любом временном интервале, независимо от выбранного периода рабочего таймфрейма.

Каждый бар, отображающий следы сделок между покупателями и продавцами, наглядно демонстрирует эффективность объемного анализа. Благодаря этому вы получаете великолепную возможность не только рассматривать общую картинку, но и скрупулезно изучать перемещение противоборствующих сил. Таким образом, трейдеры достигают полноценной гармонии с рынком и увеличивают КПД по определению качественных точек входа.

Активность любых финансовых площадок как напрямую, так и косвенно зависит от взаимодействия таких противоборствующих сил, как спрос и предложение! В свою очередь, объем является связующим звеном и демонстрирует меру активности покупателей и продавцов.

Volume – доступная для обозрения величина, указываемая под ценовым графиком или устанавливаемая сбоку как дополнительный индикатор. Второй способ особенно актуален для валютных трейдеров, не имеющих возможности просматривать объем как стандартное приложение к ценовому графику.

В чем заключается суть метода Volume Spread Analysis?

Благодаря наторгованному объему у трейдера появляется великолепная возможность определять коэффициент интереса других участников рынка, проявляемый на определенном временном интервале. Многие трейдеры не включают данную концепцию в торговый алгоритм. Как следствие, они совершают необдуманные поступки, приводящие к потере денег и неполноценному изъятию прибыли по текущей позиции.

Степень активности и интереса долгосрочных и краткосрочных инвесторов к рынку или отдельному финансовому инструменту определяется сугубо аномальным поведением объема, который проявляется на любом временном интервале. Однако основная сложность возникает при определении активности. Как правило, один показатель объема может вызвать совершенно разные поведенческие характеристики цены: падение, рост и неизменное состояние.

Возникает вопрос: как на фоне активности объемов определить заданные маршруты покупателей и продавцов, которые в соответствии с заданным дисбалансом вызовут рост, падение и «боковик» ценового значения? Всегда рассматривайте показатели объема совместно с образованным ценовым диапазоном (спредом). Естественно, подобный анализ необходимо проводить на временном интервале, который непосредственно интересен вам для заключения сделок.

Дополнительно обращайте внимание на цену закрытия как последнего, так и предыдущего бара. Как правило, последняя цена вам наглядно продемонстрирует, к чему привело аномальное поведение объемов. В цене закрытия отображаются все результаты активности покупателей и продавцов. Они находились в жестком противостоянии, чтобы увеличить, уменьшить или оставить неизменной цену торгуемого базового актива.

Например, представьте график любого эмитента с часовым временным интервалом. Получается, что один бар формируется на протяжении одного часа и (соответственно) является результатом активности спроса и предложения за выбранный временной период. На фоне сильно возросшего объема цена закрытия оказалась ниже середины бара. При этом предыдущие бары показывали положительный баланс и увеличивали цену.

О чем говорит описанный показатель, рассматриваемый в контексте со спредом? Прямое свидетельство того, что проявленной силы покупателей не хватило для дальнейшего ценового прогресса. Естественно, под тяжестью предложения закрытие бара произошло ниже середины сформированного спреда. Благодаря этому можно предвидеть развитие дальнейшей ситуации, что актив вскоре начнет строить разворотный паттерн и менять направление текущего тренда.

Рыночные операторы

Начните фильтровать любые жизненные сферы, которые привязаны к деятельности по созданию товарооборота с последующим накоплением денежных средств. Тогда вы обнаружите, что любой бизнес складывается из дилетантов, любителей и профессиональных участников.

Подобное умозаключению применимо к любой отрасли нашей жизни: производство мебели, продажа техники и одежды, предоставление различных услуг. Всегда найдутся люди, являющиеся профессионалами своего дела. Благодаря этому им удается увеличивать товарооборот за счет удержания старых клиентов на фоне привлечения новых покупателей.

Такие люди имеют общее связующее звено, которое их объединяет. Свой бизнес они воспринимают как деятельность, в которой являются профессионалами. Благодаря этому подобные специалисты доминируют над простыми обывателями, пытающимися познать суть успеха в конкретном виде бизнеса.

