Взвешенная скользящая средняя

Рейтинг прибыльных брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Лучший брокер судя по отзывам трейдеров! Идеален для новичков и средне-опытных трейдеров. Заберите бонусы за регистрацию счета:

Взвешенная скользящая средняя

Речь пойдет о самом известном из индикаторов, указывающий среднюю стоимость финансового инструмента за определенное время. Само понятие «скользящая средняя» означает усреднение показателей в заданном временном диапазоне. Помимо этого, скользящая средняя помогает сгладить незначительные колебания.

Конкретно взвешенная — это скользящая средняя, которая, при вычислении WMA показывает последнее определение исходной функции весомее предыдущих. И стоимость при этом линейно убывает. Например, если исчислять трехдневное взвешенное скользящее среднее, то в последний день стоимости придается троекратный вес, в предпоследний — двукратный, и так далее.

Использование взвешенной скользящей средней

Помимо прочих, выделим три основных метода использования взвешенной скользящей средней (в дальнейшем ВСС). В первом случае происходит пересечение ВСС с разным временным промежутком. В график вставляется несколько СС (в графике, приведенном ниже, их две- первая полоса с продолжительностью 50 и вторая полоса с продолжительностью 100.)

Если СС с промежутком 50 пересекает вторую снизу — вверх – это знак того, что кратковременный тренд является повышательным, если же сверху вниз – соответственно он понижательный. В такой ситуации разная значимость и период могут варьироваться. Во втором случае СС используется как начальная стадия данного тренда. В подобной ситуации предполагается, что скользящая средняя будет отправной точкой тренда. Здесь стоит подождать, пока цена значительно продвинется либо вверх, либо вниз. На приведенном ниже графике можно увидеть, как продвижение в триста пунктов говорит о начале тренда.

Последним из самых распространенных методов применения ВСС является использование их для сопротивления либо поддержки. Этот способ является самым надежным. Для успешного его применения стоит провести определенные действия. Для начала необходимо найти определенный тренд. Далее нужно подождать, пока произойдет коррекция цены, которую будет видно в касании СС и зайти в рынок направления тренда. Описанная схема указана в графике:

Преимущества и недостатки взвешенной скользящей средней

С учетом того, что в ВСС самым весомым является крайнее значение, лучше всего использовать их в краткосрочных и среднепродолжительных стратегиях. При использовании в длинных промежутках времени показатели будут не такими четкими. Основным преимуществом ВСС является то, что данный индикатор гораздо лучше подмечает любые изменения тенденции актива. Недостатками же ВСС являются:

  • ощутимое отставание при входе и выходе из тренда. Несмотря на то, что взвешенная скользящая средняя имеет явное превосходство перед другими, задержка все же чувствуется. Однако есть способ для борьбы с подобным безобразием. Для этого стоит использовать экспоненциальный индикатор, который в современном варианте является самым совершенным в этом плане;
  • так как крайнему значению уделяется основное внимание, ВСС имеет тенденцию сильно меняться при возникновении ложного сигнала. В такой ситуации самой «стойкой» является простая скользящая средняя;
  • как уже говорилось выше, эта средняя успешно используется в краткосрочной и среднепродолжительной стратегии, так как приобретает более сглаженный вид при низком шуме рынка.

Особенности взвешенной скользящей средней

Изначально ВСС была создана для устранения недостатков предыдущих вариантов. Ранее за основу бралось то, что на определенном промежутке времени цена не меняется. Естественно понятно, что это не так. Именно для придания весомости значениям создана ВСС. Основной функцией данной средней является сигнализация о перемене ситуации на рынке. При значимости цены выше средней стоит совершать покупку, при значимости ниже – продавать. Стоит помнить, что для более четких показаний, стоит применять две и более скользящих средних.

Призыв к действию

Первый самый простой сигнал, подаваемы скользящей средней является пересечение ее со стоимостью. Если стоимость выше среднего значения – тренд поднимается, если ниже – опускается. Когда цена пересекла свою среднюю сверху – это сигнал к установке растущей тенденции, если снизу- падающей. Часто такие сигналы бывают ложными, поэтому необходимо использование дополнительных фильтров. Это происходит в следствии быстрого передвижения скользящей, то есть пересечение происходит, однако спустя короткий промежуток времени средние пересекаются обратно. Далее призывом к действию является пересечение скользящих. В такой ситуации «быстрая» средняя, пересекающая «медленную» снизу — вверх, укажет нам на смену тенденции на восходящую. Если же произошла обратная ситуация – это сигнал о становлении тенденции в статус нисходящей.

