Волновой анализ (Волны Эллиота) в торговле бинарными опционами

Рейтинг прибыльных брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Лучший брокер судя по отзывам трейдеров! Идеален для новичков и средне-опытных трейдеров. Заберите бонусы за регистрацию счета:

Волновой анализ бинарных опционов (Эллиота), принципы торговли

Теория волн Эллиота имеет много поклонников среди трейдеров. И хоть говорят, что у каждого волновика своя разметка текущего чарта, на самом деле, мнения часто сходятся.

Демо счет Подробнее Регистрация 1 +100% на первое пополнение

Люди, посвятившие изучению волнового анализа Эллиота много времени, порой предсказывают движение рынка с точностью до одного пункта

Теория Эллиота в опционах: графики, торговые волны и правила

Суть теории Эллиота трудно уложить в рамки одной статьи, но основные ее правила, графики и стратегии торговли мы опишем. Согласно Эллиоту, любой жизненный цикл (в том числе рыночный) состоит из восьми волн: пяти в главном направлении и трех в противоположном. Это наглядно показано на рисунке ниже.

Синяя линия означает главный тренд – большую волну, которая состоит из восьми волн, обозначенных зелеными линиями. На изображении видны только две из них – первая движущая и вторая коррекционная волны. В свою очередь, каждая зеленая волна раскладывается на пять (движущие) или на три (коррекционные) красных волны. Каждая красная волна точно также раскладывается на волны, обозначенные сиреневым цветом.

Это и есть так называемая фрактальность, которая напоминает любимый иностранцами советский сувенир матрешку, раскладывающуюся на множество матрешек поменьше. В процессе разметки волн на чартах принято размечать движущие волны цифрами от 1 до 5, а коррекционные – буквами А, В, С.

Это собственно и есть вся теория. Особую ценность ей придают три важнейших постулата или аксиомы и множество нюансов, которые нужно учитывать в процессе торговли на рынке. На бинарных опционах использовать теорию Эллиота несколько проще, чем на форекс. И необязательно для этого углубляться во все тонкости. Но основные постулаты нужно знать. Вот они:

  • третья волна не может быть самой маленькой из трех движущих волн в основном направлении; она может быть меньше первой или пятой, но никогда самой маленькой;
  • волна 2 никогда не заходит за начало волны 1;
  • волна 4 не может заходить в область волны 1.

Эти постулаты помогают разметить график так, чтобы правильно определить волну 3, которая представляет особую ценность для торговли. Попробуем применить полученные знания на практике в торговле бинарными опционами

Применение теории Эллиота в торговле бинарными опционами

На бинарных опционах более важно правильно определить направление движения цены. Какой она достигнет цели, нас не интересует. Это значительно упрощает применение волнового принципа Эллиота в торговле. Для покупки опциона мы будем использовать третью волну, которая может принести нам сразу несколько успешных сделок. Для этого сначала мы должны идентифицировать первую волну. Она может принимать разные формы, но несколько характерных особенностей у нее есть.

Особенности первой волны

Как правило, первая волна достаточно пологая – рынок как бы движется крайне неуверенно. Трудно поверить, что после сильного падения цена вновь поднимется. Довольно часто первая волна принимает форму сходящегося или расходящегося треугольника. В то же время откат (вторая волна) бывает мощным и стремительным, что сбивает трейдеров с толку, давая надежду на продолжение падения. Нас интересует величина отката. Если цена не зашла за начало первой волны, мы можем условно считать, что это была первая волна нового восходящего тренда. Все сказанное соответствует началу первой нисходящей волны.

ТОП лучших русскоязычных брокеров бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Лучший брокер судя по отзывам трейдеров! Идеален для новичков и средне-опытных трейдеров. Заберите бонусы за регистрацию счета:

Характеристики второй волны

Мы ждем окончания отката во второй волне и как только начинается стремительное движение в третьей волне, начинаем покупать опционы. На рисунке выше показан пример покупки опциона Колл. Мы видим восходящую волну, которая с большой вероятностью может оказаться первой волной длинного тренда. Откат не дошел до уровня начала первой волны и уже началось движение вверх в рамках возможной третьей волны. Есть все условия для входа в сделку.