Финансовые рынки не являются исключением из правил, в этом бизнесе также присутствуют профессиональные участники, работающие на высшем уровне. Естественно, они обыгрывают новичков и обыкновенных трейдеров, которые выбрали биржевые площадки в качестве хобби или дополнительного заработка.

С этим моментом все понятно! Остается определить, каких рыночных участников можно назвать профессионалами биржевой и валютной деятельности? Как правило, к ним относятся крупнейшие банки и финансовые институты. В чем заключается их основная работа? Описанные «киты» рынка проводят сложные рыночные операции с целью увеличить текущее состояние оборотного капитала и показать необходимый процент доходности на инвесторский портфель.

Проще говоря, финансовые институты являются профессиональными спекулянтами, зарабатывающими на ценовых колебаниях рынка (как краткосрочного, так и долгосрочного характера). Они не проявляют фундаментального интереса к торгуемому активу, главное – купить дешевле, а продать дороже. Дополнительно можно совершить обратно пропорциональную сделку. Вначале продать базовый актив или производный инструмент с дальнейшим расчетом откупить его по заниженным ценам.

Интересы финансовых институтов полностью совпадают с целями обыкновенных трейдеров. Однако основная разница заключается в том, что они формируют 80% активности на любых биржевых площадках. В среде биржевиков описанных игроков называют следующим образом:

Однако вас, как среднестатистического спекулянта, должна, в первую очередь, волновать безопасность и комфортность заключаемых сделок на фоне проводимых торговых операций. Необходимо уметь распознавать наличие активности или ее отсутствие в торгуемом активе, которая вызвана большими игроками. Их профессиональным долгом является проведение рыночных манипуляций с целью отбора денежных средств у других участников рынка.

Как отыскать ключ, который предоставит информацию о происходящей ситуации на биржевых площадках?

Наверняка вы догадались, что нашим секретным оружием является объем в совместном взаимодействии со спредом, который формирует ценовой диапазон на следах покупателей и продавцов. Благодаря этому мы получаем цены открытия, закрытия, подкрепленные максимумами и минимумами бара, который торгуется в определенных условиях временного интервала. Подобная обстановка задает фон заключаемых сделок и помогает определить действия «китов» рынка.

Volume Spread Analysis является единственным методом, который позволяет определить позиции и настроение финансовых институтов относительно рынка и выбранного для спекуляции базового актива.

Запомните следующее важное умозаключение:

«Независимо от размера оборотного капитала, профессиональные участники не могут манипулировать ценой или контролировать ее поведение в долгосрочной перспективе. Однако они не упускают любые возможности, которые приведут к заветной цели по извлечению денег с депозитов других участников рынка. Описанное правило уясните раз и навсегда!»

Сильные игроки против слабых участников рынка

Правила рынка одновременно суровые и простые, напоминающие эволюционную гонку выживания между доминирующими видами млекопитающих на планете Земля. Финансовые площадки также являются ареной природного отбора. Сильные игроки выявляют слабости биржевой толпы и при помощи различных схем манипуляций вынуждают других участников рынка добровольно отдавать деньги профессиональным коллегам.

Теперь вы понимаете, что для того, чтобы зарабатывать деньги на фондовом или валютном рынке, необходимо пополнять ряды сильных игроков, избегая привычек и поведенческих характеристик слабых. Как правило, 90% трейдеров не могут побороть собственную эмоциональность. Не проявляют железную дисциплину и имеют субъективное мировоззрение по отношению к рыночным операциям.

Они самостоятельно создают все нужные условия, чтобы денежные средства с их депозита перетекали на торговые счета профессионалов и финансовых институтов. К слабым игрокам принадлежат спекулянты, непосредственно подверженные поведению толпы. Любят собирать слухи, придерживаться мнения различных аналитиков, используют чужие торговые сигналы без предварительного анализа рынка.

Чем вызвано подобное поведению? Страхом признать собственные ошибки. Дополнительно появляется великолепная возможность обвинить кого угодно в отрицательном результате, чтобы не признавать собственного халатного отношения. Человеческий фактор определенно не предсказуем и удивителен, особенно тогда, когда дело касается биржевой торговли.