Исходя из вышеуказанного, можно сделать вывод, что взвешенная скользящая средняя является очень удобным в использовании индикатором. При наличии определенных недостатков, этот индикатор все же можно смело считать незаменимым помощником а ситуациях, когда необходим контроль цены в краткосрочных и среднесрочных тенденциях.

ТОП лучших русскоязычных брокеров бинарных опционов:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Лучший брокер судя по отзывам трейдеров! Идеален для новичков и средне-опытных трейдеров. Заберите бонусы за регистрацию счета:

Скользящая средняя | Moving Average

В статистике скользящая средняя или скользящее среднее (англ. Moving Average) представляет собой последовательную серию средних значений с определенным периодом сглаживания и рассчитывается с целью определения тенденции изменения случайной величины. При этом чем больше будет период сглаживания, тем более плавным будет график полученной линии. Этот показатель не только используется в качестве самостоятельной методики при проведении технического анализа, но и лежит в основе ряда других индикаторов.

Формула

В статистике и при проведении технического анализа широко используют различные разновидности скользящей средней: простая, экспоненциальная и взвешенная.

Простое скользящее среднее (англ. Simple Moving Average, SMA)

Для расчета его значения используется следующая формула:

где n – интервал сглаживания;

Pt-i – значение случайной величины на момент (t-i).

(Подробнее с методикой его расчета можно ознакомиться в этом параграфе)

Экспоненциальное скользящее среднее (англ. Exponential Moving Average, EMA)

Этот индикатор является частным случаем взвешенного скользящего среднего и в практике технического анализа рассчитывается следующим образом:

α – весовой коэффициент в интервале от 0 до 1, отражающий скорость старения прошлых данных: чем выше его значение, тем больший удельный вес имеют новые наблюдения случайной величины, и тем меньший старые;

Pt – значение случайной величины в период времени t.

(Подробнее с методикой его расчета можно ознакомиться в этом параграфе)

Взвешенное скользящее среднее (англ. Weighted Moving Average, WMA)

В практике технического анализа наибольшее распространение получило линейно взвешенное скользящее среднее (англ. Linear Weighted Moving Average), которое рассчитывается по формуле: Таким образом, приведенную выше формулу можно представить так:

где n – интервал сглаживания;

Pt-i – значение цены в период времени (t-i).

(Подробнее с методикой его расчета можно ознакомиться в этом параграфе)

Практическое применение

Применение индикатора «скользящая средняя» в техническом анализе преследует две задачи:

  1. Выявить направление тренда на рынке.
  2. Идентифицировать момент входа (открытия позиция) и выхода (закрытия позиции) с рынка.

Поскольку тренды на рынке можно классифицировать на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные, выбор интервала сглаживания будет зависеть от целей трейдера. На практике используется следующая градация интервалов сглаживания:

  • 5-30 для краткосрочных трендов;
  • 30-100 для среднесрочных трендов;
  • от 100 и выше для долгосрочных трендов.

Рассмотрим эту методику на примере рынка форекс по валютной паре Евро-Доллар (EUR/USD).

Как можно видеть на графике, с увеличением интервала сглаживания график SMA становится более плавным и позволяет более точно судить о характере и направлении сложившегося тренда. Недостатком такого подхода является значительное запаздывание реакции индикатора. При уменьшении интервала сглаживания график SMA становится более чувствительным и быстрее реагирует на изменение направления тренда.

Для определения момента входа или выхода с рынка, как правило, используют два скользящих средних с разным интервалом сглаживания. При этом более медленное из них используется для генерации сигналов на покупку или продажу.

На приведенном выше графике представлен пример использования двух EMA: основного (медленного) с интервалом сглаживания 26 и сигнального (быстрого) с интервалом сглаживания 12. В нашем случае мы имеем ярко выраженный восходящий тренд, при котором сигнал на открытие длинной позиции (точка входа) возникает в момент, когда быстрая скользящая средняя пересекает медленную в направлении снизу-вверх при условии, что они оба движутся в одном направлении. Сигнал на закрытие длинной позиции (точка выхода) возникает в момент, когда быстрое EMA пересекает медленное EMA по направлению сверху-вниз.

В случае ярко выраженного нисходящего тренда индикатор работает по аналогичному принципу. Сигнал на открытие короткой позиции возникает в момент, когда быстрая скользящая средняя пересекает медленную по направлению сверху-вниз. Сигналом для закрытия короткой позиции будет момент, когда быстрая пересечет медленную по направлению снизу-вверх.

Использование этой методики при явно выраженном боковом тренде дает много ложных сигналов, поэтому ее использование не рекомендуется.