Третья волна Эллиота

Третья волна очень часто в 1,6 раза больше по длине, чем первая волна. Иногда это соотношение достигает 2,618 или даже 4,618. Понятно, что на протяжении всего этого времени мы на откатах можем покупать опционы в одну сторону и они, скорее всего принесут прибыль. Как и в любой другой стратегии, чтобы отточить мастерство, потребуется время.

На самом деле, теория Эллиота предоставляет куда больше возможностей в торговле, чем тот минимум, который мы описали.

Тема 4.1. Волновой анализ бинарных опционов

Волновой принцип Эллиота это − разновидность технического анализа бинарных опционов. Автор этой теории утверждал, что рынок это в первую очередь результат психологии толпы и поэтому имеет свои закономерности, а значит его можно обозначить каким-то законом. Это и есть основа для волнового принципа (волнового анализа) Эллиота.

Волновой принцип Эллиота. Основы

По волновой теории Эллиота существуют 13 моделей волн, определяющих движение на рынке финансовых активов. При этом каждая состоит из похожих волн, благодаря чему происходит формирование уровней.

Волны разделяются на движущие или корректирующие.

Волны, совпадающие с направлением основного тренда являются движущими, и любая из них состоит еще из пяти вспомогательных волн. Говоря про корректирующие волны, нужно отметить, что они направлены в противоположную движению тренда сторону и состоят из трех вспомогательных волн.

Для анализа бинарных опционов вполне достаточно пятиволновой модели, в состав которой, как правило, входят две корректирующие и три движущие волны.

На графике представлен образец классической пятиволновой модели. Движущими являются первая, третья и пятая волны, а корректирующие в этом случае третья и четвертая.

Абсолютный цикл движения − это две фазы и семь волн.

В графическом изображении движущей фазы и ее вспомогательных волн мы использовали цифры, а для обозначения корректирующей фазы и ее волны использовали буквы.

На приведенном графике можно увидеть, что волны ( с первой по пятую) корректируются волнами А, В, С, а первая и третья волны корректируются второй и четвертой волнами.

Поскольку известно, что в состав корректирующих и движущих волн входят вспомогательные волны, их можно изобразить на более подробном рисунке, приведенном ниже. Типировать волны можно не только, опираясь на абсолютные значению, но и учитывая направление относительно тренда.

Если вы, как трейдер сумеете верно спрогнозировать появление будущих волн, то сможете предсказать поведение тренда и получить доход. Поскольку анализ основан на поведенческих факторах «толпы», то данный метод будет эффективен для любых активов.

Сначала рассмотрим движущие волны:

  1. Первая волна возникает при всеобщих отрицательных настроениях рынков. Обычно первая волна указывает на увеличение объема, что может говорить об изменении рыночных тенденций в целом.
  2. Вторая волна, как правило, формируется при при откате цены от максимума. Длина второй волны выходит за пределы первой, но при этом никогда не опускаясь ниже уровня ее начала.
  3. Говоря о третьей волне (самой длинной), стоит отметить, что ее длина превышает длину первой, и ее основной и характерный признак – значительно увеличенные объемы.
  4. Четвертая волна распознается нелегко, и она незначительно короче второй волны. Стоит запомнить, что четвертая и вторая волна не могут быть похожими. Именно так ее и следует различать.
  5. В случае оживления «толпы» участников рынка, возникает пятая волна, которая обязательно возвышается над вершиной третьей.

Теперь остановимся на рассмотрении корректирующих волн:

  1. Волна А формируется на фоне оптимистических новостей, когда большинство трейдеров еще надеются на продолжение восходящего движения. По своим характеристикам, волна А похожа на первую волну и может состоять из трех или пяти вспомогательных волн.
  2. Волну В очень сложно определить, в этом она похожа на четвертую волну. Основной признак – три вспомогательные волны, что символизирует корректирующее направление.
  3. Волна С в 1,618 раз длиннее волны А и характеризуется повышенной импульсивностью.

Заметим, что распознавание волн является непростой задачей, особенно в первое время. Однако Волновой анализ уже давно доказал свою эффективность, а значит иного пути, кроме как освоить его, нет.

