Торговая стратегия с индикатором Моментум и описание применения

Рейтинг прибыльных брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Лучший брокер судя по отзывам трейдеров! Идеален для новичков и средне-опытных трейдеров. Заберите бонусы за регистрацию счета:

Торговая стратегия с индикатором Моментум

Практика показывает, что самые интересные идеи приходят начинающим трейдерам после изучения простейших технических систем, поэтому сегодня мы рассмотрим торговую стратегию с индикатором Моментум. Возможно, для кого-то именно её сигналы и станут той недостающей частью, без которой «Грааль» так и оставался недосягаемым.

Справедливости ради следует отметить, что сегодня в сети можно найти десятки подобных систем, большая часть из которых не удовлетворяет современным реалиям, поэтому мы решили остановиться на проверенной методике, предложенной Александром Элдером, скорректировав, при этом, некоторые её правила.

Итак, прежде чем рассматривать торговую стратегию с индикатором Моментум, разберёмся с основной формулой. Фактически, Momentum (сокращённо просто Mom) просто измеряет, как соотносится текущая цена к котировке, зафиксированной N свечей назад.

Отсюда следует, что данный индикатор лучше всего подходит именно для оценки силы тренда, а не поиска откатов, как это может показаться на первый взгляд.

Логика здесь предельно проста – если значение Моментума залипает выше/ниже 100, это значит, что цена регулярно обновляет экстремумы, т.е. на рынке наблюдается выраженный тренд, торговать против которого опасно.

Шаблон торговой стратегии с индикатором Моментум

Доктор Элдер рекомендует использовать для генерации сигналов всего два индикатора – EMA(19) и рассмотренный выше Mom(18).

EMA(19) – это экспоненциальная скользящая средняя, построенная по ценам закрытия последних 19 свечей.

Указанные периоды оптимизированы для графиков от H1 и старше, поэтому при переносе системы на младший таймфрейм придётся пересмотреть параметры. В любом случае, я не рекомендую пытаться скальпировать по сигналам Элдера, так как при подобном подходе значительно увеличится количество ложных точек входа (такова специфика рынка Форекс).

Готовый шаблон данной стратегии для терминала MetaTrader 4 Вы можете бесплатно скачать здесь:

Но вернёмся к теме. Для открытия ордера на покупку потребуется дождаться соблюдения следующих условий:

  • EMA направлена вверх, т.е. указывает на то, что в текущий момент времени актуален среднесрочный бычий тренд;
  • Mom находится выше уровня 100;
  • Одна из свечей полностью сформировалась выше EMA (т.е. даже её цена Low расположена над скользящей).

Если не выполняется первое условие – это ещё не проблема, так как трейдеру достаточно лишь подождать некоторое время, и если импульс оказался истинным, Moving Average в итоге всё равно подтвердит сигнал.

Второе условие также редко выполняется с первого раза, напротив, в подавляющем большинстве случаев сигнал торговой стратегии с индикатором Моментум отбраковывается именно по свечному фильтру.

Что касается специфики непосредственно самого Mom, то здесь добавить нечего, так как этот простой индикатор работает «как часы».

Ордер на продажу открывается по аналогичным сигналам, правила идентификации которых диаметрально-противоположны:

  • EMA должна быть направлена вниз (только в этом случае мы можем однозначно утверждать, что на рынке набрали силу медведи);
  • Mom расположен ниже уровня 100;
  • Очередная свеча сформировалась ниже EMA (её цена High зафиксирована под Moving Average).

Таким образом, торговая стратегия с индикатором Моментум позволяет работать в обе стороны, не меняя при этом ключевых параметров.

Возможно, на сырьевых активах (например, при торговле нефтью или серебром) придётся делать поправку на направление тренда. Однако для форекс-пар, в числителе и знаменателе которых находятся одинаковые по своей сути инструменты (валюты), это очень ценное свойство.

В принципе, до текущего момента классическая версия системы Элдера вопросов и возражений не вызывает, но когда приходит время для сопровождения ордеров, начинаются проблемы. Чтобы лучше понять их природу, рассмотрим алгоритм действий, предложенный самим автором.