Слабые игроки склонны допускать многочисленное количество ошибок. Складывается впечатление, что они специально принимают подобные решения, чтобы прочувствовать всю тяжесть последствий на личном опыте. Однако это происходит на фоне отсутствия анализа с последующей работой над ошибками. Ежедневно повторяются одинаковые действия в надежде получить разные результаты.

Именно благодаря бездумным поведенческим характеристикам толпы маркетмейкеры всегда в прибыли. Естественно, остальные участники остаются у разбитого корыта на фоне «уплывающих кораблей». Как правило, манипуляции являются следствием необдуманных поступков толпы.

Однако случаются моменты, когда и маркетмейкеры выбирают неправильную позицию и тактику торговли. Таким образом, они несут убытки, которые оправданы правилами риск-менеджмента. В редких случаях со стороны управляющего менеджера крупного хедж-фонда допускается глубокая просадка депозита. В основном большие потери случаются на фоне противостояния с другим финансовым институтом при удержании значимого уровня поддержки или сопротивления.

Как происходит образование «бычьего» и «медвежьего» рынка?

Давайте начнем с формирования «бычьего» рынка. Как правило, его зарождение происходит на фоне значительного перехода базового актива от слабых игроков к конкретному финансовому поводырю.

В свою очередь, «медвежий» рынок является зеркальным отражением «бычьего» тренда. Образуется в непосредственный момент, когда крупный игрок производит незаметный трансфер накопленного актива всем биржевым участникам. Стоить отметить, что описанные фазы скрыты от обыкновенных трейдеров. Выявлять подобные схемы сложно, необходимо хорошо разбираться в законе спроса и предложения.

Принцип манипуляции №1

Отрицательный новостной фон вызывает у слабых игроков паническое поведение и страх. Догадываетесь, какие дальнейшие действия начинает предпринимать биржевая толпа? Совершенно верно! Наблюдая за падением рынка, начинаются массовые продажи, предложение становится невероятно больших объемов.

  • В подобных ситуациях всегда задавайтесь вопросом: какой спрос поглощает поданные объемы предложения? Кто стоит на противоположной стороне сделки?

Принцип манипуляции №2

Как правило, непрофессиональные участники рынка всегда пропускают начало формирования «бычьего» рынка. Далее они начинают испытывать чувство жадности в момент, когда уже произошло значительное увеличение цены. Боясь остаться в зоне безбилетных пассажиров, которые, как вы знаете, по сложившейся традиции провожают «уплывающие корабли». На фоне повышенной нервозности, вызванной инстинктом доминирования, слабые игроки приходят к умозаключению, что они пропускают тренд. Естественно, описанная ситуация приводит к массовым покупкам на пике «бычьего» рынка.

  • Задайте себе вопрос: кому выгодно занять противоположную сторону сделки и совершать массовые продажи?

Из описанных примеров необходимо сформулировать следующее умозаключение и вписать его в торговый алгоритм как фундаментальное правило №1. Если вы проигнорируете изложенную ниже аксиому, то существует большая вероятность, что ваши поступки начнут совпадать с поведением слабых игроков. Таким образом, вы автоматически подвергаете все будущие сделки отрицательному математическому ожиданию.

  • Перед открытием позиции 100 раз подумайте, у каких игроков вы производите покупки и кто поглощает ваше предложение?

Отсюда сразу вытекает следующее правило, наглядно свидетельствующее, что истинная рыночная слабость образовывается на фоне роста. Естественно, настоящая сила активно проявляется на падении рынка или другого базового актива. Одно правило является зеркальным отображением второй аксиомы.

Только не вздумайте описанное выше умозаключение использовать как шаблон, подставляя его под сформировавшиеся рыночные тенденции. Не всегда рост является прямой предпосылкой к падению и наоборот. Чуть позже мы скрупулезно разберем указанные моменты. Ваша задача – воспринимать полученную информацию как объективную реальность, а не следовать субъективному видению рынка.

Секреты накопления и повторных распределений

Все ранее описанные правила на ценовом графике отображаются последовательными фазами накопления и распределения. Они являются историческими следами заключенных сделок между покупателями и продавцами. Картинка наглядно демонстрирует наличие четырех фаз: две являются основными, а оставшиеся две приравниваются к второстепенному значению:

  • Накопление.
  • Распределение.
  • Повторное накопление.
  • Повторное распределение.