Волновая теория Эллиота в примерах и индикаторах

Волны Эллиотта – графический метод технического анализа, позволяющий оценивать поведение рыночных игроков на основании изучения волн ценового движения. Базовые постулаты системы были сформулированы в середине тридцатых годов прошлого столетия.

Создателем теории является Ральф Эллиотт, однако не меньший вклад в ее развитие и популяризацию внес известный финансист Роберт Пректер.

Описание волновой теории Эллиотта

Основой теории Эллиотта является наблюдение, согласно которому каждый тренд состоит из определенных базовых участков (волн), которые постоянно повторяются.

На рынке выделяют два типа волн – импульсные и коррекционные.

Первые движутся в направлении основного тренда. Вторые, соответственно, являются коррекциями к ним. Основная фигура волнового анализа состоит, фактически, из одной импульсной и одной коррекционной волны (1-2-3-4-5/ABC). Она, в свою очередь, делится на импульсные и коррекционные волны младшего порядка.

Импульсные волны обозначают цифрами от 1 до 5, коррекционные – литерами A,B и C. Согласно теории Эллиотта, каждый тренд представляет собой сочетание таких «пятерок» и «троек».

Любая тенденция длится до тех пор, пока не сформируется пять волн, после чего она либо разворачивается, либо корректируется. В последнем случае далее образуется три коррекционных сегмента. Всего в рамках подобного цикла рост-падение возникает восемь волн. Если же произошел разворот, то мы наблюдаем две импульсные волны, сформированные десятью сегментами.

Давайте разберем структуру на приведенном выше скриншоте. Волны Эллиотта 1,3 и 5 являются импульсными. Они следуют общему тренду. Волны 2 и 4, соответственно, коррекционные.

В коррекционной структуре ABC, ситуация несколько меняется. Так как эта структура входит в общую нисходящую волну (коррекционную), импульсными здесь считаются волны A и C, а волна B, направленная вверх, будет коррекционной.

Преимущество волн Эллиотта

заключается в том, что такие структуры можно находить как на восходящем, так и на нисходящем рынке. В последнем случае речь идет о зеркальном отражении бычьей структуры. То есть все импульсные волны 1,3 и 5 будут нисходящими, а 2 и 4 – восходящими коррекциями. Соответственно, в коррекционной волне А и С будут восходящими, а В нисходящей.

Важно отметить, что структура тенденции не зависит от временных масштабов.

Видео — Волны Эллиотта

Правила волн Эллиотта

Определить на глаз пять или три участка в каком-либо тренде не так сложно. Грубо говоря, это может сделать каждый, умеющий считать до десяти. Проблема состоит в том, что два трейдера, анализирующих один и тот же график, вполне могут прийти к абсолютно противоположным мнениям относительно его структуры. Чтобы убрать субъективность визуальной оценки, и были разработаны основные правила формирования волн. Часть из них были созданы самим Эллиоттом, некоторые были добавлены впоследствии другими теоретиками.

Начнем с перечисления базовых правил:

  • Вторая волна импульса не должна опускаться до уровня начальной точки первой волны. Если это произошло, значит, стоит подвергнуть сомнению сам факт развития тренда.
  • Третья волна импульса должна превышать экстремум первой. Кроме того, она не может быть самой короткой из трех импульсных в случае, если речь идет о масштабных временных отрезках.
  • Четвертая волна импульса не может опускаться ниже экстремума первой. Этим правилом в реальной рыночной торговле иногда пренебрегают, однако в таких случаях необходимо выполнение следующего условия.
  • Пятая волна импульса должна находиться выше экстремума третьей.
  • Коррекции внутри импульса должны отличаться по сложности, номинальному размеру или времени формирования. Если различий хотя бы по одному из этих параметров нет, развитие тренда стоит поставить под сомнение. Существует вероятность, что в данный момент формируется какая-то сложная коррекционная модель.
  • В соответствующей всем требованиям импульсной структуре одна из движущих волн должна быть растянутой, то есть, превосходить по номинальному размеру две остальные.
  • Три рядом стоящие волны, входящие в состав импульса, должны быть сформированы в разные по продолжительности сроки.

Исходя из вышеперечисленных правил, трейдер может отличить импульсную и коррекционную структуры. Если волна соответствует всем требованиям, значит, она относится к первому типу. Если условия выполнены не в полной мере, это либо коррекционная структура, либо еще не сформировавшийся импульс.