Согласно рекомендациям Элдера, стоп-лосс по покупке/продаже размещается немного ниже/выше точки, в которой индикатор Моментум в последний раз находился ниже/выше 100.

Тейк-профит рассчитывается путём умножения величины стоп-лосса на 1,5, при этом прибыль можно фиксировать в тот момент, когда линия осциллятора вновь пересечёт уровень 100 в обратном направлении.

Например, если торговая стратегия с индикатором Моментум подала сигнал на покупку, длинная позиция окончательно будет зафиксирована после того, как Mom закроется ниже 100. Аналогичный принцип работает и с продажами, только в этом случае правила получаются противоположными.

Как можно заметить, в сигналах нет ничего сложного, что и подкупает новичков, но вся проблема кроется в том, что на современном рынке рассмотренный метод установки стоп-лосса часто приводит к убыткам. На мой взгляд, золотую середину при расчёте защитного приказа помогает найти 20-дневный индикатор ATR.

В частности, если придерживаться поправки на волатильность, стоп-лосс целесообразно рассчитывать путём деления 20-дневного значения ATR на 2 (напомню, базовым таймфреймом стратегии является «часовик», поэтому и параметры сделки приходится задавать меньше, чем на D1). Все остальные критерии, имеющие отношение к целям по прибыли, можно оставить без изменений.

Подводя итог сегодняшнему обзору, следует обратить внимание на тот факт, что основным преимуществом торговой стратегии с индикатором Моментум является универсальность, поэтому её можно смело оптимизировать для всех валютных пар.

Моментум — сигналы и стратегии с индикатором

Один из классических осцилляторов, доступный для понимания опытных и начинающих трейдеров – индикатор Моментум. История и год его создания неизвестны, однако этот математический алгоритм был неоднократно описан в классических пособиях по трейдингу, например, в книге «Теханализ рынков фьючерсов» (автор Джон Мерфи, 2008 г.). С тех пор он активно применяется для изучения динамики криптовалюты и других активов.

Определение и расчетная формула

Моментум – это один из простейших осцилляторов. К этой категории относят индикаторы, которые отражают цикл движения цены криптовалюты или другого актива. В основе лежит идея о том, что график не может бесконечно расти или падать – в определенный момент он разворачивается. При этом на любом рынке цена периодически заходит в 2 экстремальные зоны:

  1. Перепроданность – актив сильно упал в цене, развивается нисходящий тренд, но скоро он сменится восходящим. Поэтому теперь нужно не продавать, а покупать (BUY).
  2. Перекупленность – актив сильно вырос в цене, развивается восходящий тренд, однако вскоре он сменится нисходящим. Поэтому необходимо не покупать, а продавать (SELL).

Визуально определить эти зоны невозможно, поскольку трейдер должен понимать, до какого именно значения цена может расти или опускаться, прежде чем начнет развиваться противоположная тенденция.

Чтобы четко ответить на этот вопрос, можно использовать либо уровни поддержки/сопротивления, либо индикаторы-осцилляторы, к которым относится и Моментум. Разумеется, оба инструмента можно использовать совместно – тогда точность сигналов увеличится.

В основе Momentum (M) лежит простая формула:

Здесь Closei – это цена, по которой закрылась текущая свеча, а Close(in) – цена закрытия n свечей назад. В классическом варианте используется период n = 14, однако допускается применение и других настроек.

Графически индикатор выглядит как линия под графиком, которая движется вслед за ценой и периодически формирует максимумы или минимумы.

Чем более выражены эти пики, тем быстрее меняется цена. Поэтому можно сказать, что моментум показывает:

  • скорость изменения цены, что особенно важно для криптовалюты, котировки которой могут довольно сильно колебаться даже в течение 1 дня;
  • текущий тренд (линия индикатора идет вверх или вниз вслед за ценой);
  • возможные точки разворота (пики, т. е. максимумы и минимумы сигналят о завершении тренда и о вероятном зарождении противоположной тенденции).

Как применять индикатор: базовая торговая стратегия

Использование индикатора на практике настолько простое, что его можно освоить буквально за несколько минут. Моментум посылает опережающие сигналы входа в рынок, которые помогают правильно оценить складывающуюся ситуацию.

