Стратегия трейдинга с индикатором stochastic

Рейтинг прибыльных брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Лучший брокер судя по отзывам трейдеров! Идеален для новичков и средне-опытных трейдеров. Заберите бонусы за регистрацию счета:

Стратегии на индикаторе Stochastic

Содержание

Сегодня все они активно применяются и как самостоятельное средство теханализа, и в составе комбинированных стратегий.

Индикатор Стохастик описание основных сигналов

Напомним кратко принцип формирования точек входа классического индикатора Стохастик. Базой для расчета являются цены Close/Open торгового диапазона за фиксированное время. Первая линия (%K) показывает отношение текущей цены Close к торговому диапазону; вторая (%D) − простая скользящая средняя от %K. Диапазон значений − от 0 до 100 (без крайних значений), традиционно выделяют критические зоны выше 80 (перекупленность) и ниже 20 (перепроданность), параметры уровней можно менять. Настройка параметров позволяет регулировать уровень шума в торговых сигналах.

Подразумевается, что индикатор Стохастик генерирует три типа сигналов:

пересечение линий %K и %D; самый частый сигнал, но не самый надежный.

  • пробой %K %D снизу вверх – начало восходящего тренда – готовимся к покупке;
  • пробой %K %D сверху вниз – начало медвежьего – речь идет о продаже.

движение в зоне перекупленности/перепроданности;

  • разворот ниже границы перепроданности (20/30/40) формирует сигнал на покупку, если ситуация сопровождается пересечением медленной %D снизу – сигнал усиливается;
  • такая же ситуация в зоне перекупленности (80/70/60) – планируем продажу, если в зоне линия %K пробивает %D – сигнал надежнее.

дивергенция индикатора и цены

  • снижение линии индикатора на восходящей тенденции цены означает высокую вероятность разворота вниз – сигнал к продаже;
  • если на индикаторе формируется новый максимум на нисходящем тренде цены – ждем разворота цены вверх и ищем момент для покупки.

Дивергенции Стохастика очень редко используются как самостоятельные сигналы. На линиях индикатора достаточно эффективными являются стандартные графические паттерны, особенно, «Двойные Вершины/Основания».

ТОП лучших русскоязычных брокеров бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Лучший брокер судя по отзывам трейдеров! Идеален для новичков и средне-опытных трейдеров. Заберите бонусы за регистрацию счета:

Перечисленные выше торговые сигналы можно использовать без дополнительных инструментов, но такие стабильные системы практически не встречаются. В целом торговые стратегии с использованием индикатора Форекс stochastic можно разделить на три группы – смотрим ниже.

Стохастик+Стохастик

Используются как минимум два Stochastic с параметрами, настроенными на разные временные периоды,. Подразумевается, что индикаторы должны взаимно компенсировать недостатки: множество ложных сигналов на малых периодах и запаздывание на больших.

Эффективный пример такой пары: Stochastic (5,3,3) (уровни 30/70) и Stochastic(21,9,9) (уровни 20/80):

Медленный стохастик считается базовым, быстрый – вспомогательным. Идея простая: контроль ситуации начинается с того момента, как на рынке появляются первые признаки устойчивой тенденции. Появление быстрого индикатора в критической зоне дает первый сигнал приготовиться к открытию сделки (покупку или продажу соответственно) и наличие точки пересечения линий %K и %D – обязательно. Затем ждем аналогичных действий от базового индикатора. Если закрывается свеча, а сигнал еще актуален, то можно открывать сделку. StopLoss и TakeProfit − по классическим правилам, но при резком изменение тенденции позиции оперативно закрываются.

Стохастик+Осциллятор

Смысл стратегии – использование осцилляторов с разной методикой расчета, что значительно повышает достоверность сигналов. Работают такие схемы на таймфреймах не менее H1, на более мелких разница в расчетах практически незаметна.

В качестве примера приведем стратегию для высоковолатильной пары GBP/JPY. Используются индикаторы Stochastic(9, 3, 3) и RSI(7) в сочетании со свечным анализом.

Покупка: стохастик в зоне перепроданности, RSI – ниже центральной линии (как минимум); последняя закрытая свеча – бычья и закрыта на середине предыдущей или выше. Для продажи – рассуждаем аналогично.

Закрываем (или разворачиваемся) при смещении положения осцилляторов в противоположную зону. StopLoss по классическому манименджементу (но не менее 50 пунктов), TakeProfit – 80-100 пунктов со средним трейлингом.

Стохастик+Тренд

Используются любые следящие индикаторы (скользящие средние, каналы), по которым оценивается наличие, направление и сила тренда, а стохастик выполняет роль импульсного подтверждения торгового сигнала. В качестве примера предлагаем сочетание стандартных полос Боллинджера и Stochasic(5,3,3) на Н1 для GBP/USD.