Схему перераспределения рыночных сил вы ежедневно наблюдаете на просматриваемых графиках. Естественно, мы не замечаем тех вещей, о существовании которых ранее и речи идти не могло. Внимательно изучите картинку, представленную в виде шаблона, и старайтесь всегда отыскать 4 фазы в реальной биржевой торговле.

Вначале вы будете испытывать трудности – это предсказуемое поведение при изучении любого нового материала. Однако далее выработается определенный автоматизм, позволяющий каждый график рассматривать с точки зрения накопления и распределения противоборствующих сил.

Как большие игроки накапливают и распределяют активы?

Запомните: принципы работы закона спроса и предложения работают на любых финансовых площадках. Они применимы к различным временным интервалам. Единственным, что подлежит изменению, является внешний вид, который по-разному будет отображаться на ценовых графиках. Таким образом, большие игроки маскируют следы совершенных действий, чтобы другие профессиональные участники рынка не становились безбилетными пассажирами движущегося поезда.

Финансовые институты, осуществляя набор позиции в фазе накопления, будут удерживать рост цены. Это необходимое условие, предназначенное для того, чтобы не демонстрировать остальным игрокам свою необходимость в предложении и желании переместить рынок в следующий ценовой диапазон.

Запомните: крупные игроки всегда набирают позицию, используя лимитные ордера, которые позволяют формировать уровень поддержки и небольшими порциями накапливать требуемое количество объемов. При этом образовывается ценовая консолидация, впоследствии дающая мощный трендовый импульс.

В фазе распределения накопленные объемы передаются слабым держателям еще незаметнее, чем происходит накопление. Продажи также осуществляются от лимитных ордеров на фоне инерционного подъема цены, пока слабые игроки предполагают, что тренд находится в расцвете сил. Проще говоря, биржевая толпа покупает и продает слишком поздно по отношению к профессиональным игрокам. Вот и происходит замкнутый круг на фоне субъективного мышления и таких эмоциональных пороков: страх, жадность, тщеславие, надежда и отсутствие желания признавать ошибки.

О чем молчат индикаторы объема?

На сегодняшний день среди многочисленного разнообразия технических инструментов существуют уникальные индикаторы, определяющие значение объема. Наверняка вы знаете о подобных инновациях или догадывались о наличии на финансовых рынках описанных механизмов. Хотим выразить объективную точку зрения успешных биржевых деятелей, которые неоднократно использовали столь будоражащие сознание вспомогательные инструменты технического анализа.

Как правило, работа таких индикаторов основывается на специальных формулах, в которые подставляются интересующие значения объема. Далее начинается вычислительный процесс, и мы получаем требуемую информацию. Однако любые индикаторные механизмы с целью сглаживания лишнего шума производят усреднение показателей объема. Естественно, вы получаете искаженную картинку, которая трактуется недостоверными рыночными показателями. Получается игра в испорченный телефон, когда в конечном результате до вас доносится информация, являющаяся далекой копией первостепенного источника.

Как-то гуру финансовых рынков попросили выразить собственное мнение по поводу различных индикаторов и торговых стратегий, основанных на показателях сложных математических алгоритмов. Естественно, профессионалы биржевой игры обладают глубоким объективным пониманием всего происходящего между покупателями и продавцами. Свой ответ он предоставил в следующей форме:

  • Трейдеры предполагают, что в хедж-фондах работает огромное количество дизайнеров, которые целыми днями занимаются раскраской биржевых линий в разнообразные цвета. Однако они полностью сосредоточены на показателях объема. Больше управляющие менеджеры ничем не интересуются.

Полагаем, что сделанное умозаключение не требует дополнительных разъяснений и аргументированного доказательства. Индикаторы были, есть и останутся вторичными значениями, которые преподносят искаженную и запоздалую информацию. Используя индикаторы, вы имеете еще больше шансов занять место очередного слабого игрока, который покупает на пике «бычьего» рынка, а продает на чрезмерно перепроданном.

Сосредоточьтесь на первостепенных показателях графика: цена, объем и спред между максимальным и минимальным показателем бара на выбранном отрезке временного интервала. Благодаря этому вы научитесь классифицировать законы спроса и предложения, а также выявлять больших игроков, открывая позиции только возле значимых психологических уровней поддержки и сопротивления.