Сигналы для входа

Интуитивно понятно, что основными сигналами стратегии являются те случаи, когда линия моментум отклоняется от центра и формирует пики – максимумы или минимумы:

  1. Покупка BUY: пик сформировался внизу, после чего индикатор развернулся и пошел вверх.
  2. Продажа SELL: пик сформировался вверху, после чего моментум развернулся и пошел вниз.

Из описания этой стратегии видно, что пики представляют собой максимальное отклонение линии индикатора. Однако они могут выдаваться не настолько сильно – главное условие, чтобы пик действительно сформировался.

Обратите внимание! Momentum часто дает опережающие сигналы – пики максимумов и минимумов формируются задолго до того, как цена криптовалюты сменит направление. Это довольно редкое явление, поскольку большинство классических индикаторов формирует сигналы только после закрытия свечи.

Дивергенция

Особенно сильный сигнал, который предсказывает разворот текущего тренда, – это дивергенция, т. е. расхождение между показаниями индикатора и фактическим движением цены, например:

  1. Моментум формирует 2 минимума, причем первый ниже, а второй – выше.
  2. Цена тоже формирует 2 минимума, но первый выше, а второй – ниже.

В результате наблюдается разворот, поэтому в данном случае можно открывать сделку на покупку BUY и рассчитывать на то, что криптовалюта пройдет довольно много пунктов. Рекомендации для продажи SELL противоположные.

Важно! Хотя дивергенция является довольно сильным сигналом, его не стоит рассматривать как единственный. Опытные трейдеры всегда анализируют показания разных индикаторов, проводят уровни поддержки/сопротивления и оценивают другие факторы – например, публикацию важных экономических новостей.

Stop-loss и Take profit

Перед открытием сделки важно также заранее определить уровни для фиксирования прибыли и убытков. На платформах многих брокеров они устанавливаются автоматически, однако сделать это можно и вручную, зная простые правила:

  1. Стоп-лосс следует поставить по ближайшему максимуму или минимуму, который сформировался до открытия ордера.
  2. Тейк-профит можно поставить на ближайшем уровне сопротивления (при совершении покупки BUY) или поддержки (после открытия ордера на продажу SELL).

Совет! Убытки необходимо фиксировать так, чтобы максимальная просадка депозита за 1 сделку составила не более 3% от суммы депозита. Затем стоп-лосс можно поднимать вслед за ростом цены.

Криптоботы для работы с индикатором

На данный момент индикатор Momentum доступен только в бесплатном торговом боте Zenbot. В нем есть 25 предустановленных стратегий, также можно настроить собственную. Есть поддержка популярных криптовалютных бирж: Binance, CEX, Kraken и других.

Как установить Моментум в терминале

Моментум – один из базовых индикаторов, который по умолчанию включается в терминалы МТ4 и МТ5. Чтобы добавить его на график, необходимо зайти в программу и нажать:

  1. Сначала «Вставка».
  2. Затем «Индикаторы».
  3. «Осцилляторы».
  4. «Моментум».

Добавить momentum можно и на платформе живого графика. Последовательность действий такая:

  1. Нажать значок.
  2. Выбрать из списка моментум.
  3. Добавить на экран.

В данном случае период по умолчанию 10; в терминалах МТ4 и МТ5 этот параметр определяется как 14.

Период означает, что в расчетной формуле сравнивается значение текущей цены закрытия с ценой закрытия 14 свечей назад: например, 14 часов на графике H1, 14 минут на графике M1, 14 дней на графике D1 и т. п.

Если изменить период, например, до 30, можно заметить, что линия моментум немного сглаживается. Индикатор также следует за ценой, но он дает меньше отчетливых пиков. Т. е. количество сигналов для входа уменьшается, однако они становятся более точными.

Как правило, период зависит от выбранной стратегии:

  1. Для скальпинга можно выбрать небольшие значения – например, 14-20.
  2. Для открытия более длинных позиций (несколько часов, перенос на следующие сутки), период лучше увеличить до 30-50 и более.