Для показателей Bollinger Bands и индикатора Stochastic описание традиционное − покупка: цена должна выйти за нижнюю границу канала, а быстрая линия осциллятора пересекает медленную снизу вверх (в идеале – в зоне перепроданности). Позиция открывается после закрытия свечи, на которой произошло пересечение Стохастика. StopLoss – ниже ближайшего локального минимума; первый уровень TakeProfit − центральная полос Боллинджера. Для продажи – рассуждаем аналогично.

Стохастик+MACD

Традиционные сигналы на вход от индикатора MACD опережают Stochastic, пересечение его линий используется как подтверждение. Для закрытия – ситуация обратная: стохастик реагирует первым. Открытие позиции – после сигналов от двух индикаторов. Недостатком системы считается множество ложных сигналов на малых таймфреймах.

Стохастик+ADX

В такой схеме индикатор Стохастик оценивает силу импульса, а индикатор волатильности должен оценить активность рынка в направлении сигнала. Вход по сигналам осциллятора, но ADX при этом должен показать волатильность более 20%.

Соответствующая линия ADX (зеленая – рост, красная – падение) должна показывать активную динамику. Понятие флета у этих индикаторов несколько разное, поэтому часто явный сигнал на стохастике не подтверждается линиями ADX. Для стабильной торговли в систему рекомендуется добавить скользящую среднюю с периодом не ниже 20.

Заключение по стратегиям, на основе индикатора Стохастик

Настройка параметров индикатора Стохастик должна учитывать общий стиль торговли: внутридневные стратегии ловят небольшие движения по тренду и требуют краткосрочных установок. Долгосрочные параметры помогают позиционным трейдерам избегать ложных сигналов. Множество торговых стратегий используют различные версии индикатора Stochastic в качестве базового осциллятора, что подтверждает его ценность для современного технического анализа.

Как использовать Stochastic в трейдинге?

В биржевой торговле стохастический индикатор или просто стохастик относится к базовым инструментам для анализа рынка. Он одинаково полезен как при работе с фондовым и валютным, так и криптовалютным рынками. Stochastic используется как один из элементов во многих торговых стратегиях, потому освоение этого инструмента для трейдера считается необходимым.

Особенности индикатора

По своему типу Стохастик – это осциллятор. То есть он анализирует показатели рынка и на их основе отображает возможный разворот рынка, показывая оптимальные точки для входа. Основная задача – поиск состояния перекупленности или перепроданности на рынке, которые непременно приводят к последующему изменению курса, а также прогнозирование движения. В отличие от других базовых инструментов, Стохастик ближе к RSI, так как использует линии, а не гистограммы.

Стохастик имеет две линии, которые называются «быстрая» и «медленная»:

  • Быстрая – отображается, как %K. Формируется на основе цены закрытия последнего таймфрейма, а также максимального и минимального значения цены за весь взятый период;
  • Медленная линия – отображается, как %D. При стандартных настройках отображается пунктиром. Выступает в роли скользящей средней по отношению к быстрой линии.

Формула расчета быстрой линии стохастика выглядит следующим образом:

Настройка быстрой и медленной линии может значительно менять «ясность» сигналов. Потому значения стохастика подстраиваются под конкретный таймфрейм и торговую систему. Также он имеет две линии или зоны:

  • 0-20 – зона экстремальной перепроданности;
  • 80-100 – зона экстремальной перекупленности.

В некоторых случаях эти показатели сдвигают до 30/70, хотя это во многом усложняет торговлю и поиск нужных точек.

На практике основное применение индикатора Stochastic заключается не столько в поиске оптимальных точек входа, сколько в их перепроверке. Это оптимальный и наиболее информативный проверочный инструмент, с помощью которого жестко фильтруются сигналы во многих торговых системах.

Также стохастик нередко используется как советник, который служит для проверки точности других используемых инструментов.

Настройки и возможности

Стохастик является инструментом, который встроен в большинство терминалов. Настройки на разных таймфреймах и терминалах могут быть изменены или упрощены (или использоваться более новая версия стохастического RSI, как на бирже Binance).

Настройки зависят от разных факторов:

  • взаимодействие с другими элементами в торговой системе;
  • стиль, в котором ведется торговля (внутридневная, трендовая, агрессивная и т. д.);
  • сортировка сигналов по чувствительности (в большую или меньшую сторону).

Изначально рекомендуется использовать настройки по умолчанию. После этого каждый трейдер сможет корректировать их, в зависимости от собственных предпочтений. Например, параметры стохастика для дневных торговых стратегий почти ничем не будут отличаться от изначальных. А вот для более продолжительной торговли (минимум H4 таймфрейм) потребуется повышение значений для лучшей фильтрации.