Почему в объемном анализе предпочтительнее использовать однотонные бары?

Прежде всего, потому что объемный анализ был основан именно на графиках, которые отображают следы покупателей и продавцов в барах. Применяя свечной анализ, вам будет не доступен такой важный показатель, как цена закрытия. Например, последователи Volume Spread Analysis рекомендуют для достоверности подаваемой информации использовать бары, которые отображают только цену закрытия. При этом цена открытия полностью исключается как ненужный элемент объемного анализа.

Выберите один цвет баров (например, зеленый) на черном фоне графика. Благодаря этому вы сможете избежать многочисленного количества ментальных ловушек. Как правило, они вызваны неверным суждением о происходящей ситуации между покупателями и продавцами.

Запомните: красная свеча не всегда отображает превосходство предложения на определенном временном интервале. Аналогичная ситуация с зеленой, которая только на фоне поданного цвета не демонстрирует тенденцию агрессивных покупок. Поэтому соблюдайте особенную бдительность, уважаемые трейдеры, и делайте правильный выбор. Всем объективного мышления и профитных сделок!

Oleg Shatunoff

Wyckoff Weis & Shatunoff

Метод который приносит вам 250,000 рублей
в день — реально проверенный метод .

Сколько существует биржа, столько же существуют законы которые двигают рынки. Спрос и предложение, причина и следствие, усилие и результат. Ничего не меняется уже более 400 лет. В начале 20 столетия Richard Wyckoff разработал метод торговли и инвестирования руководствуясь подлинной логикой, лежащей позади движения цены. В середине 90х David H. Weis адаптировал метод «чтения ленты» к современному рынку.

В наше время Oleg Shatunoff, приемник и ученик Тома Вильямса (Tom Williams), эксперт методологии VSA, профессиональный трейдер с опытом более 20 лет, объединил принципы трех методологий в одну уникальнейшую систему — Wyckoff Weis & Shatunoff. Система которая позволяет трейдеру и инвестору читать график бар за баром. Принимать решение о сделке основываясь на поведении объема, торгового диапазона и позиции закрытия бара. Определить готов ли рынок к продажам, покупкам и глубину движения цены.

Как правильно выбрать курс обучения

Я подготовил несколько курсов, позволяющих легко войти в рынок и свободно ориентироваться в нем.

Ничего лишнего, только ты и график

Все что необходимо знать о происходящем на рынке, прямо у тебя перед глазами. Нет нужды в применении всевозможных индикаторов и дополнительного софта который тебе пытаются навязать брокеры и «гуру». Необходимо и достаточно иметь лишь торговую платформу с графиком цены и объема.

График никогда не врет

Научится читать график и верно интерпретировать прочитанное в этом и состоит основная задача курса индивидуального обучения трейдингу с нуля WW & S.

Универсальность

Акции, фьючерсы, FOREX, Россия, Америка, Европа. Ты сможешь стать действительно успешным трейдером и заработать реально большие деньги — потому что можешь торговать любой инструмент.

Мобильность

WW&S система дает тебе возможность стать действительно свободным. Не нужен никакой дополнительный софт, плагин, апдейт, апгрейд и прочая чушь. Можно торговать с любого девайса.

Это твой шанс стать настоящим трейдером

Лучшее трех методологи. Проверено 20-ю годами моего личного опыта как профессионального трейдера хэдж фонда. Занятия 1х1 по схеме ученик — учитель. Конечный результат — пока я и ты не увидим, что ты готов самостоятельно торговать. Точность входа в сделку 95% и точность глубины движения цены 99%.