Важно! Скачать индикатор можно и в сети. После этого его добавляют в терминал в папку «Indicators». Для этого необходимо зайти в «Файл», затем перейти в «Открыть каталог данных», далее «MQL4» или «MQL5».

Торговые стратегии на основе Моментум

Как и большинство других индикаторов, momentum не используется в отдельности. Правильнее всего применять его вместе с другими инструментами анализа – в том числе с индикаторами и важными ценовыми уровнями поддержки/сопротивления.

Momentum + MACD

MACD – еще один классический осциллятор, который достаточно хорошо показывает зоны перекупленности и перепроданности. Стратегия, основанная на применении этих 2 индикаторов, очень простая:

  1. Сигнал на покупку BUY: моментум сформировал минимум и развернулся по направлению вверх, столбики MACD пересекают центральную линию и также идут вверх.
  2. Сигнал на продажу SELL: моментум сформировал максимум и идет вниз, столбцы MACD идут вниз и пересекли центральную линию.

Видно, что оба индикатора дают сигналы в разное время. Это нормальное явление, однако трейдеру необходимо дождаться появления обоих признаков.

Желательно найти и дополнительное подтверждение – например, с помощью уровня поддержки или сопротивления, о чем рассказывается ниже.

MACD также может дать сигнал дивергенции, что можно рассматривать как дополнительное подтверждение разворота тренда.

Momentum + уровни поддержки/сопротивления

Уровни – это важные значения цены криптовалюты, которые неоднократно проверялись рынком. Поддержкой называется уровень, которого достиг падающий тренд, но так и не смог пробить его, после чего цена снова пошла вверх. Сопротивление – уровень, который не смог пробить восходящий тренд.

Эти линии трейдеры проводят самостоятельно. Они могут проходить как по телам свечей, так и по их теням. Причем чем чаще график касается поддержки или сопротивления, тем сильнее этот уровень. Правила входа интуитивно понятны:

  1. Покупка BUY: моментум сформировал несколько минимумов, цена хотя бы 2 раза коснулась линии поддержки, но так и не пробила ее.
  2. Продажа SELL: моментум сформировал несколько пиков, цена несколько раз коснулась линии сопротивления, но так и не пробила ее.

Momentum + Moving Average

Moving Average (MA) – скользящая средняя, т. е. линия, показывающая среднюю цену за определенное количество периодов, которые можно настроить самостоятельно – например, 15, 30, 50 и т. д.

Для определения относительно устойчивой тенденции лучше задать период 100 – тогда интуитивно понятно положение текущей цены: если она находится под скользящей, развивается нисходящий тренд, если над ней – восходящий.

Тогда правила стратегии будут такими:

  1. Покупка BUY: моментум сформировал нижний пик, развернулся и пошел наверх, свечи пересекли MA снизу вверх.
  2. Продажа SELL: моментум сформировал пик, развернулся и пошел вниз, свечи пересекают MA также сверху вниз.

Когда MA проходит рядом со свечами, а линия моментум также не имеет определенного направления, на рынке наблюдается флэт.

Это боковое движение, которое может быть как коротким, так и длительным. Особенно часто оно наблюдается в нескольких случаях:

  • перед открытием или закрытием торговой сессии, например, европейской;
  • в период относительно спокойной азиатской сессии;
  • накануне публикации важных экономических новостей.

Поэтому использовать моментум допускается только на трендовом рынке. Это осциллятор, который достаточно хорошо помогает предсказать разворот текущей тенденции. Если применять его с другими индикаторами, точность сигналов значительно повышается. В дальнейшем трейдер может разработать собственную стратегию под ту или иную криптовалюту или другие активы.

Индикатор Momentum (Моментум)

Индикатор Моментум, разработанный французским математиком, членом Академий Наук Франции и России, Полем Эмилем, входит в число самых популярных индикаторов среди трейдеров, работающих в разных стилях.

Его отличительной чертой является опережающий характер индикатора. И как бы неправдоподобно это ни звучало, но это действительно так.

Конечно же, это не грааль, и моментум не предсказывает будущее. Но он предоставляет информацию об ускорении цены на опережение, которую, если знать как, можно использовать для повышения эффективности своей торговли.