Скользящая средняя с интервалом сглаживания 200 часто используется как своего рода «грань», разделяющая бычий и медвежий рынки. Если текущая котировка находится выше этой линии, то рынок является бычьим, а если ниже – то медвежьим.

Следует также отметить, что некоторые аналитики предлагают использовать этот индикатор в качестве линии поддержки на растущем рынке и линии сопротивления на падающем. Однако этот подход не имеет под собой логических обоснований, поскольку в этом качестве следует использовать значимые уровни цен, неудачные попытки пробития которых неоднократно наблюдались в прошлом.

Что такое взвешенная скользящая средняя на Форекс

Взвешенная скользящая средняя (WMA) придает больший вес последним данным и меньше – прошлым. Это делается путем умножения цены каждого бара на весовой коэффициент. Из-за своего уникального расчета WMA будет следить за ценами более точно, чем соответствующая простая скользящая средняя.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Взвешенная скользящая средняя

Как работает индикатор «взвешенная скользящая средняя»?

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

  1. Используйте WMA, чтобы помочь определить направление тренда. Это может быть признаком для покупки, когда цены падают вблизи или чуть ниже WMA. Это может быть признаком продажи, когда цены растут в направлении или чуть выше WMA.
  2. Скользящие средние также могут указывать области поддержки и сопротивления. Повышение WMA имеет тенденцию поддерживать ценовое действие, в то время как падение WMA имеет тенденцию оказывать сопротивление ценовому действию. Эта стратегия укрепляет идею покупки, когда цена близка к возрастающей WMA, или продажи, когда цена близка к падающей WMA.
  3. Все скользящие средние, включая WMA, не предназначены для определения сделки по точному дну или вершине. Скользящие средние, как правило, подтверждают, что ваша сделка идет в общем направлении тренда, но с задержкой на вход и выход. WMA имеет более короткую задержку, чем SMA.
  4. Используйте те же правила, которые применяются к SMA при интерпретации WMA. Имейте в виду, однако, что WMA, как правило, более чувствительны к движению цены. Это может быть обоюдоострый меч. С одной стороны, WMA может определить тенденции раньше, чем SMA. С другой стороны, WMA, вероятно, будет испытывать больше быстрых разворотов, чем соответствующий SMA.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

С Volume форекс можно ознакомиться здесь.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Самые последние данные являются более взвешенными и вносят больший вклад в конечное значение WMA.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Весовой коэффициент, используемый для расчета WMA, определяется периодом, выбранным для индикатора. Например, 5-периодный WMA будет рассчитываться следующим образом:

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

WMA = (P1 * 5) + (P2 * 4) + (P3 * 3) + (P4 * 2) + (P5 * 1) / (5 + 4+ 3 + 2 + 1)
Где:

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

  • P1 = текущая цена
  • P2 = цена одного бара назад и т. д.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Средняя скользящая взвешенная

Скользящие средние – любимые инструменты активных трейдеров для измерения импульса. Основное различие между простым скользящим средним, взвешенным скользящим средним и экспоненциальным скользящим средним является формулой, используемой для создания среднего.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Простая скользящая средняя (SMA) была распространена до появления компьютеров, потому что это легко вычислить. Сегодняшняя вычислительная мощность облегчает измерение других типов скользящих средних и технических индикаторов. Скользящая средняя рассчитывается из средних цен закрытия за указанный период. Скользящее среднее обычно использует дневные цены закрытия, но также может быть рассчитано для других таймфреймов. Также могут использоваться другие ценовые данные, такие как цена открытия или медианная цена. В конце нового ценового периода эти данные добавляются в расчет, а самые старые ценовые данные в серии удаляются.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Взвешенные скользящие средние присваивают более тяжелые веса более актуальным точкам данных, поскольку они более актуальны, чем точки данных в далеком прошлом. Сумма весов должна составлять до 1 (или 100 процентов).