Описание и стоимость курса

Рынок Методологии Wyckoff, Weis, VSA, 9 тестов Подробнее
Психология Ментальная дисциплина. Психология рынка Подробнее
Трейдинг Построение вашего трейдинга как бизнеса Подробнее
$1850

Заочная форма обучения

Студентам предоставляется весь необходимый материал по курсу (печатный, видео, аудио материал, методические руководства, тесты и т.д.) Студент бронирует в расписании удобное для него время для встречи с преподавателем, для контроля, разбора ошибок, консультаций и получения заданий на следующий период

Описание и стоимость курса

Рынок Методологии Wyckoff, Weis, VSA, 9 тестов Подробнее
Трейдинг Построение вашего трейдинга как бизнеса Подробнее
$997

Самостоятельное изучение методологии VSA

Если вы не можете инвестировать в свое обучение сразу большую сумму, то начать можно с азов изучая методологию самостоятельно. Я подготовил для данной категории студентов специальный материал позволяющий получить базовые знания и начать понемногу зарабатывать на рынке. Это позволит вам, в кратчайший срок, собрать необходимые средства для прохождения обучения на более высоком уровне, заказав индивидуальный или заочный курс.

6 принципов Тома Вильямса

Шесть ключевых принципов чтения графика которые позволят зарабатывать на рынке новичку, которые Том Вильямс использовал в своей личной торговле. Читать далее

Современная Азбука VSA

Адоптированный материал и система самостоятельного обучения под современный рынок. Добавлено много новых индикаторов не используемых в первой версии азбуки. Читать далее

Трейдинг. Программа для VSA-анализа

Страницы

Анализ по методике VSA

Концепция системы.
Большинство трейдеров анализируют рынок при помощи двух подходов: фундаментального либо технического анализа. В каждом подходе могут использоваться различные методы, однако в целом можно, сказать, что фундаментальный анализ объясняет, почему что-либо происходит на рынке, тогда как цель технического анализа ответить на вопрос, когда это произойдет. Однако есть еще один подход к анализу рынка. В нем комбинируются лучшие составляющие фундаментального и технического подходов, и этот комбинирование помогает одновременно ответить на оба вопроса: «почему?» и «когда?». Эта методология называется «анализ по спредам объема» — Volume spread analysis VSA.
В данной статье мы рассмотрим основные принципы применения этой методики анализа, рассмотрим историю ее развития, расскажем о рынках и временных диапазонах, в которых он работает, и , наконец, дадим представления о том, как он работает.

Что такое VSA?
Цель этого вида анализа установить причины движения цены. Причиной же является дисбаланс между предложением и спросом на рынке, который создают профессиональные рыночные операторы. Кто эти профессиональные операторы? В каждом бизнесе, в котором речь идет о деньгах, есть свои профессионалы. Есть профессионалы, которые работают в сфере продажи машин, бриллиантов, произведений искусства, и всем им надо получить прибыль от своей деятельности. Финансовые рынки не являются исключением. Доктора – профессионалы, то они специализируются только в одной области медицины, также каждый финансовый рынок имеет своих профессионалов, которые специализируются на определенных инструментах: акциях, зерновых фьючерсах, валютах.
Деятельность этих профессионалов, и, что более важно, их истинные намерения хорошо видны на ценовом графике, если трейдер умеет правильно его читать. VSA основан на взаимосвязи трех переменных на графике, которые помогают определить спрос и предложение, а также возможное краткосрочное направление движения рынка. Эти переменные следующие: 1) объем торгов на данном ценовом баре, 2) ценовой спред или диапазон бара (не путать с бид/аском), и 3) цена закрытия бара (рисунок 1).

Эти три переменных позволяют опытному игроку четко видеть, в какой из четырех фаз находится рынок: в фазе накопления (когда профессионалы покупают по оптовым ценам), повышения цены, дистрибуции (профессионалы продают по розничным ценам) или понижения цены. К сожалению, большинство трейдеров-любителей не понимают значения и важности анализа по методу VSA. Возможно, так происходит из-за того, что по этому виду анализа крайне мало информации, и он, как правило, не входит в учебные курсы по трейдингу. Однако пытаться интерпретировать ценовой график без объема подобно тому, как покупать машину без бензобака. Чтобы научиться правильно анализировать данные по объему, необходимо помнить, что сама гистограмма объема содержит только часть необходимы вам данных. Вторую часть содержит ценовой график – речь идет о ценовом спреде на данном баре.
Анализ объема дает индикацию активности на рынке, тогда как соответствующий ценовой спред показывает ценовое движение при этом объеме. Некоторые технические индикаторы позволяют комбинировать объем и ценовое движение, однако этот подход имеет свои ограничения. Временами рынок идет вверх при высоком объеме, однако он может делать тоже самое и при небольшом объеме. Цены неожиданно могут пойти вбок, или падать при том же самом объеме. Однако есть и другие факторы на ценовом графике. Один из них связан с законом проса и предложения. Именно анализ по методике VSA позволяет наиболее наглядным образом ценить дисбаланс спроса и предложения на рынке.