Принцип работы

Основная задача индикатора отслеживать тренд и ускорение цены.

Если моментум растёт и рисует новый максимум, то чаще всего это говорит о бычьих настроениях, и есть вероятность продолжения роста. Если рисует минимум новый, то тренд может дальше идти вниз.

По графику моментума и цене можно рассматривать сигналы конвергенции и дивергенции или по-другому их схождения и расхождения. Если котировки растут, а график моментума загибается вниз и начинает откатывать, это может означать скорый разворот движения. В такой ситуации можно переносить стопы в безубыток и подумывать о выходе из позиций. Для продаж всё зеркально. Если цена снова растёт и рисует новый максимум выше предыдущего, а вот моментум свои максимумы не обновляет, то значит есть дивергенция, говорящая о спаде интереса покупателей, и велика вероятность движения вниз. Ну а для продаж всё аналогично.

Но моментум не грааль. Сигналы ложные для него тоже не чужды. Поэтому важно больший вес придавать именно сигналам в сторону тренда.

Настройка индикатора Momentum

В большинстве терминалов этот индикатор уже предустановлен. В Metatrader он находится во вкладке «Осцилляторы».

При его открытии появляется окно настроек, в котором представлен минимум настроек. Можно задать период усреднения, за который будут производиться расчёты. Выбрать цены, которые будут при этом расчёте использоваться, и цвет отображения графика индикатора. В закладке «Уровни» можно задавать уровни, которые будут отображаться на графике индикатора и служить своеобразными разграничителями экстремальных зон перекупленности и перепроданности. Но по умолчанию уже стоит уровень 100, который выступает точкой отсчёта.

Изменяя период в большую сторону, мы делаем линию индикатора более плавной и менее чувствительной. Сигналов становится меньше, но они имеют хороший уровень надёжности.

При уменьшении уровня индикатор становится чувствителен к колебаниям цены и ведёт себя более активно, но и выдаётся больше сигналов с меньшей надёжностью.

Если выбран период, например, со значением 14, то индикатор сравнивает последнюю цену закрытия с ценой закрытия из прошлого на 14 периодов назад. Если текущая цена выше, то график индикатора показывает положительный результат в виде роста. А если, например, график цены хоть и растёт, но график индикатора начинает падать, значит ускорение роста снижается, темпы падают и есть риск остановки движения или вообще начала падения.

Разные формулы расчёта Моментум

Как выше уже упоминалось, суть очень простая. Сравнивается последняя цена закрытия с ценой закрытия начала выбранного периода индикатора. Если разница положительная, график моментума идёт вверх, если отрицательная, то вниз. Вот формула:

Momentum(i) = Close(i) — Close(i — n),

где Close(i) — последняя цена закрытия,

Close(i — n) — цена закрытия первого бара за выбранный период расчёта.

Чем дальше график моментума уходит начальной точки вверх или вниз, значит, тем глубже рынок погружается в области перекупленности и перепроданности. И, нужно помнить, что у разных пар разная волатильность, поэтому уровни, отделяющие эти экстремальные зоны могут быть разные и их лучше подбирать индивидуально.

Формула выше является классической. Но в терминале MetaTarder используется немного другая формула. В ней берётся не разность, а частное последней цены закрытия и первой за выбранный временной период.

Momentum(i) = Close(i) * 100 / Close(i — n)

Из-за такой особенности расчёта в MetaTrader у графика momentum начальной осью является не уровень 0, а уровень 100.

Способы торговли momentum

Свойства осциллятора

Моментум, далеко уходя от центральной оси, будет показывать перекупленность цены или перепроданность.

Уровни, отделяющие эти области, для каждой пары нужно подбирать отдельно, ведь у всех пар характер движения цены, волатильность отличаются. Кроме того, даже для одной пары в разные фазы рынка, в разные временные периоды зоны перекупленности и перепроданности будут различны.

Когда моментум был в зоне перекупленности, а потом пересёк её границу и пошёл вниз — это сигнал для продаж. Если моментум снизу вверх пересекает границу зоны перепроданности — это сигнал на покупку.