Средневзвешенные скользящие вычисляются путем умножения данной цены на связанное с ней взвешивание и суммирование значений.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Экспоненциальные скользящие средние (EMA) также взвешены по отношению к самым последним ценам, но скорость снижения между одной ценой и предыдущей ценой не является постоянной. Разница в уменьшении является экспоненциальной. Вместо того, чтобы каждый предыдущий вес был на 1,0 меньше веса перед ним, может быть разница между весами первых двух периодов, равными 1,0, разница в 1,2 для двух периодов после этих периодов и т. д.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Расчет EMA включает в себя три этапа. Первым шагом является определение SMA для периода, который является первой точкой данных в формуле EMA. Затем рассчитывается множитель путем взятия 2, деленного на количество периодов плюс 1. Последний шаг заключается в том, чтобы взять цену закрытия минус ЕМА предыдущего дня, умноженную на множитель плюс ЕМА предыдущего дня.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Поскольку экспоненциальная скользящая средняя (EMA) использует экспоненциально взвешенный множитель, чтобы придать больший вес последним ценам, некоторые считают, что это лучший индикатор тренда по сравнению с WMA или SMA. Некоторые считают, что EMA более чутко реагирует на изменения в тенденциях. С другой стороны, более базовое сглаживание, предоставляемое SMA, может сделать его более эффективным для поиска простых областей поддержки и сопротивления на графике. Как правило, скользящие средние сглаживают ценовые данные, которые в противном случае могут быть визуально зашумлены.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Функции EMA и WMA схожи, они в большей степени зависят от самых последних цен и придают меньшую ценность более старым ценам. Трейдеры используют эти EMA и WMA над SMA, если они обеспокоены тем, что влияние задержек в данных может снизить чувствительность индикатора скользящей средней.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Все скользящие средние имеют существенный недостаток в том, что они являются запаздывающими индикаторами. Поскольку скользящие средние основаны на предыдущих данных, они испытывают временную задержку, прежде чем они отражают изменение тренда. Цена акций может резко измениться, прежде чем скользящая средняя может показать изменение тренда. Более короткая скользящая средняя страдает от меньшего лага, чем более длинная скользящая средняя.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Тем не менее, эта задержка полезна для определенных технических индикаторов, известных как пересечения скользящих средних. Технический индикатор, известный как крест смерти, появляется, когда 50-дневная SMA пересекает 200-дневную SMA, и это считается медвежьим сигналом. Противоположный индикатор, известный как золотой крест, создается, когда 50-дневная SMA пересекает 200-дневную SMA, и это считается бычьим сигналом.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Расчет взвешенной средней

Скользящие средние служат техническим индикатором, показывающим, как цена валютной пары в среднем изменялась в течение определенного периода времени. Скользящие средние часто используются для выделения трендов, выявления разворотов трендов и предоставления торговых сигналов.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Существует несколько различных типов скользящих средних, но все они создают единую плавную линию, которая может помочь показать вам, в каком направлении движется цена.
Расчет простого скользящего среднего.

Простое скользящее среднее (SMA) вычисляет среднее из последних n цен, где n представляет количество периодов, для которых вы хотите вычислить среднее значение:

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Простая скользящая средняя = (P1 + P2 + P3 + P4 + … + Pn) / n

p, blockquote 24,1,0,0,0 —>

Например, четырехпериодный SMA с ценами 1,2640, 1,2641, 1,2642 и 1,2641 дает скользящее среднее 1,2641 с использованием расчета [(1,2640 + 1,2641 + 1,2642 + 1,2641) / 4 = 1,2641].

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Знание того, как рассчитать простое среднее значение – это хороший навык, но торговые платформы и диаграммы рассчитывают это для вас. Просто выберите индикатор SMA из списка индикаторов графика, примените его к графику и настройте количество периодов, которые вы хотите использовать.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Обычно вы вносите коррективы в индикаторы в разделе меню «Настройки» торговой платформы. На многих платформах вы можете найти настройки, дважды щелкнув по самому индикатору.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Преимущество SMA в том, что вы точно знаете, что получаете. Значение SMA равно средней цене за количество периодов в расчете SMA.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Общие значения SMA: 8, 20, 50, 100 и 200. Например, если используется SMA со 100 периодами, текущее значение SMA на графике – это средняя цена за последние 100 периодов или ценовые бары.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

На графике показана 50-периодная SMA, а также экспоненциальная скользящая средняя (EMA) и взвешенная скользящая средняя (WMA) на одноминутном графике акций. Из-за их различных расчетов индикаторы появляются на разных ценовых уровнях на графике. Эти другие типы средних значений обсуждаются далее.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Расчет экспоненциальной скользящей средней

Экспоненциальное скользящее среднее (EMA) – это средневзвешенное значение последних n цен, где весовое значение уменьшается экспоненциально с каждой предыдущей ценой / периодом. Другими словами, формула придает недавним ценам больший вес, чем прошлым.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Экспоненциальная скользящая средняя = [Close — предыдущая EMA] * (2 / n + 1) + предыдущая EMA.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Например. четырехпериодная EMA с ценами 1.5554, 1.5555, 1.5558 и 1.5560, причем последнее значение является самым последним, дает текущее значение EMA 1.5558 с использованием вычисления [(1.5560 — 1.5558) x (2/5) + 1.5558 = 1,55588].