Что касается рекомендаций, мы хотели бы дать несколько советов по тому, как проще и надежнее распознавать волновые структуры на графике.

  • Если третья волна больше пятой и первой, то последние будут примерно равны по длине. Эта рекомендация может быть полезной при анализе окончания пятой волны. Даже если пятая волна будет длиннее третьей, а третья длиннее первой, мы все равно сможем рассчитать окончание пятой волны. Для этого нам понадобится вершина четвертой волны.
  • В процессе наблюдения за волновыми структурами была выявлена и еще одна интересная закономерность – размеры коррекционных волн 2 и 4 могут быть разными, и они чередуются время от времени. К примеру, если коррекция в волне 2 была достаточно сильной, значит в волне 4 она будет незначительной и наоборот. Используя эту рекомендацию, вы сможете приблизительно рассчитать время коррекции в четвертой волне. Если, к примеру, во второй волне была существенная и стремительная коррекция, то в четвертой она будет более спокойной.
  • Еще один интересный факт. Завершение коррекционной волны ABC должно проходить на уровне волны 4 (минимального значения).

Волны Эллиотта на графике

Теория волн Эллиотта на практике начинается с построения графика. Для решения этой задачи лучше использовать индикаторы, о некоторых мы поговорим не много ниже. Специалисты рекомендуют применять для анализа стандартный свечной график, как наиболее информативный и объективный. Волны Эллиотта на графике:

  • Первым шагом станет определение значимой точки разворота. Для этого можно применять такой инструмент, как сигнальная линия. С момента ее пересечения начинается период, который мы будем рассматривать.
  • После того как точка разворота определена, следует присвоить наименования всем интересующим нас волнам. Это достаточно сложный процесс, от правильного выполнения которого напрямую зависит качество последующего анализа. Важно помнить, что присвоенное структурное обозначение не может впоследствии пересматриваться, если для этого не будет весомых причин. Выбор временного масштаба остается за трейдером, но рекомендуется использовать отрезки не длиннее тридцати моноволн. Далее, расставляются метки движения.
  • На заключительной стадии происходит уплотнение волны, то есть, ей присваивается соответствующее структурное обозначение в аналогичной системе большего масштаба. Таким образом, постепенно весь график будет собран в одну из базовых моделей Эллиотта.

Теперь трейдер видит построение рынка и может предполагать, как он будет развиваться дальше.

Волны Эллиотта на практике

Наиболее распространенным поводом для торговли по системе Эллиотта является наличие импульсной волны от точки разворота тренда. Позиции нужно открывать в одной из трех движущих подволн, однако следует быть внимательным, так всегда существует вероятность того, что выбранная структура окажется составляющей большей коррекционной модели. После образования импульсной волны необходимо дождаться первой коррекции. Ее завершение является сигналом к входу на рынок.

После того как движение в сторону первоначального импульса возобновилось, через точку разворота и точку предполагаемого завершения коррекции проводится сигнальная линия. Позиция на покупку открывается на уровне максимума первой движущей волны. Если ценовое движение не дошло до ордера и разворачивается, пробивая сигнальную прямую (такое случается в случае сложной коррекции), нужно следить за тем, чтобы оно не упало ниже точки разворота. Когда рост возобновится, линию корректируют по новому минимуму.

Если позиция была открыта сразу, нужно продолжать следить за сигнальной линией. Как только цена опустится и прикоснется к ней, сделку закрывают и ставят новую заявку на уровне крайнего максимума. Не следует расстраиваться, если после касания «сигнала» ценовая кривая сразу снова пойдет в направлении тренда. Это рабочий момент, к которому следует отнестись философски, к тому же, полученный убыток еще может компенсироваться новым контрактом.

Умеренный и агрессивный методы

Начальные условия для открытия позиции при умеренной стратегии аналогичны консервативной торговле. Разница состоит в том, что заявка размещается в конечной точке коррекционной волны B. Нужно всегда помнить о том, что предполагаемая коррекция может затянуться. Корректировка сигнальной линии и выход из позиции проводится по тому же принципу, что и в предыдущем методе. Этот вариант рекомендуется начинающим трейдерам.