Основные параметры в настройках:

  • %K – главный показатель, который влияет на резкость или плавность индикатора. Повышение значения по этому параметру сделает отображение стохастика более плавным. Также важно учитывать, что выставленное значение для %K будет оказывать влияние на линию %D, которая рассчитывается с учетом показателей %K.
  • %D – повышение показателя также сглаживает получаемые сигналы. При более быстрой основной линии и большем расхождении работа стохастика станет точнее (хотя это сократит общее количество сигналов).
  • Замедление – этот параметр определяет чувствительность к резким колебаниям курса. Повышение показателя делает поведение линий более плавными (также повышает точность прогнозирования за счет сокращения ложных точек).

Помимо основных опций можно настроить использование стохастика так, чтобы менялся метод отображения линий (по цене минимума, максимума или закрытия).

Немаловажной является закладка с горизонтальными уровнями. Двигать границы не рекомендуется и для корректной работы лучше оставить базовые настройки. Тем не менее, вы всегда можете добавить новый уровень для большей информативности. В некоторых торговых стратегиях применяются сигналы, которые происходят при пересечении курса средней линии (на уровне 50).

При стандартных настройках вычисления производятся по 14-дневному периоду, из-за чего его часто называют «двухнедельным». Тем не менее, этот показатель можно изменять под готовую торговую систему и определенные таймфреймы.

На периодах до 15 минут настройки стохастика лучше не менять. То же касается и H1. А вот для более долгосрочной торговли на H4 и больших фреймах параметры следует «подгонять» под конкретные условия. На 1 минуте индикатор используется только как проверочный, реальных сигналов на таком таймфрейме ожидать не стоит из-за слишком больших колебаний.

Сигналы индикатора

Для поиска основных сигналов по индикатору используется главная линия, хотя это не единственный вариант. К трем основным типам сигналов относят:

  • выход за пределы критической зоны (когда %K возвращается в рабочий «коридор»);
  • пересечение двух линий;
  • дивергенцию.

Самым очевидным сигналом считается возвращение линии в рабочий диапазон (коридор) после зоны перекупленности или перепроданности. В таком случае оптимально открывать сделку, особенно если другие индикаторы также показывают сигнал для входа. При возвращении в рабочий коридор снизу-вверх открываются позиции на покупку. При таком же возвращении главной линии в сверху-вниз открывается ордер на продажу.

Не самым мощным, но сигналом, к которому следует присмотреться, является дивергенция. Если на графике движение продолжается вверх, а стохастик отображает новые минимумы, это хороший сигнал к открытию позиции (то же работает и в обратную сторону).

Самым же базовым считается сигнал, который дают пересечения линий. Обычно их делят на две категории:

  • Пересечение %K (основной) линии %D (пунктирную) снизу-вверх – мощный сигнал для покупки.
  • Такое же пересечение сверху-вниз – повод открыть сделку на продажу.

Пересечение не является самым точным подтверждением для необходимости открыть позицию. Потому для отсеивания ложных подсказок или так называемого «шума» рекомендуется использовать другие индикаторы, например, Параболик.

Также в некоторых случаях трейдеры используют два стохастика с разными настройками. Они будут лучше перепроверять друг друга и отсеивать ложные точки входа в рынок.

Виды индикатора

Классический стохастик был создан Джорджем Лэйном еще в 50-х годах прошлого века. Тем не менее, на его основе создано немало других индикаторов или более современных и модифицированных версий. Например, одной из таковых является Стохастик Алерт. Это всё та же версия индикатора (в вопросе настроек и возможностей), но с подачей звукового оповещения. Это позволяет трейдеру не пропустить нужный момент для открытия сделки.

Еще одной популярной версией, которая используется на многих криптобиржах, является стохастический RSI. Это одна из самых продвинутых версий индикатора в своей категории, которая основана на двух самых массовых и популярных инструментах.

Криптоботы для работы с индикатором

Список ботов, в которых есть стохастик:

  • ProfitTrailer — среди доступных индикаторов: Stochastic и Stochastic RSI. Присутствует возможность настройки триггера на пересечение индикатора или его диапазон.
  • Cryptohopper — аналогично предыдущему сервису. Также есть стратегия Multiple TA, объединяющая все доступные индикаторы.
  • GUNBOT — как и у предыдущих ботов, есть Stochastic + Stochastic RSI для дополнительного применения сигналов.
  • ApexTrader — работает с биржами Binance, Kucoin, Kraken и Bybit на всех торговых парах.
  • GEKKO — бесплатный бот с доступным индикатором Stochastic RSI, но без готовых стратегий (необходимы навыки работы с JavaScript).

Как торговать с помощью Stochastic

Для того, чтобы использовать индикатор в торговле, достаточно просто прочесть базовое описание стохастика. Тем не менее, одного только этого инструмента недостаточно для выполнения точных входов в рынок и получения прибыли. Потому следует рассмотреть основные способы, в которых индикатор применяется для торговли.