Чтобы постоянно не настраивать границы экстремальных зон, можно привести показания индикатора к нормальному виду, разделив результат расчёта на значение максимальной амплитуды отклонения от центральной оси. Тогда график будет гулять от -1 до 1 и иметь уже более универсальный вид для работы на разных инструментах и парах. Что-то похожее было сделано для получения индикатора CCI.

Свойства трендового индикатора

В этом случае индикатор тоже используется довольно классическим способом.

Если его линия пересекает центральную ось снизу вверх, то открывается покупка на открытии новой свечи. Если моментум пересекает нулевой уровень сверху вниз — открывается продажа.

ТОП лучших русскоязычных брокеров бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Лучший брокер судя по отзывам трейдеров! Идеален для новичков и средне-опытных трейдеров. Заберите бонусы за регистрацию счета:

Тейк профит можно ставить на ближайший уровень поддержки или сопротивления. Либо выходить можно из сделки вручную, когда появится противоположный сигнал осцилляторного свойства, из серии тех, что были рассмотрены выше, либо когда появятся сигналы дивергенции или конвергенции.

Стоп же можно ставить за ближайший локальный максимум или минимум.

Отслеживание крайних значений индикатора

Если линия моментума забралась далеко в зоны перекупленности и перепроданности, это ещё не значит, что стоит ждать разворота. Тут важно проанализировать тенденцию при достижении этих значений.

Если моментум достиг очень экстремальных значений, но пришёл к ним достаточно плавно и в самом верху или самом низу стал двигаться горизонтально, то это часто может говорить о передышке на сильном тренде и дальнейшем его продолжении. То есть стоит подождать небольшого отката, а потом открывать сделку по тренду.

Если же моментум резким выстрелом зашёл в перекупленность или перепроданность, то, скорее всего, будет такой же резкий откат вниз, что на индикаторе, что на графике цены.

Если есть на графике цены сильные уровни, то такой сигнал можно использовать и для входа в рынок. Если же уровней нет и опоры для точки входа нет, то лучше такие сигналы для входа не брать, но использовать для выхода, если уже есть открытая позиция.

Моментум и скользящая средняя

Многим нравятся сигналы от индикатора Stochastic при пересечении его быстрой и медленной линий. Они наглядны и этим очень удобны.

Momentum можно дополнить скользящей средней, чтобы получить возможность пользоваться такого же рода сигналами при пересечении скользящей графиком самого моментума.

Для этого нужно в терминале MetaTrader из окна «Навигатор» перетащить индикатор Moving Average прямо на график momentum. При этом в появившемся окне настроек скользящей нужно выставить настройки, как на скриншоте ниже.

Сигнал на продажу — это когда индикатор пересекает скользящую сверху вниз, на покупку — снизу вверх. И чем эти пересечения дальше от уровня 100, который является неким балансным состоянием, тем сигналы сильнее.

Синтез трендового моментума и осциллятора

Хорошо себя показывает связка из двух моментумов: одного с медленным периодом и одного с быстрым.

Медленный momentum служит для определения тренда. Пока тренд не меняется работаем в его сторону.

А вот быстрый моментум используем для нахождения моментов входа по тренду после небольших коррекций. Как только моментум возвращается к своему нулевому значению, а потом отталкивается от него, тогда и входим в рынок.

В случае пробоя тренда, что помимо графика цены можно видеть на графике медленного моментума, сам пробой служит сигналом для входа. Но нужно увидеть, что на быстром momentum также происходит пересечение нулевой линии, он же уровень 100, в сторону пробоя тренда. Тогда можно входить в рынок.

Заключение

Индикатор Momentum имеет немало возможностей для его использования в анализе рыночной ситуации и поиска точек входа.

Он обладает свойствами трендового индикатора и осциллятора, что делает его самодостаточным и информативным инструментом. А использование пары таких индикаторов может представлять собой неплохую основу для торговой системы. Особенно если её дополнить графическим анализом или свечными моделями из классической свечной теории и Price Action.

Получить бонусы за открытие бинарного счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Лучший брокер судя по отзывам трейдеров! Идеален для новичков и средне-опытных трейдеров. Заберите бонусы за регистрацию счета:

Добавить комментарий