При агрессивной стратегии заявка ставится только после пробоя сигнальной линии. Считается, что сам факт такого пересечения свидетельствует о завершенности структуры и начале формирования новой модели.

Индикаторы для Волн Эллиота

Идеального индикатора для построения волн Эллиотта не существует, однако разнообразие модификаций позволяет каждому трейдеру найти наиболее подходящий его манере вариант. Рассмотрим несколько популярных инструментов.

Elliott Wave Oscillator

Это индикатор, на графике которого отображается гистограмма (по аналогии с MACD). Самые высокие вершины соответствуют третьей движущей волне импульса. Может применяться практически на любых таймфреймах, однако, слишком короткие интервалы не рекомендуются.

Когда гистограмма пресекает нулевую отметку снизу/сверху, образуется дивергенция, сообщающая о завершении очередного волнового цикла. Если в момент первого коррекционного движения осциллятор пробивает ноль в обратном направлении, формирование волны 3 должно быть подкреплено еще одной дивергенцией. В случае ее отсутствия можно считать, что начальная точка модели определена неверно.

Падение гистограммы на 30-50% относительно локального экстремума говорит об окончании третьей волны и начале образования второго коррекционного отрезка. О завершении процесса формирования пятой волны тоже говорит дивергенция – рост/падение ценового графика сопровождается снижением/повышением столбиков.

Согласно первому правилу торговли, для начала нужно дождаться подтверждения окончательного пересечения нулевого уровня. Если тенденция восходящая — гистограмма индикатора отображается выше уровня середины, если нисходящая – ниже уровня середины. Вход в позицию осуществляется после первой дивергенции. Растущая цена и падающий осциллятор сообщают о продаже, обратное расхождение – о покупке. Входить можно уже после того, как коррекционное движение опустится/поднимется примерно на треть относительно первой импульсной волны. Стоп лосс обычно ставится на уровне экстремума и закрывают сделку сразу после формирования новой дивергенции.

Elliott Wave Prophet и Watl

Индикатор Wave Prophet является достаточно популярным среди трейдеров, использующих волны Эллиотта. С его помощью можно не только видеть завершившиеся движения, а и предугадывать дальнейшее направление цены. Волновая модель на графике выстраивается автоматически. Если трейдер считает, что начальные условия определены системой ошибочно, он всегда может задать их самостоятельно.

Watl – удобный индикатор, который не только наглядно отображает волновые модели, а и рисует трендовые линии. Пользователь может видеть тенденции разных таймфреймов и прогноз будущего тренда. Как уже было сказано раньше, оптимального индикатора для реализации теории Эллиотта пока не придумали. Перечисленные инструменты можно считать наиболее эффективными на данный момент, но и они пока далеки от совершенства. Впрочем, это никоим образом не умаляет их достоинств и пользы для трейдеров.

Критика волнового анализа Эллиотта

Волны Эллиотта часто подвергаются критике. Многие противники этого метода полагают, что практической пользы от него мало, так как он достаточно субъективен. Более того, есть мнения реально практикующих трейдеров, что этот вид прогнозирования рынков скорее способствует появлению убытков, чем прибыли.

На что именно обращают внимание критики волнового анализа?

В первую очередь, они отмечают, что ценовые движения нельзя прогнозировать с помощью подобных рамок. Цена может существенно отклоняться от рисуемых волн. К тому же, здесь присутствует субъективный фактор. Ведь волны, как и другие виды графических моделей можно увидеть буквально в любой формации, при желании.

Часть критиков отмечает, что волновой анализ – это метод с массой нюансов, которые не ясны большинству трейдеров. К примеру, не всегда можно определить в процессе торговли где волны начинаются, а где завершаются.

Критики также отмечают, что лучшие волны Эллиотта можно определить только на исторических графиках. Что же касается работы с этой теорией на практике, она практически невозможна ввиду большого количества факторов.

Видео о движущих и корректирующих волнах Эллиота

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Получить бонусы за открытие бинарного счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Лучший брокер судя по отзывам трейдеров! Идеален для новичков и средне-опытных трейдеров. Заберите бонусы за регистрацию счета:

Добавить комментарий