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Как и в случае с SMA, графические платформы выполняют все расчеты EMA за вас. Выберите EMA из списка индикаторов на платформе построения графиков и примените его к вашему графику. Зайдите в настройки и настройте, сколько периодов должен рассчитывать индикатор, например, 15, 50 или 100 периодов.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

EMA быстрее адаптируется к изменениям цен, чем SMA. Например, когда цена меняет направление, EMA меняет направление быстрее, чем SMA. Это происходит потому, что формула EMA придает больший вес последним ценам и меньше весит ценам, которые произошли в прошлом.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

p, blockquote 36,0,0,1,0 —>

Взвешенная скользящая средняя формула

Рассмотрим формулу расчета взвешенного скользящего среднего.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Взвешенное скользящее среднее (WMA) дает вам средневзвешенное значение последних n цен, где весовое значение уменьшается с каждой предыдущей ценой. Это работает аналогично EMA, но вы вычисляете WMA по-другому.

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

Расчет взвешенного скользящего среднего = (цена * весовой коэффициент) + (цена предыдущего периода * весовой коэффициент-1) …

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

WMA могут иметь разные веса, назначенные на основе числовых периодов, используемых в расчете. Если вам нужна средневзвешенная скользящая средняя из четырех разных цен, то последним взвешиванием может быть 4/10, вес предыдущего периода может составлять 3/10, а предшествующий период может иметь вес 2/10, и скоро.

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

10 является случайно выбранным числом, а вес 4/10, например, означает, что самая последняя цена будет составлять 40 процентов от стоимости WMA. Цена три периода назад составляет только 10 процентов от стоимости WMA.
В следующем примере предположим, что цены 90, 89, 88, 89, сначала самая свежая цена. Вы бы рассчитали это как ((90 x (4/10)) + (89 x (3/10)) + (88 x (2/10)) + (89 x (1/10)) = 36 + 26,7 + 17,6 + 8,9 = 89,2

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

Вы можете настроить взвешенную скользящую среднюю больше, чем SMA и EMA. Самым последним ценовым точкам обычно придается больший вес, но это также может сработать другим способом, где вы придаете историческим ценам больший вес.

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

Линейно взвешенное скользящее среднее

Линейно-взвешенное скользящее среднее (LWMA) – это расчет скользящего среднего, который в большей степени взвешивает последние ценовые данные. Самая последняя цена имеет самый высокий вес, и каждая предыдущая цена имеет постепенно меньший вес. Веса падают линейно. LWMA быстрее реагируют на изменения цен, чем простые скользящие средние (SMA) и экспоненциальные скользящие средние (EMA).

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

Используйте линейное взвешенное скользящее среднее таким же образом, как SMA или EMA.

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

Как рассчитать линейно взвешенное скользящее среднее (LWMA):

p, blockquote 45,0,0,0,0 —>

  1. Выберите период просмотра. Это то, сколько n значений будет вычислено в LWMA.
  2. Рассчитать линейные веса для каждого периода. Это может быть достигнуто несколькими способами. Проще всего назначить n в качестве веса для первого значения. Например, при использовании 100-периодного обратного просмотра первое значение умножается на вес 100, а следующее значение умножается на вес 99. Более сложный способ заключается в выборе другого веса для самого последнего значения, например, 30. Теперь каждое значение нужно будет уменьшить на 30/100, чтобы при достижении n-99 (100-й период) вес равнялся единице.
  3. Умножьте цены для каждого периода на их соответствующие веса, а затем получите общую сумму.
  4. Разделите вышеупомянутое на сумму всех весов.

Все скользящие средние помогают определить тренды, когда они присутствуют, но предоставляют мало информации, когда ценовое движение является изменчивым или движется преимущественно вбок. В такие времена цена будет колебаться вокруг МА. MA не будет обеспечивать хорошие сигналы кроссовера или поддержки / сопротивления в течение таких времен.

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

LWMA не может оказывать поддержку или сопротивление. Это особенно вероятно, если это не было сделано в прошлом.

Множественные ложные сигналы также могут возникать до того, как развивается значительная тенденция. Ложный сигнал – когда цена пересекает LWMA, но затем не может двигаться в ожидаемом направлении, что приводит к плохой торговле.

Получить бонусы за открытие бинарного счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Лучший брокер судя по отзывам трейдеров! Идеален для новичков и средне-опытных трейдеров. Заберите бонусы за регистрацию счета:

Добавить комментарий