Базовые стратегии

К самым базовым стратегиям относят обычные возможности индикатора, а именно:

  • Дивергенцию (когда график и индикатор показывают противоположные движения).
  • Пересечение уровней 20 и 80 – обычное возвращение после состояния перепроданности или перекупленности.
  • Пересечение линий.

При достаточной перепроверке выполнение каждого пункта – весомый повод войти в рынок.

Стохастик + Bollinger

В данной стратегии помимо стохастика используется боллинджер – еще один из весьма точных, проверенных и популярных индикаторов. Задача последнего – подтверждать трендовое движение, чтобы сделка не совершалась против текущего движения цены. Стратегия работает даже на стандартных настройках, на тайфмреймах H1 и меньше.

  • Покупка – цена пресекает нижнюю полосу боллинджера снизу-вверх (возвращается в «коридор»), линия %K пересекает линию %D снизу-вверх.
  • Продажа – курс возвращается после выхода за верхнюю полосу (сверху-вниз), линия %K пересекает %D сверху-вниз.

Это два наиболее явных и мощных типа сигналов, которыми стоит воспользоваться сразу по мере появления.

Заключение

Стохастик – один из самых основных торговых элементов, который применяется во множестве торговых систем. Также он отлично помогает начинающим трейдерам не только понимать нужные места для входа в рынок, но и извлекать из открытых сделок прибыль.

Нередко служит для проверки других инструментов анализа рынка, отдельно практически не используется из-за неоднозначности сигналов.

Как я заработал $55,2 за 5 минут со Stochastic-Fisher

Описание стратегии Stochastic-Fisher и её условия. Пример торговли и особенности. Идеальная стратегия для краткосрочных сделок на бирже.

Форекс стратегия “Stochastic-Fisher” основана на двух популярных индикаторах Stochastic и Fisher Transform. При правильном использовании они не только обеспечивают высокий процент точных сигналов для входа в торговлю, но и эффективно отфильтровывают и устраняют недостатки друг для друга.

Многие трейдеры наверняка сталкивались с ситуацией, когда тот или иной популярный индикатор, одобренный всеми «зубрами» рынка и повсеместно используемый в торговле, выдаёт неточные сигналы. В стратегии Royal Fish эта проблема максимально решена. Несколько индикаторов успешно усиливают друг друга и отсекают ложные сигналы.

Используемые индикаторы и условия стратегии

  • Stochastic (настройки — 20/3/3);
  • Fisher Transform (настройки по умолчанию);
  • Стандартный таймфрейм графика — минутный (1М);
  • Срок сделки — 5 свечей (5 минут).

В силу короткого срока, выгоднее всего отрабатывать эту стратегию на бинарных опционах, так как здесь отсутствует спред, а прибыль фиксированная. Ниже мы покажем на реальном примере как работает стратегия на опционах, а пока поговорим об условиях.

Сделка на рост

Условия для совершения сделки на рост опциона выглядят следующим образом:

  • Кривые индикатора Fisher пересекаются в зоне -2000 (линия синего цвета при этом находится вверху, а линия оранжевого — внизу).
  • Сигнальные линии Stochastic пересеклись ниже значения 20 (синяя линия расположена вверху, а оранжевая внизу).

Сделка на понижение

Покупка ВНИЗ выполняется при следующих условиях:

  • Индикатор Fisher показывает пересечение кривых выше показателя 2000 (оранжевая кривая вверху, синяя — внизу).
  • Линии Stochastic пересекаются по курсу на понижение выше уровня 80 (оранжевая линия сверху, синяя — внизу).

Пример использования стратегии

На живом графике я настроил индикаторы по валютной паре фунт и франк. Линии Stochastic вошли в границу перекупленности, а линии Фишера перешагнули отметку 2000 и пересеклись. Это событие можно воспринимать как сигнал к открытию сделки:

Мы видели по графику что скоро будет сигнал для входа и заранее подготовились к открытию – мы зашли сюда и выбрали нужную валютную пару и срок опциона на 5 минут. Как только появился сигнал – мы открыли сделку ВНИЗ:

Через 5 минут видим следующий результат:

Как и ожидалась, стратегия отработала достаточно неплохо.

С инвестиции $80 мы вернули $135,2. И это всего за 5 минут.

Преимущества

В стратегии Stochastic-Fisher нет сложностей и особых хитростей. Поэтому разобраться с ней под силу всем. Основные её плюсы — это:

  • Понятные и простые правила;
  • Прибыльность 70–85%;
  • Динамичная торговля.

Эта система использует классические приёмы и проверенные методы, поэтому каждому начинающему трейдеру обязательно нужно изучить её и попробовать в деле.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Получить бонусы за открытие бинарного счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Лучший брокер судя по отзывам трейдеров! Идеален для новичков и средне-опытных трейдеров. Заберите бонусы за регистрацию счета:

Добавить комментарий