Длинная родословная.
VSA представляет собой усовершенствованию модификацию методики, разработанной Ричардом Вайкофом, который начал работать как фондовый трейдер в возрасте 15 лет. Это произошло в 1888 году. К 1911 году Вайкофф начал публиковать еженедельные рыночные прогнозы и вскоре достиг пика популярности. По слухам, у него было более 200.000 подписчиков. В 1931 году он опубликовал книгу, которая многократно переиздавалась с тех пор. Метод Вайкоффа изучают на экономических факультетах университетов. Вайкофф не был согласен с теми рыночными аналитиками, которые торговали на графических формациях, определяя сигналы покупки и продажи. Он утверждал, что техники математического и механического анализа намного менее эффективны, чем хорошая тренировка и оценка и ситуации на рынке.
Том Вильямс известный фондовый трейдер в 60-70-х годах в течение 15 лет разрабатывал теорию Вайкоффа, добавив в нее элемент ценового спреда и его взаимосвязи с объемом, а также элемент цены закрытия. Вильямс был в уникальной ситуации, которая и позволила ему разработать собственную методологию. Он имел возможность наблюдать за торговой активностью синдиката, в котором он работал, и сопоставлять ее с ценовым графиком. В результате он смог вывести ряд закономерностей. В 1993 году Вильямс опубликовал свою методику в книге под названием «Повелители рынков».

Универсальный подход.
Подход Вайкоффа является универсальным и работает на всех рынках. Тоже самое справедливо и для техники VSA. Она работает на всех рынках и во всех ценовых диапазонах, на которых трейдер имеет возможность получать данные по объему. На некоторых рынках есть реальный торгуемый объем, например, когда речь идет о торгах по отдельной акции, на других рынках трейдер может получать данные по объему, основанные на тиках, если речь идет, например, о форексе. Поскольку на форексе нет централизованной биржи, реальные цифры торгуемого объема недоступны, однако это не означает, что объем торгов на валютном рынке недоступен анализу.
Объем дает информацию об активности рыночных операторов на каждом отдельном баре. Если объем торгов большой, то трейдер может быть уверенным в том, что в данном случае на рынок вышел крупный оператор. Если же объем маленький – то сделки совершаются между розничными трейдерами, а операторы на работают на рынке. Для каждого сценария есть свои сигналы соотношения спроса и предложения, которые помогают трейдеру определить направление движения рынка на среднесрочную перспективу. К форексу мы обратимся чуть позднее.
Поскольку VSA является универсальной методикой, применимой ко всем рынкам, она также хорошо применима и для всех временных диапазонов. Независимо от того, какой график использует трейдер – 3-минутный или дневной или недельный – принципы анализа остаются одинаковыми. Конечно, если предложение доминирует на 3-минутном графике, то это означает, что последующее движение вниз будет менее значительным, чем, если бы мы зафиксировали аналогичный рост предложения на недельном графике. Однако результат будет один и тот же. При избытке предложения, цена будет падать.

Почему это работает.
Каждый рынок движут силы спроса и предложения: предложения профессиональных операторов и спроса профессиональных операторов. Если объем покупок больше объема продаж, то рынок двигается вверх. Если же объем продаж больше объема покупок, то рынок двигается вниз. Некоторые подумают, что все это очень просто, но на самом деле за этой простотой скрываются достаточно сложные факторы. Главный принцип является верным, но спрос и предложения работают на рынке по-разному. Для рынка с восходящим трендом, объем покупок должен превышать объем продаж, но объем покупок это не самый главный фактор на этом фоне. Для восходящего рынка, чтобы он продолжал идти вверх, необходимо отсутствие больших объемов продаж (предложения), которые могли бы сильно ударить по рынку. Только в этом случае рынок может продолжить восходящее движение.
Большинство трейдеров забывают, что большой объем покупок уже имел место на начальном этапе по более низким ценам, являясь частью фазы накопления. Значительный объем покупок со стороны профессиональных операторов на графиках приходится на нисходящие бары с большим ростом объема. По принципам VSA сила рынка определяется нисходящими барами, тогда как его слабость восходящими барами. Согласитесь, эта максима прямо противоположна тому, что большинство трейдеров думают о рынках. Для настоящего нисходящего тренда, должна быть нехватка покупок (спроса) для поддержки цены. Единственными же игроками, кто в состоянии обеспечить большие объемы покупок являются профессиональные операторы, однако они продавали ранее по высоким ценам во время фазы дистрибуции. Профессионалы начинают продавать на восходящих барах с большим ростом объема торгов. В результате рынок разворачивается и идет вниз, поскольку на рынке слишком маленький объем покупок. Профессиональные операторы покупают на нисходящем рынке после плохих новостей. Эти плохие новости поощряют стадо продавать (почти всегда с убытком). Профессиональны покупают, когда рынок идет вниз. Так было с момента появления рынков, однако розничные трейдеры никак не могут уяснить этот факт до сих пор.

VSA в действии.
Давайте посмотрим на то, как предложение начинает появляться на рынке, когда профессионалы используют рост цены для продаж. На рисунке 2 приведен 30-минутный график пара доллар США/швейцарский франк. Рынок шел вверх пока не графике не появился бар, отмеченный 1. Обратите внимание на то, как вырос объем на этом баре. При этом цена закрылась в середине бара. Это несомненный признак того, что профессионалы вошли на рынок и начали продавать. Трейдеру необходимо присмотреться к этому бару. Если бы рост объема сделок на нем отражал покупки, то цена не закрылась бы в середине бара. Поскольку профессионалы торгуют большими объемами, он должны продавать на восходящих барах, когда стадо покупает. Таким образом, они впаривают свой товар ничего не подозревающей публике. Очень часто нечто подобное имеет место на хороших новостях, которые кажутся бычьими розничными трейдерам, открывающим длинные поизции на рынке. Когда это происходит, у профессиональных операторов появляется возможность для продаж и открытия коротких позиций, таким образом, чтобы рынок не постиг коллапс.

Хорошо тренированный трейдер понимает, что, если бар закрывается на середине при большом объеме торгов, это означает, что трейдеры, играющие на повышение, скоро могут оказаться не убыточной стороне рынка. Вспомните о том, как ранее мы говорили, что профессиональные операторы «продают по розничным ценам», а покупают по «оптовым» (дистрибуция и аккумуляция). На баре, отмеченном 2, мы видим, как профессионалы продолжают торговать. Бар 3 закрывается с понижением, подтверждая большой объем продаж на предыдущих барах.

Не будьте частью стада.
Давайте посмотрим, что происходит дальше. Профессионалы продали свои активы публики, которую они называют «стадом» или «слабыми игроками». Как цена может продолжить движение вверх, если деньги профессионалов более не поддерживают восходящее движение, и когда на рынке больше нет желающих покупать? Поскольку больше никто не в состоянии обеспечить поддержку движению цены, она начинает падать (рисунок 3). Опять вспомните наши слова: Для настоящего нисходящего тренда, должна быть нехватка покупок (спроса) для поддержки цены. Единственными же игроками, кто в состоянии обеспечить большие объемы покупок являются профессиональные операторы, однако они продавали ранее по высоким ценам во время фазы дистрибуции.

Когда цена падает достаточно низко, профессионалы входят на рынок и начинают покупать (по оптовым ценам) у «слабых игроков», которые вынуждены продавать с ощутимым убытком. Таким образом, цикл повторяется. Так работают все рынки! Поскольку профессиональные операторы работают на всех рынках и на всех временных диапазонах. Мы рассмотрели как действует эта схема на 30-минутных графиках, но ситуация на дневных или недельных примерно та же самая. Точно также этот вид анализа применим не только к форексу, но и ко всем другим рынкам.

Получить бонусы за открытие бинарного счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Лучший брокер судя по отзывам трейдеров! Идеален для новичков и средне-опытных трейдеров. Заберите бонусы за регистрацию счета:

Добавить комментарий